Что такое симметричное распределение?
Симметричное распределение происходит, когда значения переменных встречаются на регулярных частотах, а среднее значение, медиана и мода возникают в одной и той же точке. В форме графика симметричное распределение часто выглядит как кривая колокола. Если бы была проведена линия, рассекающая середину графика, она показала бы две стороны, которые отражают друг друга. Симметричное распределение является основной концепцией в технической торговле, поскольку предполагается, что ценовое действие актива соответствует симметричной кривой распределения во времени.
Ключевые вынос
- Симметричное распределение может относиться к кривой колокола или любой кривой, где линия пополам дает зеркальные изображения. Когда трейдеры говорят о возврате к среднему значению, они имеют в виду симметричное распределение ценового действия во времени. Противоположностью симметричного распределения является асимметричное распределение, которое это кривая, которая демонстрирует асимметрию.
Что говорит симметричное распределение?
Симметричное распределение используется трейдерами для определения области стоимости акций, валюты или товара в установленные сроки. Эти временные рамки могут быть внутридневными, такими как 30-минутные интервалы, или могут быть более длительными с использованием сеансов или даже недель и месяцев. Кривая колокола может быть построена вокруг ценовых точек, пораженных в течение этого периода времени, и ожидается, что большая часть ценового действия - приблизительно 68% ценовых точек - будет находиться в пределах одного стандартного отклонения от центра кривой. Кривая применяется к оси Y (цена), поскольку она является переменной, тогда как время в течение всего периода просто линейно. Таким образом, область в пределах одного стандартного отклонения от среднего - это область значений, в которой цена и фактическая стоимость актива наиболее точно совпадают.
Если ценовое действие выводит цену актива из области значений, то это предполагает, что цена и стоимость не совпадают. Если нарушение находится в нижней части кривой, актив считается недооцененным. Если он находится на вершине кривой, актив должен быть переоценен. Предполагается, что актив со временем вернется к среднему значению.
Пример использования симметричного распределения
Симметричное распределение чаще всего используется, чтобы поместить ценовое действие в контекст. Чем дальше ценовое действие отклоняется от области значений на одно стандартное отклонение с каждой стороны от среднего значения, тем выше вероятность того, что базовый актив недооценен или переоценен рынком. Это наблюдение предложит потенциальные сделки для размещения на основе того, насколько далеко ценовое действие отклонилось от среднего значения за используемый период времени. Однако на больших временных масштабах существует гораздо больший риск пропустить фактические точки входа и выхода.
Симметричное распределение против асимметричного распределения
Противоположным симметричным распределением является асимметричное распределение. Распределение является асимметричным, если оно не симметрично с нулевой асимметрией; другими словами, это не перекос. Асимметричное распределение либо наклонено влево, либо наклонено вправо. Распределение по левому краю, которое известно как отрицательное распределение, имеет более длинный левый хвост. Распределение с перекосом вправо или распределение с положительным перекосом имеет более длинный правый хвост. Определение положительного или отрицательного среднего значения важно при анализе перекоса набора данных, поскольку оно влияет на анализ распределения данных.
Асимметрия часто является важной составляющей анализа потенциальной доходности инвестиций трейдера. Симметричное распределение возвратов равномерно распределено вокруг среднего значения. Асимметричное распределение с положительным перекосом вправо указывает на то, что исторические отклонения, которые отклонялись от среднего значения, были в основном сосредоточены на левой стороне кривой колокола. И наоборот, отрицательный левый уклон показывает исторические возвраты, отклоняющиеся от среднего значения, сконцентрированного на правой стороне кривой.
Ограничения симметричного распределения
Обычный инвестиционный рефрен заключается в том, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов; тем не менее, прошлые результаты могут проиллюстрировать закономерности и дать представление трейдерам, желающим принять решение о позиции. Симметричное распределение является общим эмпирическим правилом, но независимо от используемого периода времени на этой временной шкале часто бывают периоды асимметричного распределения. Это означает, что, хотя кривая колокола, как правило, возвращается к симметрии, могут быть периоды асимметрии, которые устанавливают новое среднее значение для кривой в центре. Это означает, что торговля, основанная исключительно на области значений симметричного распределения, может быть рискованной, если сделки не подтверждены другими техническими индикаторами.
