Что такое стохастический осциллятор?
Осциллятор стохастик - это индикатор импульса, сравнивающий конкретную цену закрытия ценной бумаги с диапазоном ее цен за определенный период времени. Чувствительность осциллятора к рыночным движениям можно уменьшить, отрегулировав этот период времени или взяв скользящее среднее значение результата. Он используется для генерации торговых сигналов перекупленности и перепроданности, используя ограниченный диапазон значений 0-100.
Ключевые вынос
- Осциллятор стохастик является популярным техническим индикатором для генерации сигналов о перекупленности и перепроданности. Он был разработан в 1950-х годах и до сих пор широко используется. Стохастические осцилляторы чувствительны к импульсу, а не к абсолютной цене.
Формула для стохастического осциллятора
% K = (H14-L14C-L14) × 100, где: C = самая последняя цена закрытияL14 = самая низкая цена, торгуемая из 14 предыдущих сессий H14 = самая высокая цена, торгуемая в течение того же 14-дневного периода% K = текущее значение стохастический индикатор
% K иногда называют индикатором медленной стохастики. «Быстрый» стохастический индикатор принимается как% D = трехпериодная скользящая средняя% K.
Общая теория, служащая основой для этого индикатора, заключается в том, что на рынке, восходящем к восходящей, цены будут закрываться вблизи максимума, а на рынке, движущемся вниз, цены закрываются вблизи минимума. Сигналы транзакции создаются, когда% K пересекает трехпериодную скользящую среднюю, которая называется% D.
Осциллятор стохастик
Что говорит Стохастический осциллятор?
Осциллятор стохастик ограничен диапазоном, что означает, что он всегда между 0 и 100. Это делает его полезным индикатором условий перекупленности и перепроданности. Традиционно показания выше 80 считаются в диапазоне перекупленности, а показания ниже 20 считаются перепроданными. Тем не менее, они не всегда указывают на предстоящее изменение; очень сильные тренды могут поддерживать условия перекупленности или перепроданности в течение длительного периода. Вместо этого трейдерам следует обратить внимание на изменения в стохастическом осцилляторе, чтобы получить подсказки о будущих изменениях тренда.
График стохастического осциллятора обычно состоит из двух линий: одна отражает действительное значение осциллятора для каждой сессии, а другая - его трехдневное простое скользящее среднее. Поскольку считается, что цена следует за импульсом, пересечение этих двух линий считается сигналом о том, что в работах может произойти разворот, поскольку это указывает на большое изменение импульса со дня на день.
Дивергенция между стохастическим осциллятором и трендовым движением цены также рассматривается как важный сигнал разворота. Например, когда медвежий тренд достигает нового нижнего минимума, но осциллятор печатает более высокий минимум, это может быть индикатором того, что медведи исчерпывают свой импульс, и назревает бычий разворот.
Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лейном. По замыслу Лейна стохастический осциллятор представляет местоположение цены закрытия акции по отношению к верхнему и нижнему диапазону цены акции за период времени, обычно 14-дневный период. Лейн в ходе многочисленных интервью сказал, что стохастический осциллятор не следует за ценой, объемом или чем-то подобным. Он указывает, что осциллятор следует за скоростью или импульсом цены. Лейн также показывает в интервью, что, как правило, импульс или скорость цены акции изменяются до того, как цена сама изменится. Таким образом, стохастический осциллятор можно использовать для прогнозирования разворотов, когда индикатор показывает бычьи или медвежьи дивергенции. Этот сигнал является первым и, возможно, самым важным торговым сигналом, который Лейн идентифицировал.
Пример использования стохастического осциллятора
Стохастический осциллятор включен в большинство инструментов построения графиков и может быть легко использован на практике. Стандартный период времени составляет 14 дней, хотя его можно скорректировать в соответствии с конкретными аналитическими потребностями. Осциллятор стохастик рассчитывается путем вычитания минимума за период из текущей цены закрытия, деления на общий диапазон за период и умножения на 100. В качестве гипотетического примера, если 14-дневный максимум составляет 150 долларов, минимум составляет 125 долларов, а текущее закрытие составляет $ 145, тогда чтение для текущего сеанса будет: (145-125) / (150-125) * 100 или 80.
Сравнивая текущую цену с диапазоном во времени, стохастический осциллятор отражает последовательность, с которой цена закрывается вблизи недавнего максимума или минимума. Значение 80 указывает на то, что актив находится на грани перекупленности.
Разница между индексом относительной силы (RSI) и стохастическим осциллятором
Индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор являются осцилляторами импульса цены, которые широко используются в техническом анализе. Несмотря на то, что они часто используются в тандеме, каждый из них имеет различные основные теории и методы. Осциллятор стохастик основан на предположении, что цены закрытия должны закрыться в том же направлении, что и текущий тренд. Между тем, RSI отслеживает уровни перекупленности и перепроданности, измеряя скорость движения цены. Другими словами, RSI был разработан для измерения скорости движения цены, в то время как формула стохастического осциллятора работает лучше всего в согласованных торговых диапазонах.
В целом, RSI более полезен на трендовых рынках, а стохастик больше на боковых или изменчивых рынках.
Ограничения Стохастического Осциллятора
Основное ограничение стохастического осциллятора состоит в том, что он, как известно, генерирует ложные сигналы. Это когда торговый сигнал генерируется индикатором, но цена фактически не прослеживается, что может закончиться проигрышной сделкой. В нестабильных рыночных условиях это может происходить довольно регулярно. Одним из способов справиться с этим является использование ценового тренда в качестве фильтра, когда сигналы принимаются только в том случае, если они находятся в том же направлении, что и тренд.
