50-дневная скользящая средняя отмечает линию на песке для трейдеров, удерживающих позиции через неизбежные просадки. Стратегия, которую мы применяем, когда цена приближается к этой точке перегиба, часто решает, уйдем ли мы с хорошо заработанной прибылью или разочаровывающей потерей. Учитывая последствия, имеет смысл улучшить наше понимание этого уровня цен, а также найти новые способы управления риском, когда он вступает в игру.
Наиболее распространенная формула берет последние 50 ценовых баров и делит на общее количество. Это дает 50-дневную простую скользящую среднюю (SMA), используемую техническими специалистами в течение многих десятилетий. С годами расчеты были изменены во многих отношениях, так как участники рынка пытаются создать лучшую мышеловку. (Для получения дополнительной информации см.: Создание лучшей мышеловки с использованием интеллектуальных бета-версий ETF ). 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) предлагает самый популярный вариант, реагируя на движение цены быстрее, чем его простой двоюродный брат. Эта дополнительная скорость в производстве сигнала определяет явное преимущество перед более медленной версией, делая ее превосходным выбором. (Подробнее см.: Простые против экспоненциальных скользящих средних ).
50-дневная EMA предоставляет техническим специалистам место на 50-ярдовой линии, идеальное место, чтобы наблюдать за всем игровым полем для среднесрочных возможностей и естественных встречных встреч после активных трендов, выше или ниже. Это также нейтральная основа, когда ценовое действие часто неверно истолковывается большинством. И поскольку наш противоположный рынок доказывает снова и снова, самые надежные сигналы имеют тенденцию вспыхивать, когда большинство сидит на неправильной стороне действия.
Есть десятки способов использовать 50-дневную EMA в рыночных стратегиях. Это работает как проверка реальности, когда позиция достигает магической линии после ралли или распродажи. Он имеет одинаковое преимущество на младших и старших таймфреймах, применяя индикатор к внутридневным графикам или отслеживая долгосрочные тренды в 50-недельной или 50-месячной версии. Или сыграйте в игру в пинбол, торгуя колебаниями между 50-дневной EMA и более долгосрочной 200-дневной EMA. Он даже работает в непонятном мире рыночного вуду, когда дневные кроссоверы 50/200 сигнализируют о бычьих золотых или медвежьих смертельных крестах.
Откаты
50-дневная EMA чаще всего вступает в игру, когда вы находитесь в тренде, который разворачивается против вас в естественном встречном движении, или в ответ на импульс, который тянет за собой тысячи финансовых инструментов. Имеет смысл размещать стоп прямо напротив скользящей средней, поскольку она представляет собой промежуточную поддержку (сопротивление в нисходящем тренде), которая должна сохраняться при нормальных условиях ленты. Проблема с этим рассуждением в том, что он не работает так, как задумано на наших нестабильных современных рынках. (Подробнее см.: Основы поддержки и сопротивления ).
За последние два десятилетия 50-дневная и 200-дневная ЕМА трансформировались из узких линий в широкие зоны из-за агрессивной охоты на стоп. (По теме см. « Прекратить охоту с большими игроками на Форекс» ). Вы должны учитывать, насколько глубоки будут эти нарушения, прежде чем ставить стоп или рассчитывать время входа на скользящую среднюю или около нее. Терпение является ключевым в этих обстоятельствах, потому что тестирование в 50-дневной EMA обычно проходит в пределах трех-четырех ценовых баров. Хитрость заключается в том, чтобы держаться в стороне до тех пор, пока а) не начнется разворот или б) уровень не пробьется, что приведет к росту цены против вашей позиции.
Риск ошибиться может повредить вашему кошельку, так как долго вы должны оставаться, когда цена тестирует 50-дневную EMA? Хотя не существует идеального способа избежать быстрых разворотов, изучение других технических приемов часто точно определяет точное продолжение разворота. Например, Intel (INTC) вернулась к январскому максимуму в апреле и распродала 50-дневную EMA. Он сломал поддержку, упал до 386-кратного отката Фибоначчи и отскочил к скользящей средней на следующей сессии. (Для связанного чтения, см.: Лучшие 4 Ошибки Фибоначчи, чтобы Избежать ). Акции вернулись к поддержке на третий день и вошли в восстановление, завершив паттерн пробоя чашки и ручки.
