Потенциал прибыли увеличивается, когда трейдер понимает и использует опорные точки. Термин разворот относится к поворотному моменту в цене актива и часто совпадает с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления. Существует два основных типа разворотов: рассчитанные развороты (определяемые с помощью математической формулы) и ценовые развороты (определяемые при взгляде на ценовое действие на графике). мы сосредоточимся на ценовых разворотах и покажем, как они могут быть успешно внедрены в активную торговую стратегию.
Типы пивотов
Рассчитанный пивот, часто называемый опорным трейдером на полу, выводится из формулы, использующей максимум, минимум и цену закрытия предыдущего дня. Результатом является фокальный уровень цен, относительно которого движение цены может развернуться вверх или вниз. Рассчитанные опорные точки представляют собой потенциальные поворотные моменты в цене, в то время как ценовые опорные точки являются фактическими историческими поворотными точками.
Ценовые точки не рассчитаны. Опорная точка определяется структурной взаимосвязью между ценовыми барами. Ценовые опоры формируются на всех таймфреймах, являются строительными блоками тренда и обеспечивают объективные точки входа и выхода для торговли.
Ценовые точки лучше всего представлены в виде трех баров. Пипотный минимум с тремя барами представляет поддержку и сформирован, когда давление покупок поворачивает цену вниз. Он обозначается ценовым баром с более высоким минимумом, который закрывается выше максимума предыдущего бара, где минимум предыдущего бара ниже, чем предшествующий ему бар. Это верно во всех временных рамках.
Максимум с тремя барами представляет сопротивление и формируется, когда продавцы поворачивают цену вверх. Видно, где ценовой бар с более низким максимумом закрывается ниже минимума предыдущего бара, где максимум предыдущего бара выше, чем предшествующий ему бар. Структурные опорные точки легче распознать и понять, если их увидеть на диаграмме или графике цен. Это верно во всех временных рамках. (См. Рисунок 1)
Рисунок 1: Эти трехблочные фигуры создают опорный минимум / максимум.
Ценовые ориентиры представляют собой развороты и являются строительными блоками тренда. Ряд нижних и нижних опорных максимумов представляет собой нисходящий тренд, а опорные максимумы связаны для формирования линии нисходящего тренда. Серия более высоких базовых минимумов и более высоких базовых максимумов представляет собой восходящий тренд, а основные уровни связаны, чтобы сформировать линию восходящего тренда, как показано на рисунке 2.
Рисунок 2: серия более высоких базовых минимумов создает восходящий тренд.
Стратегическое использование ценовых опорных точек
Опорные точки также важны для наблюдения, когда тренд меняется в противоположном направлении. Смена тренда видна по изменению последовательности разворотов. Нисходящий тренд будет иметь серию более низких максимумов и более низких минимумов, и на максимумах разворота будет проведена линия нисходящего тренда. Как только есть более высокий максимум и более низкий минимум, есть предполагаемое свидетельство смены тренда в сторону повышения (Рисунок 3).
Сила сигнала увеличивается, когда нижняя точка разворота формируется выше линии нисходящего тренда. Агрессивные трейдеры могут войти по цене закрытия в тот же день, когда более высокий минимум завершает формирование пивота.
Рисунок 3: разворот нисходящего тренда в фьючерсе Nasdaq. Более высокий разворотный минимум вызывает разворот восходящего тренда. Этот сигнал усиливается, когда нижняя точка разворота закрывается выше линии нисходящего тренда.
Сводки также помогают в управлении рисками. В примере на рисунке 3 стоп-лосс размещен под предыдущим минимальным уровнем разворота. Подтверждение разворота тренда снизу вверх наблюдается, когда цена делает еще один более высокий пивот максимум и минимум. Если цена не может сделать более высокий максимум, то разворот тренда не произошел, и трейдер выйдет из сделки. Если цена действительно достигает более высокого максимума и более высокого минимума, то стоп-лосс перемещается к следующему более высокому базовому минимуму, и по мере продвижения тренда стоп перемещается под последующими центрами.
Восходящий тренд разворачивается в обратную сторону с противоположной последовательностью разворота. Восходящий тренд будет иметь серию более высоких минимумов и более высоких максимумов, а линия разворота будет проведена на минимумах разворота. Как только есть более низкий минимум и более низкий максимум, есть предполагаемое свидетельство смены тренда в сторону снижения (Рисунок 4). Опять же, сила сигнала увеличивается, когда максимум нижнего пивота формируется ниже линии восходящего тренда. Трейдеры могут войти по цене закрытия в тот же день, когда более высокий минимум завершает формирование пивота. Первоначальный стоп размещается на предыдущем максимуме пивота и торгуется в соответствии с трендом.
Рисунок 4: Восходящий разворот в Goldman Sachs. Нижний пивот максимум / минимум вызывает разворот.
Опорные точки формируют цену, позволяя нам увидеть, когда тренд входит в период изменения. Цена обычно колеблется между трендом и диапазоном. Когда опорные точки формируют ряд переменных максимумов и минимумов, цена входит в консолидацию диапазона или в боковой тренд. В диапазоне, стержни не движутся последовательно вверх или вниз. Цена движется вперед и назад между поддержкой и сопротивлением, проверяя уровни покупательского давления и давления продавцов. В течение этих периодов консолидации цен линии трендов могут быть проведены на границах максимумов пивота (линия сопротивления) и минимумов (линия поддержки), чтобы показать ценовые модели.
Использование шаблонов в качестве подтверждения
Прямоугольник, или паттерн канала, появляется, когда линии поддержки и сопротивления расположены горизонтально (Рисунки 3 и 5). Треугольный узор виден, когда одна или обе линии наклонены (Рисунки 4 и 5). Небольшие проникновения этих линий могут исчезнуть в противоположном направлении. Линии также помогают определить, когда условия диапазона возвращаются в тренд. Новый разворотный максимум с ценой, которая остается выше линии сопротивления, предполагает прорыв в восходящий тренд. Новый разворотный минимум с ценой, которая остается ниже линии поддержки, предполагает прорыв в нисходящий тренд.
Рисунок 5: Шаблон диаграммы
Одним из основных преимуществ использования пивотов для торговых сигналов является то, что они являются объективными ценовыми точками и могут сделать торговлю менее эмоциональной. Либо цена изменилась, либо нет, в зависимости от структуры ценовых баров. Остановки размещаются в соответствии с конкретными точками поворота. Нет необходимости гадать, где поставить стоп или сделать прогноз будущего направления цены. Сводки показывают нам, что на самом деле происходит, а не то, что мы надеемся, произойдет. Трейдерам, которые понимают структуру разворота, больше не придется задаваться вопросом, что делает цена: они будут знать.
Суть
Способность читать структурные опорные точки обеспечивает основное преимущество в торговле. Опорные точки могут быть использованы для увеличения прибыли за счет акций, взаимных фондов, биржевых фондов, валют и фьючерсов. Опорные точки показывают наличие тренда и когда тренд превращается в разворот, консолидацию или прорыв из консолидации. Структурные опорные точки помогают наметить важные ценовые модели и дают сигналы в реальном времени для входа, выхода и размещения стоп-лосса.
