Что такое марковский анализ?
Марковский анализ - это метод, используемый для прогнозирования значения переменной, на прогнозируемое значение которого влияет только ее текущее состояние, а не какая-либо предшествующая активность. По сути, он предсказывает случайную переменную, основываясь исключительно на текущих обстоятельствах, окружающих переменную.
Техника названа в честь русского математика Андрея Андреевича Маркова, который впервые исследовал случайные процессы, которые являются процессами, включающими случайную операцию. Сначала он использовал этот метод, чтобы предсказать движение частиц газа, захваченных в контейнере. Марковский анализ часто используется для прогнозирования поведения и решений в больших группах людей.
KEY TAKEAWAYS
- Марковский анализ - это метод, используемый для прогнозирования значения переменной, на прогнозируемое значение которого влияет только ее текущее состояние, а не какая-либо предшествующая активность. Основными преимуществами анализа Маркова являются простота и точность прогнозирования вне выборки. Анализ Маркова не очень полезен для объяснения событий, и в большинстве случаев он не может быть истинной моделью исходной ситуации. Анализ Маркова полезен для финансовых спекулянтов, особенно импульс инвесторов.
Понимание анализа Маркова
Марковский процесс анализа включает в себя определение вероятности будущего действия с учетом текущего состояния переменной. После определения вероятности будущих действий в каждом состоянии можно составить дерево решений. Затем вероятность результата может быть рассчитана с учетом текущего состояния переменной. Марковский анализ имеет несколько применений в мире бизнеса. Он часто используется для прогнозирования количества дефектных деталей, которые сойдут с конвейера, учитывая рабочее состояние машин на линии.
Он также может использоваться для прогнозирования доли дебиторской задолженности компании, которая станет безнадежной задолженностью. Некоторые методы прогнозирования цен акций и опционов также включают марковский анализ. Наконец, компании часто используют его для прогнозирования будущей лояльности к бренду для текущих клиентов и результатов этих потребительских решений в отношении доли компании на рынке.
Преимущества марковского анализа
Основными преимуществами анализа Маркова являются простота и точность прогнозирования вне выборки. Простые модели, такие как те, которые используются для анализа Маркова, часто лучше делают прогнозы, чем более сложные модели. Этот результат хорошо известен в эконометрике.
Недостатки марковского анализа
Марковский анализ не очень полезен для объяснения событий, и в большинстве случаев он не может быть истинной моделью исходной ситуации. Да, относительно легко оценить условные вероятности на основе текущего состояния. Однако это часто говорит о том, почему что-то произошло.
В инженерии совершенно ясно, что знание вероятности поломки машины не объясняет, почему она сломалась. Что еще более важно, машина на самом деле не выходит из строя на основе вероятности, которая зависит от того, сломалась она сегодня или нет. В действительности, машина может сломаться, потому что ее шестерни нужно смазывать чаще.
В области финансов анализ Маркова сталкивается с теми же ограничениями, что и в инженерном деле, но решение проблем осложняется нашим относительным недостатком знаний о финансовых рынках. Марковский анализ гораздо полезнее для оценки той части долгов, которая будет не исполнена, чем для прослеживания плохих кредитных рисков в первую очередь.
Марковский анализ является ценным инструментом для прогнозирования, но он не дает объяснений.
Пример анализа Маркова
Марковский анализ может быть использован фондовыми спекулянтами. Предположим, что импульсивный инвестор оценивает, что любимая акция с вероятностью 60% победит рынок завтра, если она сделает это сегодня. Эта оценка включает только текущее состояние, поэтому она соответствует ключевому пределу анализа Маркова. Марковский анализ также позволяет спекулянту оценить, что вероятность того, что акции превзойдут рынок в течение следующих двух дней, составляет 0, 6 * 0, 6 = 0, 36 или 36%, учитывая, что акции сегодня превосходят рынок. Используя кредитное плечо и пирамиду, спекулянты пытаются увеличить потенциальную прибыль от этого типа анализа Маркова.
