Леонардо Пизано, по прозвищу Фибоначчи, был итальянским математиком, родившимся в Пизе в 1170 году. Его отец Гульельмо Боначчо работал на торговом посту в Бугиа, теперь называемом Бежая, средиземноморским портом на северо-востоке Алжира. Молодой Леонардо изучал математику в Bugia, и во время обширных путешествий он узнал о преимуществах индуистско-арабской системы счисления.
В 1202 году, после возвращения в Италию, Фибоначчи задокументировал то, что он узнал в «Liber Abaci» («Книга Абака » ). При этом он популяризировал использование индуистско-арабских цифр в Европе.
Числовая последовательность Фибоначчи
В «Liber Abaci» Фибоначчи описал числовой ряд, названный в его честь. В последовательности чисел Фибоначчи, после 0 и 1, каждое число является суммой двух предыдущих чисел. Следовательно, последовательность выглядит следующим образом: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 и так далее, продолжаясь до бесконечности. Каждое число примерно в 1, 618 раз больше предыдущего.
Золотое сечение
Эта цифра - 1.618 - называется Фи или Золотое сечение. Обратное значение 1, 618 равно 0, 618. Золотое сечение загадочно часто появляется в мире природы, архитектуры, изобразительного искусства и биологии. Например, это соотношение наблюдается в Парфеноне, Мона Лизе Леонардо да Винчи, подсолнухах, лепестках роз, раковинах моллюсков, ветвях деревьев, человеческих лицах, древнегреческих вазах и даже спиральных галактиках космического пространства.
Уровни Фибоначчи, используемые на финансовых рынках
Уровни, используемые при восстановлении Фибоначчи в контексте торговли, не являются числами в последовательности; вместо этого они получены из математических отношений между числами в последовательности. Основой «золотого» отношения Фибоначчи 61, 8% является деление числа в ряду Фибоначчи на число, следующее за ним.
Например, 89/144 = 0, 6180. Соотношение 38, 2% получается путем деления числа в ряду Фибоначчи на число два места справа. Например: 89/233 = 0, 3819. Отношение 23, 6% получается из деления числа в ряду Фибоначчи на число три места справа. Например: 89/377 = 0, 2360.
Уровни восстановления Фибоначчи изображаются путем взятия верхних и нижних точек на графике и маркировки ключевых коэффициентов Фибоначчи 23, 6%, 38, 2% и 61, 8% по горизонтали для создания сетки. Эти горизонтальные линии используются для определения возможных точек разворота цены.
Уровень отката 50% обычно включается в сетку уровней Фибоначчи, которые можно нарисовать с помощью программного обеспечения для построения графиков. Хотя уровень отката 50% не основан на числе Фибоначчи, он широко рассматривается как важный потенциальный уровень разворота, особенно известный в теории Доу, а также в работе У. Д. Ганна.
Уровни Фибоначчи как часть торговой стратегии
Восстановление Фибоначчи часто используется как часть стратегии тренда. В этом сценарии трейдеры наблюдают откат, происходящий в рамках тренда, и пытаются сделать входы с низким риском в направлении начального тренда, используя уровни Фибоначчи. Трейдеры, использующие эту стратегию, ожидают, что цена имеет высокую вероятность отскока от уровней Фибоначчи назад в направлении начального тренда.
Например, на дневном графике EUR / USD ниже мы видим, что основной спад деловой активности начался в мае 2014 года (точка А). Затем цена достигла дна в июне (точка B) и откатилась вверх примерно до уровня восстановления Фибоначчи 38, 2% от нисходящего движения (точка C).
TradingView
В этом случае уровень 38, 2% был бы отличным местом для входа в короткую позицию, чтобы извлечь выгоду из продолжения нисходящего тренда, начавшегося в мае. Нет сомнений, что многие трейдеры также наблюдали за уровнем отката 50% и уровнем отката 61.8%, но в этом случае рынок не был достаточно бычьим, чтобы достичь этих точек. Вместо этого курс евро / доллар развернулся вниз, возобновив нисходящий тренд и устранив предыдущий минимум в довольно изменчивом движении.
Имейте в виду, что вероятность разворота возрастает, если происходит слияние технических сигналов, когда цена достигает уровня Фибоначчи. Другие популярные технические индикаторы, которые используются вместе с уровнями Фибоначчи, включают паттерны свечей, линии тренда, объем, осцилляторы импульса и скользящие средние. Большее количество подтверждающих индикаторов в игре означает более надежный сигнал разворота.
Восстановление Фибоначчи используется на различных финансовых инструментах, включая акции, товары и валюту. Они также используются на нескольких таймфреймах. Однако, как и в случае с другими техническими индикаторами, прогностическое значение пропорционально используемому таймфрейму, причем больший вес отдается более длинным таймфреймам. Так, например, 38-процентное восстановление на недельном графике является гораздо более важным техническим уровнем, чем 38-процентное восстановление на пятиминутном графике.
Использование расширений Фибоначчи
В то время как уровни восстановления Фибоначчи могут использоваться для прогнозирования потенциальных областей поддержки или сопротивления, где трейдеры могут выйти на рынок в надежде поймать возобновление начального тренда, расширения Фибоначчи могут дополнить эту стратегию, предоставляя трейдерам цели прибыли на основе Фибоначчи. Расширения Фибоначчи состоят из уровней, нарисованных за пределами стандартного уровня 100%, и могут использоваться трейдерами для прогнозирования областей, которые обеспечивают хороший потенциальный выход для своих сделок в направлении тренда. Основные уровни расширения Фибоначчи составляют 161, 8%, 261, 8% и 423, 6%.
Давайте рассмотрим пример, использующий тот же дневной график EUR / USD:
TradingView
Глядя на уровень расширения Фибоначчи, нарисованный на графике EUR / USD выше, мы видим, что потенциальная целевая цена для трейдера, держащего короткую позицию от 38% -ного отката, описанного ранее, лежит ниже на уровне 161, 8% на уровне 1.3195.
Суть
Уровни восстановления Фибоначчи часто отмечают точки разворота со странной точностью. Однако торговать ими сложнее, чем ретроспективно. Уровни лучше всего использовать в качестве инструмента в рамках более широкой стратегии, которая ищет слияние нескольких индикаторов для определения потенциальных областей разворота, предлагающих входы в сделки с низким риском и высоким потенциалом вознаграждения.
