Большинство технических трейдеров на валютном рынке, будь то новички или опытные профессионалы, сталкивались с концепцией анализа множественных временных рамок в своем обучении на рынке. Тем не менее, это обоснованное средство чтения графиков и разработки стратегий часто является первым уровнем анализа, о котором забывают, когда трейдер преследует преимущество на рынке.
Специализируясь в качестве дневного трейдера, импульсного трейдера, прорывного трейдера или трейдера с рисками событий, среди прочих стилей, многие участники рынка упускают из виду более крупный тренд, пропускают четкие уровни поддержки и сопротивления и пропускают уровни входа и остановки с высокой вероятностью., мы опишем, что такое анализ нескольких временных рамок и как выбрать различные периоды, и как все это объединить.
Что такое анализ множественных временных рамок?
Анализ нескольких таймфреймов включает мониторинг одной и той же валютной пары на разных частотах (или сжатие времени). Хотя нет никаких реальных ограничений относительно того, сколько частот можно отслеживать или какие из них выбрать, существуют общие рекомендации, которым будет следовать большинство практиков.
Как правило, использование трех разных периодов дает достаточно широкое прочтение на рынке, в то время как использование меньшего количества данных может привести к значительной потере данных, а более частое использование обеспечивает избыточный анализ. При выборе трех временных частот простой стратегией может быть следование «правилу четырех». Это означает, что сначала следует определить среднесрочный период, и он должен представлять стандарт относительно того, как долго держится средняя сделка. Отсюда следует выбрать более короткий срок, и он должен составлять не менее одной четвертой промежуточного периода (например, 15-минутный график для краткосрочного периода времени и 60-минутный график для среднего или промежуточного времени). Рамка). Согласно тому же вычислению, долгосрочные временные рамки должны быть как минимум в четыре раза больше, чем промежуточные (поэтому, как и в предыдущем примере, 240-минутный или четырехчасовой график округляет три временные частоты).
При выборе диапазона трех периодов необходимо выбрать правильный период времени. Очевидно, что долгосрочный трейдер, который держит позиции в течение нескольких месяцев, найдет мало пользы для 15-минутной, 60-минутной и 240-минутной комбинации. В то же время дневной трейдер, который держит позиции часами и редко дольше, чем день, найдет небольшое преимущество в ежедневных, еженедельных и ежемесячных соглашениях. Это не означает, что долгосрочный трейдер не выиграет от того, что следит за 240-минутным графиком, а краткосрочный трейдер не будет следить за дневным графиком в репертуаре, но они должны приходить на крайние значения, а не на якорь. Весь спектр.
Долгосрочные сроки
Оснащенный основой для описания анализа множественных временных рамок, настало время применить его на рынке форекс. При таком методе изучения графиков, как правило, лучше всего начинать с долгосрочных временных рамок и переходить к более детальным частотам. При рассмотрении долгосрочных временных рамок доминирующая тенденция установлена. Лучше всего помнить наиболее часто используемую пословицу в торговле для этой частоты: «Тренд - твой друг».
Позиции не должны выполняться на этом широкоугольном графике, но совершаемые сделки должны быть в том же направлении, в котором движется тренд этой частоты. Это не означает, что сделки нельзя совершать против более крупного тренда, но те, которые, вероятно, будут иметь меньшую вероятность успеха, и цель прибыли должна быть меньше, чем если бы она направлялась в направлении общего тренда.
На валютных рынках, когда долгосрочные временные рамки имеют ежедневную, еженедельную или месячную периодичность, фундаментальные показатели обычно оказывают значительное влияние на направление. Следовательно, трейдер должен отслеживать основные экономические тенденции, следуя общей тенденции на этом временном интервале. Независимо от того, является ли основная экономическая проблема дефицитом счета текущих операций, потребительскими расходами, инвестициями в бизнес или каким-либо другим количеством факторов, следует отслеживать эти события, чтобы лучше понять направление изменения цены. В то же время такая динамика имеет тенденцию меняться нечасто, так же как и динамика цены на этом временном интервале, поэтому их нужно проверять лишь изредка.
Еще одним соображением для более высоких временных рамок в этом диапазоне является процентная ставка. Частично являясь отражением здоровья экономики, процентная ставка является основным компонентом ценообразования. В большинстве случаев капитал будет перетекать в валюту с более высоким курсом в паре, так как это означает большую отдачу от инвестиций.
Среднесрочный период времени
При увеличении степени детализации того же графика до промежуточного периода времени становятся видны более мелкие движения в рамках более широкой тенденции. Это наиболее универсальная из трех частот, поскольку на этом уровне можно получить представление как о краткосрочных, так и о долгосрочных временных рамках. Как мы уже говорили выше, ожидаемый период удержания для средней сделки должен определять эту привязку для диапазона временных рамок. Фактически, этот уровень должен быть наиболее часто используемым графиком при планировании сделки, когда сделка включена и когда позиция приближается либо к своей цели прибыли, либо к стоп-лоссу.
