Спреды играют важную роль в прибыльной торговле на Форекс. Когда мы сравниваем средний спред со средним дневным движением, возникает много интересных вопросов. Во-первых, некоторые пары более выгодны для торговли, чем другие. Во-вторых, розничные спрэды в краткосрочной торговле преодолеть намного сложнее, чем некоторые могут ожидать. В-третьих, больший спред не обязательно означает, что пара не так хороша для дневной торговли, как альтернативы с более низким спредом. То же самое касается меньшего спреда - торговать не всегда лучше, чем альтернативы с большим спредом.
Ключевые вынос
- Для дневных торговых спредов некоторые пары лучше, чем другие, и делать выводы о торгуемости на основе размера спрэда (большого или малого) бесполезно. Преобразование спреда в процент от дневного диапазона позволяет трейдерам увидеть, какая пара предлагает лучшее значение с точки зрения ее спреда к дневному потенциалу в пипсах. Трейдеры, активно ведущие дневную торговлю, вероятно, будут торговать парами с самым низким спредом в процентах от максимального потенциала в пипсах. Трейдеры могут отслеживать среднесуточные движения, чтобы увидеть, представляет ли торговля в периоды низкой волатильности достаточный потенциал прибыли, чтобы сделать активную торговлю (со спредом) полезной.
Установление базовой линии
Чтобы понять, с чем мы имеем дело и какие пары больше подходят для дневной торговли, необходимо определить базовый уровень. Для этого спред конвертируется в процент от дневного диапазона. Это позволяет нам сравнивать спреды с максимальным потенциалом в пипсах для дневной сделки в этой конкретной паре. Хотя приведенные ниже числа отражают значения, существующие в определенный период времени, тест можно применять в любое время, чтобы увидеть, какая валютная пара предлагает наилучшее значение с точки зрения ее спреда к дневному потенциалу в пунктах. Тест также может быть использован для охвата более длительных или более коротких периодов времени.
Это ежедневные значения и приблизительные спреды (спреды будут варьироваться от брокера к брокеру) по состоянию на 7 апреля 2010 года. По мере изменения среднесуточных движений, также будет меняться процент дневного движения, который представляет спред. Изменение в распространении также повлияет на процент.
Обратите внимание: при расчете в процентах спред вычитается из среднесуточного диапазона. Это должно отражать то, что розничные клиенты не могут покупать по самой низкой дневной цене, указанной в их графиках.
EUR / USD
DailyAverageRange (12): 105
Распространение: 3
- Спред в процентах от максимального потенциала пункта: 3/102 = 2, 94%
USD / JPY
DailyAverageRange (12): 80
Распространение: 3
- Спред как процент от максимального потенциала пункта: 3/77 = 3, 90%
GBP / USD
DailyAverageRange (12): 128
Распространение: 4
- Спред в процентах от максимального потенциала пункта: 4/124 = 3, 23%
EUR / JPY
DailyAverageRange (12): 121
Распространение: 4
- Спред в процентах от максимального потенциала пункта: 4/117 = 3, 42%
USD / CAD
DailyAverageRange (12): 66
Распространение: 4
- Спред в процентах от максимального потенциала пункта: 4/62 = 6, 45%
USD / CHF
DailyAverageRange (12): 98
Распространение: 4
- Спред в процентах от максимального потенциала пункта: 4/94 = 4, 26%
GBP / JPY
DailyAverageRange (12): 151
Распространение: 6
- Спред в процентах от максимального потенциала пункта: 6/145 = 4, 14%
Какие пары для торговли
Когда спред выражается в процентах от дневного среднего движения, спред может быть весьма значительным и оказывать большое влияние на стратегии дневной торговли. Это часто упускается из виду трейдерами, которые считают, что торгуют бесплатно, поскольку комиссия не взимается.
