Тройное экспоненциальное среднее (трикс)

Что такое тройное экспоненциальное среднее

Тройное экспоненциальное среднее (TRIX) - это индикатор импульса, используемый техническими трейдерами, который показывает процентное изменение в тройной экспоненциально сглаженной скользящей средней. Когда он применяется для тройного сглаживания скользящих средних, он предназначен для фильтрации ценовых движений, которые считаются незначительными или неважными. TRIX также применяется техническими трейдерами для получения сигналов, которые по своей природе аналогичны сходимости скользящей средней (MACD).

Понимание тройного экспоненциального среднего

Разработанное Джеком Хатсоном в начале 1980-х годов, Тройное экспоненциальное среднее (TRIX) стало популярным инструментом технического анализа, помогающим аналитикам определять отклонения и направленные сигналы в моделях торговли акциями. Хотя многие считают TRIX очень похожим на MACD, основное различие между ними состоит в том, что выходные данные TRIX сглаживаются благодаря тройному сглаживанию экспоненциальной скользящей средней (EMA).

Как мощный индикатор осциллятора, TRIX может использоваться для определения рынков перепроданности и перекупленности, а также в качестве индикатора импульса. Как и многие осцилляторы, TRIX колеблется вокруг нулевой линии. Когда он используется в качестве осциллятора, положительное значение указывает на рынок перекупленности, а отрицательное значение указывает на рынок перепроданности. Когда TRIX используется в качестве индикатора импульса, положительное значение указывает на то, что импульс увеличивается, а отрицательное значение указывает на то, что импульс уменьшается. Многие аналитики считают, что когда TRIX пересекает выше нулевой линии, он дает сигнал на покупку, а когда закрывается ниже нулевой линии, он дает сигнал на продажу. Кроме того, любое расхождение между ценой и TRIX может указывать на значительные поворотные моменты на рынке.

Читателям предлагается изучить наше более глубокое погружение в преимущества TRIX.

Расчет TRIX

Во-первых, экспоненциальная скользящая средняя цены получается из выражения:

EMA1 (i) = EMA (цена, N, 1) где: цена (i) = текущая цена

После чего выполняется второе сглаживание полученного среднего - двойное экспоненциальное сглаживание:

$ЕM2\left(я\right)знак\; равноЕM(ЕM1,N,я)$ EMA2 (я) = EMA (EMA1, N, I)

Двойная экспоненциальная скользящая средняя сглаживается экспоненциально еще один раз - следовательно, тройная экспоненциальная скользящая средняя:

$ЕM3\left(я\right)знак\; равноЕM(ЕM2,N,я)$ EMA3 (я) = EMA (EMA2, N, I)

Теперь сам индикатор находится с:

$Tря\mathrm{Икс}\left(я\right)знак\; равно\frac{ЕM3\left(я\right)-ЕM3(я-1)}{ЕM3(я-1)}$ TRIX (я) = EMA3 (I-1) EMA3 (я) -EMA3 (I-1)