50-дневные фракталы
Скользящая средняя работает так же хорошо в младших и старших таймфреймах. В результате дневные трейдеры найдут выгоду в размещении 50-барных ЕМА на 15- и 60-минутных графиках, поскольку они определяют естественные конечные точки для внутридневных колебаний. Просто помните, что шум увеличивается с уменьшением таймфрейма, снижая его значение на 5 и 1 минутных графиках. С другой стороны, индикатор демонстрирует превосходную надежность на недельных и месячных графиках, часто выявляя точные поворотные моменты в коррекциях и долгосрочных тенденциях.
Это имеет смысл, если учесть, что 50-недельная EMA определяет среднюю реверсию за весь год, тогда как 50-месячная EMA отслеживает более четырех лет активности на рынке, приближаясь к средней продолжительности типичного бизнес-цикла. Таймеры рынка могут использовать эти долгосрочные скользящие средние для определения прибыльных позиций, длящихся несколько месяцев или лет, тогда как нарушения предлагают идеальные уровни для фиксации прибыли и перераспределения капитала в другие долгосрочные инструменты.
Apple (AAPL) создала отличные возможности для покупок на 50-месячной EMA в 2009 и 2013 годах. Она сломала поддержку скользящего среднего в сентябре 2008 года и потратила 5 месяцев на переворот, прежде чем перемонтировать этот уровень в апреле 2009 года, выпустив «провал отказа ». сигнал на покупку, который за три года принес более 80 пунктов. Он протестировал скользящее среднее во второй раз в 2013 году, потратив четыре месяца на построение двойного дна, которое привело к 100-процентному ралли в 2014 году. Обратите внимание, что минимумы идеально сочетаются с поддержкой, предлагая невероятно низкий уровень риска для участников рынка пациентов. (Информацию по теме см. В разделе « Анализ паттернов диаграммы: двойная вершина и двойная основа» ).
50-200 день пинбол
Быстрые тренды в обоих направлениях имеют тенденцию увеличивать расстояние между 50-дневной и 200-дневной ЕМА. Как только встречный тренд нарушает одно из этих средних значений, он часто переходит в другое среднее, устанавливая несколько раундов стратегии «пинбол» 50-200. Свинг-трейдеры являются естественными бенефициарами этой двухсторонней техники: ходят длинные, а затем короткие, пока одна сторона окна не уступит более активному трендовому импульсу.
Biogen (BIIB) достиг нового максимума в марте после долгого восходящего тренда и ввел крутое исправление, которое сломало 50-дневную EMA несколькими днями позже. Затем ценовое действие вошло в двухмесячную игру с пинболом 50-200, преодолев более 75 пунктов между новым сопротивлением на 50-дневной EMA и долгосрочной поддержкой на 200-дневной EMA. Повороты разворота происходили вблизи целевых чисел, что позволяло легко входить и относительно жестко останавливаться для трехзначного запаса.
Бычьи и медвежьи кроссоверы
Нисходящее пересечение 50-дневной EMA и 200-дневной EMA сигнализирует о смерти, что, по мнению многих технических специалистов, знаменует собой конец восходящего тренда. Предполагается, что восходящий кроссовер или золотой крест обладают подобными магическими свойствами при создании нового восходящего тренда. В действительности многочисленные кризисы могут распечатываться в жизненном цикле восходящего тренда или нисходящего тренда, и эти классические сигналы показывают небольшую надежность.
Это другая история с 50- и 200-недельными ЕМА. SPDR S & P Trust (SPY) показывает четыре действительных перекрестных сигнала за 15 лет, по два в каждом направлении. Что еще более важно, в это время не было никаких ложных сигналов, которые включали три бычьих рынка и два медвежьих рынка. (Подробнее см.: Как опытные трейдеры выявляют ложные сигналы на рынке? ). Глядя на исторические данные Dow Industrial, последний неверный крест произошел более 30 лет назад, в 1982 году. (Для дальнейшего чтения см.: Понимание и анализ индекса Dow Jones Industrial Average ). Это говорит нам о том, что золотые и смертельные кресты заслуживают почетного места в анализе рынка.
Суть
50-дневная EMA идентифицирует естественный средний уровень возврата для промежуточного периода времени. Он имеет множество применений в прогнозировании цен, выборе позиции и построении стратегии. Трейдеры, таймеры рынка и инвесторы извлекают выгоду из 50-дневного исследования EMA, что делает его незаменимым компонентом в вашем техническом анализе рынка.
