Содержание
- Пролонгация валютных позиций
- Ролловер Кредит
- Пример ролловера
На рынке форекс (FX) пролонгация - это процесс продления расчетной даты открытой позиции. В большинстве валютных сделок трейдер должен принять поставку валюты через два дня после даты транзакции. Однако путем пролонгации позиции - одновременного закрытия существующей позиции по дневному курсу закрытия и повторного входа по новому курсу открытия на следующий торговый день - трейдер искусственно продлевает период расчетов на один день.
Ключевые вынос
- Ролловер на рынках форекс относится к перемещению позиции на следующую дату поставки, и в этом случае при пролонгации происходит начисление. В зависимости от того, имеет ли трейдер длинную или короткую позицию, они могут получить кредит на пролонгацию или получить задолженность. Ставка ролловера на форексе - это чистый процентный доход по валютной позиции, удерживаемой трейдером на ночь.
Пролонгация валютных позиций
Долгосрочные форекс-трейдеры могут зарабатывать деньги на рынке, торгуя с положительной стороны уравнения опрокидывания. Трейдеры начинают с вычисления точек свопа, которые представляют собой разницу между форвардным курсом и курсом спот конкретной валютной пары, выраженным в пипсах. Трейдеры основывают свои расчеты на паритете процентных ставок, что подразумевает, что инвестиции в различные валюты должны приводить к хеджированной доходности, равной независимо от процентных ставок валют.
Трейдеры вычисляют точки свопа на определенную дату поставки, учитывая чистую выгоду или стоимость заимствования одной валюты и заимствования другой под нее в течение периода времени между датой спотовой стоимости и датой форвардной поставки. Таким образом, трейдер зарабатывает деньги, когда он находится на положительной стороне выплаты по пролонгации процентов.
Ролловер Кредит
Ролловер, часто называемый завтра следующим, полезен на валютном рынке, потому что многие трейдеры не собираются брать поставленную валюту; скорее, они хотят получить прибыль от изменений обменных курсов. Поскольку каждая торговля на рынке Форекс предполагает заимствование валюты одной страны для покупки другой, получение и выплата процентов является обычным явлением. В конце каждого торгового дня трейдер, открывший длинную позицию в высокодоходной валюте по отношению к валюте, которую он заимствовал, получит сумму процентов на свой счет.
И наоборот, трейдеру нужно будет платить проценты, если валюта, которую они одолжили, имеет более высокую процентную ставку по сравнению с валютой, которую они приобрели. Трейдеры, которые не хотят собирать или платить проценты, должны закрыть свои позиции к 17:00 по восточному времени.
Обратите внимание, что проценты, полученные или выплаченные валютным трейдером в ходе этих валютных торгов, рассматриваются IRS как обычные процентные доходы или расходы. Для целей налогообложения валютный трейдер должен следить за процентами, полученными или выплаченными, отдельно от регулярных торговых прибылей и убытков.
Пример ролловера
Большинство бирж Форекс отображают курс ролловера, поэтому расчет курса обычно не требуется. Но рассмотрим валютную пару NZDUSD, где вы имеете длинную NZD и короткую USD. Обменный курс на 30 января 2019 года составляет 0, 69. Процентная ставка овернайт NZD на резервный банк страны составляет 1, 75%. Ставка по федеральным фондам в долларах США составляет 2, 4%. Скорость ролловера для NZDUSD составляет
Для позиции 100 000 длинный процент составляет 9, 3 евро или 100 000 * 0, 0093%. Для коротких новозеландских долларов стоимость составляет 5, 01 новозеландских доллара или 100 000 * 1, 67 * 0, 003%. EUR, конвертированный в NZD, равен 15, 53 или 9, 3 * 1, 67. Как правило, отображается в пипсах, ставка ролловера NZDUSD составляет -0, 0026% или 0, 26 пипса. На условной позиции 100 000, ставка ролловера составит -2, 6 новозеландских доллара или -3, 8 доллара США.