Краткосрочные сроки
Наконец, торги должны быть выполнены в краткосрочный период времени. По мере того, как меньшие колебания ценового действия становятся более ясными, трейдер может лучше выбрать привлекательную позицию для позиции, направление которой уже определено высокочастотными графиками.
Другое соображение этого периода заключается в том, что фундаментальные показатели снова оказывают сильное влияние на ценовое движение на этих графиках, хотя и совсем по-другому, чем на более высокие временные рамки. Фундаментальные тренды больше не различимы, когда графики ниже четырехчасовой частоты. Вместо этого краткосрочные временные рамки будут реагировать с повышенной волатильностью на эти индикаторы, называемые движением рынка. Чем более детализированы эти более низкие временные рамки, тем больше будет выглядеть реакция на экономические показатели. Часто эти резкие движения длятся в течение очень короткого времени и, как таковые, иногда описываются как шум. Тем не менее, трейдер будет часто избегать плохих сделок по этим временным дисбалансам, так как он отслеживает развитие других временных периодов.
Собираем все вместе
Когда все три таймфрейма объединены для оценки валютной пары, трейдер легко улучшит шансы на успех сделки, независимо от других правил, применяемых для стратегии. Выполнение анализа сверху вниз стимулирует торговлю с большим трендом. Это само по себе снижает риск, поскольку существует большая вероятность того, что ценовое действие в конечном итоге продолжится на более длинном тренде. Применяя эту теорию, уровень доверия в сделке должен измеряться тем, как выстроены временные рамки.
Например, если более значительный тренд направлен вверх, но среднесрочные и краткосрочные тренды движутся вниз, следует использовать осторожные шорты с разумными целями прибыли и стопами. В качестве альтернативы трейдер может подождать, пока медвежья волна пробежит свой курс на более низких частотных графиках, и рассчитывать на длинную продажу на хорошем уровне, когда три таймфрейма снова выстраиваются в линию.
Еще одно явное преимущество от включения нескольких таймфреймов в анализ сделок - возможность определять показания уровней поддержки и сопротивления, а также сильные уровни входа и выхода. Вероятность успеха сделки повышается, когда за ней следуют на краткосрочном графике из-за способности трейдера избегать плохих цен входа, плохо размещенных стопов и / или необоснованных целей.
пример
Чтобы претворить эту теорию в жизнь, мы проанализируем EUR / USD.
Рисунок 1: Ежемесячная частота в течение длительного (10-летнего) периода времени.
На рисунке 1 ежемесячная частота была выбрана для долгосрочного периода времени. Из этого графика видно, что в течение ряда лет курс евро / доллар находился в восходящем тренде. Точнее говоря, пара сформировала довольно устойчивую восходящую линию тренда от минимума колебания в конце 2005 года. В течение нескольких месяцев пятно отошло от этой линии тренда.
Рисунок 2: Дневная частота в течение среднесрочного периода времени (один год).
Переходя к среднесрочным временным рамкам, общий восходящий тренд, видимый на месячном графике, все еще можно определить. Однако теперь очевидно, что спотовая цена преодолела другую, но заметную, растущую линию тренда в этот период, и может произойти коррекция назад к большей тенденции. Принимая это во внимание, сделка может быть расширена. Чтобы получить максимальную прибыль, длинную позицию следует рассматривать только тогда, когда цена откатывается к линии тренда на долгосрочном временном интервале. Другая возможная сделка заключается в том, чтобы сократить прорыв этой среднесрочной линии тренда и установить цель прибыли выше технического уровня месячного графика.
Рисунок 3: Краткосрочная частота (четыре часа) в течение более короткого периода времени (40 дней).
В зависимости от того, в каком направлении мы пойдем из графиков с более высокими периодами, более низкий таймфрейм может лучше ввести вход для короткого периода или контролировать снижение к основной линии тренда. На четырехчасовом графике, показанном на рисунке 3, уровень поддержки 1.4525 недавно упал. Нередко прежняя поддержка превращается в новое сопротивление (и наоборот), поэтому ордер на вход с коротким лимитом может быть установлен чуть ниже этого технического уровня, а стоп может быть установлен выше 1.4750, чтобы гарантировать, что целостность сделки должна определиться вверх, чтобы протестировать новый, короткий тренд
Суть
Использование анализа нескольких таймфреймов может значительно улучшить шансы на успешную торговлю. К сожалению, многие трейдеры игнорируют полезность этой техники, когда начинают искать специализированную нишу. Как мы показали, для многих начинающих трейдеров, возможно, пришло время пересмотреть этот метод, потому что это простой способ убедиться, что позиция извлекает выгоду из направления основного тренда.
