Акции NVIDIA Corp. (NVDA) упали почти на 30% с начала октября, поскольку волатильность на более широком рынке возросла. Опционные сделки указывают на то, что волатильность, вероятно, резко возрастет в течение следующего месяца, что приведет к диким колебаниям на 18%.
Ожидается, что компания сообщит о сильных доходах и росте выручки в середине ноября. Но это мало что может сделать для увеличения акций NVIDIA. В последние недели более широкий сектор микросхем пострадал, увлекая за собой NVIDIA. Индекс PHLX Semiconductor (SOXX) снизился на 12% с начала октября на фоне опасений о торговой войне и опасений по поводу замедления глобального роста.
Данные NVDA от YCharts
Повышение уровня волатильности
Для нашего анализа мы рассмотрели стратегию опционов, известную как длинное колебание, которая включает покупку одного пута и одного колла по одной цене страйка. Основываясь на этом анализе, акции NVIDIA могут вырасти или упасть на 18% по сравнению со страйк-ценой в 205 долларов США, срок действия которой истекает 21 декабря. Это приводит к огромному торговому диапазону 72, 50 доллара США за акцию между 169 и 242 долларами США.
Предполагаемые уровни волатильности для опционов по той же цене исполнения составляют 62%, что является очень высоким показателем. Это более чем в три раза подразумеваемая волатильность для S & P 500 за тот же период истечения.
Ожидаются сильные результаты
Неопределенность инвесторов высока, хотя ожидается, что у NVIDIA будет хороший квартал. Аналитики ожидают, что в третьем финансовом квартале прибыль выросла на 44% до 1, 92 долл. На акцию. Между тем, по прогнозам, выручка выросла на 23% до 3, 2 млрд долларов. Исторически NVIDIA превосходила оценки.
NVDA Quarterly EPS Оценивает данные по YCharts
Бритье Годовой Оценки
Эти яркие квартальные оценки стали результатом того, что аналитики снизили свои прогнозы по прибыли и доходам на финансовый год на 1% с конца сентября. Они также сократили свои оценки доходов и доходов на 2021 финансовый год.
Оценки NVDA EPS для данных следующего финансового года по YCharts
Цели снижения цен
Несмотря на высокую волатильность и неопределенность в отношении производительности NVIDIA, целевые цены на акции упали на 2% за последний месяц, в среднем до $ 284, 86. Эта цель на 38% выше, чем текущая цена акций. Если NVIDIA не объявит квартал обрыва, целевые цены аналитиков - и акции - могут упасть дальше.
