Что такое технический рейтинг StockCharts (SCTR)?
Технический рейтинг StockCharts - это числовое ранжирование отдельных акций в разных группах: фонды с большой капитализацией, с малой капитализацией, с малой капитализацией, без заемных средств и с обратными биржевыми фондами (ETF) и акции в Канаде. показ общей силы акции на основе шести технических индикаторов, охватывающих различные периоды времени. Метод ранжирования для краткости называется SCTR (произносится как «скутер»).
SCTR был создан Джоном Мерфи, техническим аналитиком и автором, и доступен на Stockcharts.com.
Ключ на вынос
- Технический ранг запасов (SCTR) присваивает значение от 0, 99 до 99, 99, которое показывает, как акции ранжируются с точки зрения технической прочности. Ранжирование использует прошлые показатели цены, основываясь на шести технических критериях. Нулевое ранжирование указывает на то, что акция является самой слабой в группе, технически говоря. Позиция 99, 99 указывает на то, что акции занимают самое высокое место с точки зрения технических характеристик. Повышение SCTR означает, что динамика цены акции демонстрирует силу относительно группы анализируемых акций. Уменьшение SCTR показывает ухудшение относительной цены.
Понимание технического ранга StockCharts (SCTR)
Инвесторы выбирают группу, которую они хотят проанализировать, которая предоставляет список акций в этой группе, ранжированных от нуля до 99, 99. Оценка 99, 99 означает, что акции демонстрируют исключительно хорошие результаты по сравнению с аналогами по шести техническим критериям.
Ноль - это самый слабый показатель, указывающий на то, что акции сильно отстают от своих аналогов в группе с технической точки зрения.
Некоторые трейдеры могут захотеть покупать сильные акции или акции с растущим рейтингом SCTR, при этом продавая или покупая акции, которые имеют слабый или ухудшающийся рейтинг SCTR. Это основано на покупке или продаже относительной силы или слабости.
Рост SCTR показывает, что акции набирают обороты по сравнению с аналогами. Это означает, что в настоящее время он может увеличиваться в стоимости, или что он лучше держится или не падает так сильно, как его коллеги. Падающий SCTR показывает, что акции теряют импульс по сравнению с аналогами. Цена может снижаться, или цена может просто отставать от цены своих аналогов.
Все показатели в рейтинговой системе основаны на цене. Таким образом, SCTR показывает, как ценовые характеристики любой акции сравниваются с другими.
Формула SCTR охватывает разные временные рамки, и акция должна получить хорошие оценки по всем из них, чтобы получить высокий балл. Наибольшее значение имеют долгосрочные индикаторы, поскольку долгосрочная тенденция является более доминирующей силой, чем краткосрочные колебания.
Он создается с использованием следующей формулы и весов:
- Долгосрочные показатели (взвешивание): проценты выше / ниже 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) (вес 30%) и 125-дневной скорости изменения (ROC) (вес 30%). Среднесрочные показатели (взвешивание): Процент выше / ниже 50-дневной EMA (15%) и 20-дневной скорости изменения (15%). Краткосрочные индикаторы (взвешивание): трехдневный наклон гистограммы осциллятора в процентах к цене, разделенный на три (5%) и индекс относительной силы (5%).
SCTR сравнивает акцию с аналогами, а не с конкретным эталоном, таким как индекс S & P 500.
Пример использования технического ранга StockCharts (SCTR)
SCTR - очень универсальный инструмент. Его можно использовать для фильтрации акций, чтобы найти те, которые очень сильны. Это поможет трейдеру, который ищет акции с большим текущим импульсом вверх.
В качестве альтернативы, SCTR может быть использован для поиска акций, которые очень слабы, потенциально готовы к повороту или могут предоставить хорошую инвестиционную возможность. Однако то, что стоимость акций упала, не обязательно означает, что ее стоит покупать.
Сочетание обеих этих концепций заключается в поиске акций, которые имеют низкий рейтинг SCTR, но которые улучшаются. Это показывает, что акции в последнее время опережают своих конкурентов. Подобно паттернам торговых графиков, трейдеры могут отслеживать прорывы в SCTR, такие как движение выше максимума предыдущего колебания или движение от уровня ниже 30 до уровня выше 30 или 50 (или любого желаемого уровня).
Следующий дневной график Leggett & Platt (LEG) показывает количество сделок, основанных на различных типах прорывов в SCTR. Некоторые из них давали хорошие сигналы на вход, а другие - на плохие. Зеленые стрелки представляют записи на покупку, а красные стрелки представляют короткие записи.
StockCharts
Обратите внимание, что рост SCTR не всегда указывает на рост цены акций. Это потому, что цена акции может фактически упасть, но если акция упадет меньше, чем ее аналоги, ее SCTR увеличится.
Существует несколько способов использования SCTR, и многие просто выбирают его в качестве инструмента подтверждения. Например, если они найдут акцию, которую хотят купить, они посмотрят, увеличивается ли SCTR. Если это не так, это означает, что акция еще не работает так же хорошо, как ее коллеги, и, возможно, другая акция в группе более сильная и, следовательно, лучшая покупка. Покупка до того, как SCTR начнет расти, означает, что трейдер ожидает, что акция начнет работать лучше, что он может или не может сделать.
Разница между техническим рейтингом StockCharts (SCTR) и относительной силой
SCTR выходит за рамки сравнения одной акции с другой или сравнения акции с индексом, что делает относительная сила. Рейтинг SCTR показывает, насколько сильна акция, основываясь на технических критериях, по сравнению с группой других акций. Относительная сила может показать, что одна акция превосходит индекс S & P 500, но SCTR показывает, как эта акция сравнивается с другими акциями. Именно функция ранжирования делает SCTR уникальным.
Ограничения технического ранга StockCharts (SCTR)
Значение SCTR может быстро меняться. Акции, которые выглядят сильными, скажем, с 99 SCTR, могут понизить свой рейтинг за день до почти нуля при большой распродаже. Следовательно, SCTR - это метод отстающего ранжирования. Он показывает прошлые результаты, но не указывает на будущие показатели.
Как уже упоминалось, SCTR иногда может быть обманчивым. Это система ранжирования, поэтому акции могут действительно падать в цене, но при этом SCTR будет расти. Это не обязательно означает, что это хорошая покупка. SCTR лучше всего использовать в сочетании с другими формами анализа, такими как изменение цены, технические индикаторы или графические модели.
