Что такое оценка риска
Оценка риска - это общий термин, используемый во многих отраслях для определения вероятности потери актива, займа или инвестиций. Оценка риска важна для определения того, насколько выгодны инвестиции, и наилучшего процесса (ов) для снижения риска. Он представляет собой вознаграждение за повышение по сравнению с профилем риска. Он также определяет норму прибыли, необходимую для успеха конкретной инвестиции.
НАРУШЕНИЕ ОЦЕНКИ РИСКА
Примерами формальных методов и оценок оценки риска являются условная величина риска (CVaR), используемая менеджерами портфеля для снижения вероятности больших убытков; отношения ссуды к стоимости, часто используемые ипотечными кредиторами для оценки риска кредитования средств; и кредитный анализ, используемый кредиторами для определения кредитоспособности заемщика.
Оценка рисков для инвестиций
Как институциональные, так и индивидуальные инвестиции ожидают суммы риска. Это особенно верно в отношении негарантированных инвестиций, таких как акции, облигации, взаимные фонды и биржевые фонды (ETF).
Стандартное отклонение измеряет коэффициент дисперсии вокруг центральной тенденции; по сути, сколько положительного или отрицательного движения можно ожидать от центральной статистики. По состоянию на май 2016 года фондовый индекс Standard & Poor's (S & P) 500, представленный SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY), показал трехлетнюю доходность 11, 14% и стандартное отклонение 11, 32%. Хотя фонд возвратил 11, 14% доходности за весь период, согласно статистической теории, его изменение в течение периода могло бы составить доходность -0, 18% или 22, 46% через семьдесят процентов времени для одного стандартного отклонения.
Оценка рисков для кредитования
Кредиторы по личным кредитам, кредитным линиям и ипотекам также проводят оценки рисков, известные как проверки кредитоспособности. Например, часто кредиторы не одобряют заемщиков с кредитным рейтингом ниже 600, поскольку более низкие показатели свидетельствуют о плохой кредитной практике. Кредитный анализ кредитора может учитывать другие факторы, такие как доступные инвестиции, залоговое имущество, доход или денежные средства в кассе.
Оценка рисков для бизнеса
Бизнес-риски огромны и варьируются в зависимости от отрасли. К таким рискам относятся новые конкуренты, выходящие на рынок, кража сотрудников, утечка данных, отзыв продукта, операционные, стратегические и финансовые риски, риски стихийных бедствий и т. Д. и др. В каждом бизнесе должен быть процесс, позволяющий оценить его текущие уровни риска и обеспечить соблюдение процедур для снижения наихудших возможных рисков.