Если трейдер ведет активную дневную торговлю и фокусируется на определенной паре, наиболее вероятно, что он будет торговать парами с самым низким спредом в процентах от максимального потенциала пипса. EUR / USD и GBP / USD показывают лучшее соотношение из пар, проанализированных выше. EUR / JPY также занимает высокое место среди исследованных пар. Несмотря на то, что GBP / USD и EUR / JPY имеют спред в четыре пункта, они опережают USD / JPY, который обычно имеет спред в три пункта.
В случае USD / CAD, который также имеет спред в четыре пипса, это была одна из худших пар для дневной торговли, причем спред составлял значительную часть дневного среднего диапазона. Такие пары лучше подходят для долгосрочных движений, где спред становится менее значительным по мере дальнейшего движения пары.
Добавляем немного реализма
Вышеприведенные расчеты предполагали, что дневной диапазон является захватываемым, и это очень маловероятно. Исходя просто из случайности и среднего дневного диапазона EUR / USD, вероятность выбора максимума и минимума составляет менее 1%. Несмотря на то, что люди могут думать о своих торговых способностях, даже опытный дневной трейдер не будет чувствовать себя намного лучше, имея возможность охватить весь диапазон дня - и им это не нужно.
Поэтому к нашим расчетам необходимо добавить некоторый реализм, учитывая тот факт, что выбор точного максимума и минимума крайне маловероятен. Предполагая, что трейдер вряд ли выйдет / войдет в верхние 10% среднего дневного диапазона и вряд ли выйдет / войдет в нижние 10% среднего дневного диапазона, это означает, что у трейдера есть 80% диапазона, доступного для их. Вход и выход из этой области более реалистичны, чем возможность входа прямо в дневной максимум или минимум.
Использование в расчете 80% среднего дневного диапазона обеспечивает следующие значения для валютных пар. Эти цифры рисуют портрет, на котором разброс очень значительный.
EUR / USD
- Распространение в процентах от возможного (80%) потенциала пункта: 3 / 81, 6 = 3, 68%
USD / JPY
- Спред в процентах от максимального потенциала пункта: 3 / 61, 6 = 4, 87%
GBP / USD
- Распространение в процентах от возможного (80%) потенциала пункта: 4 / 99, 2 = 4, 03%
EUR / JPY
- Спред в процентах от возможного (80%) потенциала пункта: 4 / 93, 6 = 4, 27%
USD / CAD
- Распространение в процентах от возможного (80%) потенциала пункта: 4 / 49, 6 = 8, 06%
USD / CHF
- Распространение в процентах от возможного (80%) потенциала пункта: 4 / 75, 2 = 5, 32%
GBP / JPY
- Распространение в процентах от возможного (80%) потенциала пункта: 6/116 = 5, 17%
За исключением пары EUR / USD, которая находится чуть ниже, спрэд поглощает более 4% дневного диапазона. В некоторых парах спред составляет значительную часть дневного диапазона, если учесть вероятную вероятность того, что трейдер не сможет точно выбрать вход / выход в пределах 10% от максимума и минимума, которые устанавливают дневной диапазон.
Суть
Трейдерам необходимо знать, что спред представляет собой значительную часть дневного среднего диапазона во многих парах. При учете вероятных цен входа и выхода спред становится еще более значительным. Трейдеры, особенно те, которые торгуют на коротких таймфреймах, могут отслеживать среднесуточные движения, чтобы убедиться, что торговля в периоды низкой волатильности представляет достаточный потенциал прибыли, чтобы реально сделать активную торговлю (со спредом) полезной.
Основываясь на данных, EUR / USD и GBP / USD имеют самое низкое отношение спреда к движению, хотя трейдеры должны регулярно обновлять цифры, чтобы увидеть, какие пары стоит торговать относительно их спреда, а какие нет. Статистика будет меняться со временем, а во времена сильной волатильности спрэд становится менее значительным. Важно отслеживать цифры и понимать, когда стоит торговать, а когда нет.
