Что такое индекс Рассел 3000?
Индекс Russell 3000 - это взвешенный по рыночной капитализации индекс акций, поддерживаемый FTSE Russell, который обеспечивает доступ ко всему фондовому рынку США. Индекс отслеживает динамику 3000 крупнейших торгуемых в США акций, которые составляют около 98% всех зарегистрированных в США долевых ценных бумаг.
Ключевые вынос
- Индекс Russell 3000 - это индекс капитала, взвешенный по рыночной капитализации. Индекс отслеживает динамику 3000 крупнейших акций, торгуемых в США, что составляет около 98% всех зарегистрированных в США долевых ценных бумаг. Индекс Russell 3000 служит основой для широкий диапазон рыночных индексов, таких как индекс Russell 1000 с большой капитализацией и индекс Russell 2000 с малой капитализацией. Акции с большой капитализацией определяют большинство показателей индекса, тогда как доходность других сегментов не учитывается.
Понимание индекса Рассел 3000
Индекс Russell 3000 служит строительным блоком для широкого спектра финансовых продуктов, включая индекс Russell 1000 с большой капитализацией и индекс Russell 2000 с малой капитализацией. 1000 самых больших акций, индексированных в Russell 3000, составляют Russell 1000, а Russell 2000 - это подмножество самых маленьких 2000 компонентов. В отличие от других фондов, Russell 3000 не пытается превзойти эталон или занять защитную позицию, когда рынки кажутся переоцененными; вместо этого он использует полностью пассивную стратегию.
Акции индекса Russell 3000 восстанавливаются раз в год в последнюю пятницу июня. В настоящее время все приемлемые ценные бумаги ранжируются по их текущей рыночной капитализации. Это гарантирует, что растущие или сокращающиеся компании точно представлены в общем индексе. В любое время, если безопасность больше не имеет права на членство, замена назначается при следующем запланированном восстановлении. Таким образом, количество ценных бумаг в индексе будет колебаться в зависимости от корпоративных действий, таких как слияния, приобретения или переход в частную собственность.
Значительная часть базового индекса представлена ценными бумагами в финансовом, потребительском, медицинском и технологическом секторах. Вес технологии в индексе постоянно увеличивался в течение последнего десятилетия, так как многие компании переходят на экономику, которая все больше ориентируется на технологии. Конечно же, крупнейшие холдинги состоят из таких технологических гигантов, как Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Сегодня средняя рыночная капитализация акций в индексе составляет 161 млрд. Долл. США из-за продолжительного ралли на фондовом рынке.
Значительная часть Russell 3000 включает ценные бумаги в финансовом, потребительском, медицинском и технологическом секторах.
Ограничения индекса Рассел 3000
Многие инвесторы часто совершают ошибку, покупая Russell 3000 как способ обеспечения диверсифицированного сочетания акций с большой, средней и небольшой капитализацией. Тем не менее, правда заключается в том, что акции с большой капитализацией определяют большую часть показателей индекса, тогда как доходность других сегментов не учитывается. В результате производительность Russell 3000 часто демонстрирует высокую корреляцию с S & P 500 и не позволяет эффективно охватить весь фондовый рынок. Более эффективным способом создания диверсифицированного портфеля является инвестирование в несколько фондов различных категорий, таких как внутренние акции, иностранные ценные бумаги и инструменты дохода.
