Экспоненциальная скользящая средняя против простой скользящей средней: обзор
Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) и простое скользящее среднее (SMA) схожи в том, что каждый из них измеряет тренды. Эти две средние также похожи, потому что они интерпретируются одинаково и обычно используются техническими трейдерами для сглаживания колебаний цен.
Однако между этими двумя измерениями есть некоторые различия. Основное различие между EMA и SMA заключается в чувствительности, которую каждая из них показывает к изменениям данных, используемых при расчете.
SMA вычисляет среднее значение ценовых данных, в то время как EMA придает больший вес текущим данным. Новейшие данные о ценах будут влиять на скользящее среднее больше, а более старые данные о ценах будут иметь меньшее влияние.
В частности, экспоненциальное скользящее среднее дает более высокий вес для последних цен, в то время как простое скользящее среднее присваивает одинаковый вес всем значениям.
Экспоненциальная скользящая средняя
Поскольку EMA имеют больший вес для последних данных, чем для более старых, они более восприимчивы к последним изменениям цен, чем SMA, что делает результаты EMA более своевременными и объясняет, почему EMA является предпочтительным средним значением для многих трейдеров.
Как показано в примере ниже, трейдерам с краткосрочной перспективой может не заботиться о том, какое среднее значение используется, поскольку разница между двумя средними значениями обычно составляет всего лишь центы. С другой стороны, трейдеры с более долгосрочной перспективой должны уделять больше внимания усредненному значению, которое они используют, потому что значения могут варьироваться на несколько долларов, что является достаточной разницей в цене, чтобы в конечном итоге оказать влияние на реализованную прибыль, особенно когда вы торговля большим количеством акций.
Как и во всех технических индикаторах, трейдер не может использовать один тип усреднения, чтобы гарантировать успех.
Простая скользящая средняя
SMA является наиболее распространенным типом среднего значения, используемого техническими аналитиками, и рассчитывается путем деления суммы набора цен на общее количество цен, найденных в серии. Например, скользящее среднее за семь периодов можно рассчитать, сложив следующие семь цен и разделив результат на семь (результат также известен как среднее арифметическое).
пример
Учитывая следующую серию цен:
10, 11, 12, 16, 17, 19, 20 долларов
Расчет SMA будет выглядеть так:
$ 10 + $ 11 + $ 12 + $ 16 + $ 17 + $ 19 + $ 20 = $ 105
7-периодный SMA = $ 105/7 = 15
Скользящие средние являются основополагающими для многих стратегий технического анализа, но успешные трейдеры используют комбинацию методов. Курс технического анализа Investopedia покажет вам, как определить шаблоны, сигналы и технические индикаторы, которые определяют поведение цен на акции, с помощью более пяти часов видео по запросу, упражнений и интерактивного контента.
Ключевые вынос
- Экспоненциальная скользящая средняя дает более высокий вес для последних цен. Простая скользящая средняя присваивает одинаковый вес всем значениям. Как и во всех технических индикаторах, трейдер не может использовать один тип усреднения, чтобы гарантировать успех.
