Во всей торговле, пожалуй, самый быстрый способ заработать много денег - это зафиксировать тренд на фьючерсном рынке и покататься на нем. Этот подход имеет два катализатора. Во-первых, торговля фьючерсами включает в себя кредитное плечо, что означает, что вы вводите небольшую долю стоимости контракта при входе в сделку. Во-вторых, когда рынок взлетает или падает в обморок, можно быстро заработать много денег. Конечно, это хорошая новость. Плохая новость заключается в том, что дела могут идти в другом направлении, поэтому строгий контроль рисков является важным элементом успешной торговли фьючерсами. Эта часть не войдет в суету контроля рисков и управления капиталом. Скорее, это поможет определить и торговать в соответствии с основным трендом данного рынка.
В начале
Давным-давно, примерно в то время, когда появились персональные компьютеры, системы следования за трендом, которые были «всегда в курсе» - т. Е. Всегда держали длинную или короткую позицию - были довольно популярны и могли быть полезны. В то время рынок мог хорошо трендиться, прежде чем многие люди поняли, что происходит. Сегодня рыночная информация настолько доступна и распространяется настолько быстро, что упрощенное следование за трендом не обязательно является жизнеспособной альтернативой в качестве отдельного подхода к торговле.
Аналогичным образом, многочисленные быстрые развороты и длинные отрезки нетрендового ценового действия делают подход «всегда в» следовании за трендом менее чем оптимальным с точки зрения доходности. Кроме того, всегда возникает эмоциональный «износ», который сопровождается принятием большого количества убыточных сделок по развороту в ожидании нескольких действительно крупных выигрышных сделок, чтобы получить большую часть общей прибыли. В результате, очень немногие трейдеры по-прежнему полагаются на методы «следования тренду».
Тем не менее, как выясняется, использование методов следования за трендом имеет большие преимущества, особенно когда они используются главным образом в качестве фильтра. Применение метода следования за трендом в качестве фильтра может позволить трейдеру сосредоточить свой капитал на областях, которые имеют наибольшую вероятность максимизации прибыли.
Отличие фильтра тренда от торгового сигнала
Цель любого индикатора следования за трендом состоит в том, чтобы просто иметь возможность объективно обозначить текущий тренд как восходящий или нисходящий, а в некоторых случаях, возможно, как без трендовый. На самом деле нет никакого прогноза, встроенного в какой-либо индикатор следования за трендом. Данный метод не говорит нам о том, что тренд будет восходящим (или нисходящим) завтра, а только о том, что на данный момент он повышается (или нисходит). Таким образом, инвесторы все еще должны осознавать потенциал для быстрых разворотов.
Если смотреть таким образом, действие по определению данной ценной бумаги как восходящей или нисходящей тенденции отличается от генерирования определенного сигнала «купить» или «продать». Таким образом, только потому, что трейдер определяет тренд как «вверх», не обязательно означает, что он должен держать длинную позицию. Это, однако, означает, что он не должен держать короткую позицию. Другими словами, основная функция фильтра следования за трендом может не указывать вам, что делать, а сообщать, чего не следует делать.
Следующие за трендом фильтры в действии
Давайте рассмотрим один пример простого фильтра следования за трендом на фьючерсных рынках. Мы обозначим тренд как «вверх», если будут выполнены следующие два условия:
- 10-дневная скользящая средняя больше, чем 30-дневная скользящая средняя; и последнее закрытие выше 200-дневной скользящей средней.
Если оба условия будут выполнены, трейдер в этом примере рассмотрит только длинную сделку и полностью откажется от торговли с короткой стороны.
С другой стороны, мы обозначим тренд как «нисходящий», если выполняются следующие два условия:
- 10-дневная скользящая средняя находится ниже 30-дневной скользящей средней; и последнее закрытие находится ниже 200-дневной скользящей средней.
Если оба условия будут выполнены, трейдер в этом примере будет рассматривать только короткую сделку и полностью откажется от торговли с длинной стороны.
На рисунке 1 показан один пример рынка, использующего этот фильтр. Представленный график на самом деле является биржевым фондом, имитирующим фьючерсный рынок. Этот тип ETF может выступать в качестве хорошего посредника для данного фьючерсного рынка, так как нет истечения срока действия контракта, как на фьючерсных рынках.
фигура 1
Первый индикатор фильтра, отмеченный на рисунке 1, отмечает, что 10-дневная скользящая средняя выше 30-дневной скользящей средней, а также что цена закрытия выше 200-дневной скользящей средней. На этом этапе тренд обозначен как «вверх», и до дальнейшего уведомления трейдер может рассмотреть возможность входа в длинную позицию, но абсолютно не должен рассматривать вход в короткую позицию, поскольку это будет означать «борьбу с трендом».
Второе указание («Нет тренда; нет позиций») просто указывает на отсутствие объективного основного тренда. В этот момент трейдер захочет остаться в стороне, пока не установится новый тренд.
Следующий новый тренд устанавливается снова с повышением через несколько недель и длится примерно пять месяцев, прежде чем появляется следующий признак отсутствия тренда. В течение всего этого времени трейдер был бы сосредоточен исключительно на длинной стороне рынка. Поскольку все падения цен в это время были относительно мелкими и недолговечными, трейдеры, которые пытались играть на короткой стороне рынка в течение этого времени, скорее всего, в конечном итоге испытали бы ряд убыточных сделок. Трейдер, который сосредоточился исключительно на длинной стороне рынка, основанной на простом фильтре следования за трендом, не только имел наибольшую вероятность заработать деньги благодаря сосредоточению на основном тренде, но также избежал эмоциональной и финансовой утечки любого проигрыша против тренда. торгует.
Суть
«Правила», используемые в нашем примере, не предназначены для составления полной торговой системы. Единственная цель этих правил - держать трейдера сосредоточенным на ценовом направлении, которое в настоящее время демонстрирует наибольшую силу. Другими словами, фильтрация трендов - это только одна часть торговой головоломки, хотя и очень полезная. Трейдеру, использующему фильтр, подобный фильтру в нашем примере, все еще необходимо включить определенные правила покупки и продажи, он должен определить, сколько контрактов покупать или продавать коротко, должен определить, где размещать стопы и т. Д.
Тем не менее, в конце концов, трейдер, который может сосредоточить свой капитал и внимание на сильно трендовых ситуациях, значительно увеличил свои шансы на получение прибыли на фьючерсных рынках в долгосрочной перспективе.
