Циклы покупки и продажи показывают скрытые намерения крупнейших игроков рынка, поскольку они участвуют в макро-стратегиях, которые влияют на ценовое направление. Инвесторы и трейдеры могут идентифицировать эти циклы с помощью технических инструментов, которые измеряют постоянство толчка за этими циклами, и могут использовать эти измерения, чтобы предсказать, когда такие циклы перевернутся от покупки к продаже и наоборот. Эти естественные ритмы демонстрируют свою наибольшую силу в основных индексах и фьючерсных контрактах, которыми руководствуются тысячи базовых акций, облигаций и валютных кроссов.
S & P-500, Nasdaq-100 и Russell-2000 служат этой цели для широкой корзины акций, пробираясь через легко наблюдаемые циклы, которые говорят участникам, насколько они агрессивны или оборонительны, когда они вступают в день рынка.
Популярные инструменты анализа, такие как стохастик и Wilders RSI, измеряют эти импульсы, часто с поразительной точностью. В свою очередь, инвесторы и трейдеры могут использовать эти измерения для определения времени входа, выхода и стратегий управления рисками, независимо от того, сосредоточены ли они на внутридневных, ежедневных, еженедельных или даже ежемесячных периодах удержания.
Стохастик
Торговец ценными бумагами Джордж Лейн популяризировал индикатор стохастика в 1950-х годах. Это обманчиво простая формула, которая сравнивает текущий ценовой бар с заданным выбором максимумов и минимумов. Возможно, из-за его простоты, многие технические специалисты 21-го века не могут понять его огромную силу в прогнозировании циклических поворотов индексов и отдельных инструментов. Это делает его почти идеальным инструментом для разрушения скрытых сил, которые движут современными рынками. Как всегда, анализ нескольких направлений дает более надежные результаты, и стохастик работает лучше всего в сочетании с ценовыми моделями, скользящими средними и инструментами импульса, такими как сходимость скользящей средней (MACD).
Стохастики определяют уровни перекупленности и перепроданности, когда циклы достигают своих пиков и готовы к перевороту. Однако из опыта мы знаем, что рынки могут оставаться перекупленными или перепроданными в течение длительных периодов времени. Это предостережение сбивает с толку игроков рынка, которые ищут индикаторы типа Святого Грааля, которые выдают простые и однозначные сигналы во всех случаях. Эта естественная неопределенность требует определенных ценовых и временных фильтров для улучшения предсказуемости. Две линии, созданные индикатором, служат этой цели, задерживая проверку циклических поворотов до тех пор, пока они не пересекутся на экстремальных уровнях, а затем поднимутся к средней точке сетки анализа.
Недельные циклы, в частности, показывают огромную ценность сроков рынка как для основных инструментов, так и для отдельных позиций. Стохастик почти пуленепробиваемый, когда дело доходит до этого анализа макро-рынка, особенно когда широкие средние толкают на ключевые уровни поддержки или сопротивления, и технические специалисты пытаются вызвать прорыв или неудачу, которая вызывает серьезный разворот.
Инвесторы и трейдеры имеют много на карту в этих точках перегиба, решая, покупать ли в ожидании прорыва или пробоя, или исчезать в текущем направлении и входить в противоположную позицию, которая приносит прибыль во время разворота.
Давайте рассмотрим два еженедельных стохастических приложения, которые вы можете использовать, чтобы улучшить сроки рынка.
Кресты и подтверждение
Это августовские выходные, и вы просматриваете прогресс рынка, чтобы увидеть, требуются ли какие-либо корректировки для вашего достаточного воздействия на длинную сторону. S & P-500 и Nasdaq-100 только что достигли максимума на бычьем рынке, но Russell-2000 отстает, находясь в большом торговом диапазоне. Стохастик на всех трех инструментах поднялся до уровня перекупленности.
Там нет необходимости беспокоиться, когда стохастик впервые поднимается выше магической линии перекупленности. Фактически, рынки часто фиксируют свои сильные прибыли, когда индикаторы растут на этих экстремальных уровнях. Однако теперь он советует вам сесть и обратить пристальное внимание, потому что медвежий переход в новый цикл продажи, который длится от 6 до 12 недель, может произойти в любое время.
Следующее изменение технических условий происходит, когда быстрые линии стохастика (синие) пересекают медленные линии (красные) в первые две недели сентября. Это вызывает сигналы раннего предупреждения для новых циклов продажи, которые останутся неподтвержденными до тех пор, пока быстрые линии не поднимутся ниже уровней перекупленности и приблизятся к серединам сетки анализа. Это происходит быстро после пересечения, подтверждая начало новых циклов продажи.
Если вы торгуете индексами напрямую через фьючерсы или биржевые фонды (ETF), эти медвежьи сигналы следует использовать для продажи длинных позиций или открытия новых коротких продаж. Другое дело, если вы держите позиции по акциям, потому что влияние циклических поворотов индекса зависит от корреляции, которая обозначает тенденцию отдельной акции соответствовать направлению цены с наиболее связанным индексом или индексами. Ваши позиции показывают корреляцию, если наблюдается заметное выравнивание между трендами и моделями, которыми вы торгуете, и ценовым действием в основных индексах.
Например, большинство акций с малой капитализацией сильно коррелируют с циклическими поворотами Russell-2000, что говорит нам о том, что риск значительно возрастает при удержании в противоположном направлении кроссовера. Это та же самая история с большими технологиями и Nasdaq-100, а также финансовыми показателями и S & P-500. Итог: циклические повороты - это, как правило, призывы к пробуждению для контроля риска, будь то выходы, остановки, защита опций или изменение баланса позиции. (Подробнее см.: 4 причины, по которым корреляция на рынке имеет значение .)
Еженедельные циклы и перекрестная проверка
Ни один индикатор не работает хорошо в вакууме, и еженедельная стохастика не является исключением. Надежность этого инструмента увеличивается геометрически в сочетании с ценовыми моделями, анализом Фибоначчи и скользящими средними. В дополнение к подтверждению или опровержению циклических поворотов, дополнительные инструменты указывают конкретные уровни, на которых печатаются промежуточные вершины и впадины, а также предсказывают, как далеко будут переноситься новые импульсы на покупку или продажу, прежде чем начнут действовать контр-импульсы.
Акции Google достигли рекордного максимума выше $ 600 в начале 2014 года и распродались, причем еженедельные стохастики упали с уровня перекупленности. Несколько недель спустя он достиг перепроданных показаний (A), в то время как цена торговалась значительно выше 50-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) около 500 долларов. Индикатор перешел в сторону покупки в апреле (B) и замер, как рупор, в то время как падение продолжалось в начале мая.
Затем акции отскочили в течение двух недель подряд на 50-недельном EMA, что совпало с 50% -ным восстановлением Фибоначчи. Быстрая линия стохастика (синяя) поднялась выше уровня перепроданности в течение второй недели тестирования на скользящей средней, выдав подтвержденный сигнал на покупку, который идеально сочетался с сильным отскоком, который прибавил около 50 пунктов в течение следующих четырех недель.
Риски при использовании еженедельной стохастики
Наконец, давайте рассмотрим несколько рисков при использовании еженедельной стохастики для определения сроков рынка. Индикатор может устранить колебания, которые ставят под сомнение точное предсказание, поскольку он может тратить месяцы, не подавая сигналы перекупленности или перепроданности. И даже когда циклические колебания красиво пропорциональны по размеру и времени, быстрая линия все равно может остановить средний и обратный ход, коротко замкнутые стратегии разворота и трейдеры с ловушками цикла.
Наилучшая защита, учитывая эту естественную сложность, состоит в том, чтобы прибегнуть к модели цены и другим техническим инструментам, когда стохастик не излучает сильно направленного сигнала. В свою очередь, индикатор дает ценное сообщение о текущем состоянии этого рынка, то есть он проходит через запутанный период, в котором ни быки, ни медведи не обладают значительным преимуществом.
Суть
Недельный индикатор стохастика раскрывает повторяющиеся модели давления на покупки и продажи, которые могут быть предсказаны наблюдателями-инвесторами и трейдерами. Хитрость заключается в том, чтобы идти по течению и выровнять ваше положение с этими естественными колебаниями, когда это возможно.
Умные инвесторы будут планировать свои рыночные движения в соответствии с сигналами, посылаемыми моделями циклов покупки / продажи, и будут использовать их, чтобы предвидеть развороты или возможности для корректировки своей экспозиции, но они также будут умерить свой подход с осознанием того, что с использованием других инструментов графика дополнить стохастический анализ - более надежный способ обеспечения точности при отслеживании движений рынков. Для дополнительного чтения, проверьте: выберите правильные настройки на вашем стохастическом осцилляторе .)
