Спросите любого технического трейдера, и он скажет вам, что необходим правильный индикатор, чтобы эффективно определять изменение курса в ценовых моделях акций. Однако все, что один «правильный» индикатор может сделать, чтобы помочь трейдеру, два дополнительных индикатора могут сделать лучше.
Цель этой статьи - побудить трейдеров искать и идентифицировать одновременный бычий кроссовер MACD вместе с бычьим стохастическим кроссовером и использовать эти индикаторы в качестве точки входа в торговлю.
Сопряжение стохастика и MACD
Поиск двух популярных индикаторов, которые хорошо работают вместе, привел к сопряжению стохастического осциллятора и сходимости скользящей средней (MACD). Эта команда работает, потому что стохастик сравнивает цену закрытия акции с ценовым диапазоном за определенный период времени, в то время как MACD - это формирование двух скользящих средних, расходящихся и сходящихся друг с другом. Эта динамическая комбинация очень эффективна, если использовать ее в полной мере.
Работа Стохастик
История стохастического осциллятора наполнена несоответствиями. Большинство финансовых ресурсов идентифицируют Джорджа Лейна, технического аналитика, который изучал стохастику после того, как присоединился к Investment Educators в 1954 году, как создателя стохастического осциллятора. Лейн, однако, сделал противоречивые заявления об изобретении стохастического осциллятора. Возможно, его создал тогдашний глава отдела по обучению в сфере инвестиций Ральф Дистан или даже неизвестный родственник из организации.
Группа аналитиков, скорее всего, изобрела генератор между прибытием Лейна в Investment Educators в 1954 и 1957 годах, когда Лэйн претендовал на авторские права на него.
Стохастический осциллятор состоит из двух компонентов:% K и% D. % K - это главная строка, показывающая количество периодов времени, а% D - это скользящее среднее% K.
Понимание того, как формируется стохастик, это одно, но знание того, как он будет реагировать в разных ситуациях, является более важным. Например:
- Общие триггеры возникают, когда линия% K падает ниже 20 - акция считается перепроданной, и это является сигналом покупки. Если% K достигает пика чуть ниже 100 и направляется вниз, акция должна быть продана до того, как это значение упадет ниже 80. Обычно, если значение% K поднимается выше% D, тогда этот кроссовер указывает сигнал на покупку, при условии, что значения меньше 80. Если они превышают это значение, ценная бумага считается перекупленной.
MACD и стохастик: двойная стратегия
Работа MACD
Как универсальный торговый инструмент, который может выявить ценовой импульс, MACD также полезен для определения ценовых трендов и направлений. Индикатор MACD обладает достаточной силой, чтобы стоять в одиночестве, но его прогностическая функция не является абсолютной. При использовании с другим индикатором MACD может реально увеличить преимущество трейдера.
Если трейдеру необходимо определить силу тренда и направление акции, наложение линий скользящего среднего на гистограмму MACD очень полезно. MACD также можно рассматривать только как гистограмму.
Расчет MACD
Чтобы ввести этот колебательный индикатор, который колеблется выше и ниже нуля, требуется простой расчет MACD. Вычитая 26-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) цены ценной бумаги из 12-дневной скользящей средней ее цены, в значение входит колеблющийся индикатор. После добавления линии триггера (девятидневной EMA) сравнение этих двух создает торговую картину. Если значение MACD выше, чем EMA за девять дней, оно считается бычьим пересечением скользящей средней.
Полезно отметить, что есть несколько известных способов использования MACD:
- Прежде всего это отслеживание расхождений или пересечение центральной линии гистограммы; MACD иллюстрирует возможности покупки выше нуля, а возможности продажи ниже. Другой пример - пересечение линий скользящего среднего и их отношение к центральной линии.
Выявление и интеграция бычьих кроссоверов
Чтобы понять, как интегрировать бычий кроссовер MACD и бычий стохастический кроссовер в стратегию подтверждения тренда, необходимо объяснить слово «бычий». Проще говоря, бычий означает сильный сигнал для непрерывно растущих цен. Бычий сигнал - это то, что происходит, когда более быстрое скользящее среднее пересекает более медленное скользящее среднее, создавая рыночный импульс и предлагая дальнейшее повышение цены.
- В случае бычьего MACD это произойдет, когда значение гистограммы находится выше линии равновесия, а также когда линия MACD имеет большее значение, чем девятидневная EMA, также называемая «сигнальной линией MACD». Стохастик бычий Дивергенция возникает, когда значение% K проходит% D, подтверждая вероятный поворот цены.
Кроссоверы в действии: Genesee & Wyoming Inc.
Ниже приведен пример того, как и когда использовать стохастик и двойное кросс-индекс MACD.
Обратите внимание на зеленые линии, показывающие, когда эти два индикатора двигались синхронно, и почти идеальный крест, показанный в правой части графика.
фигура 1
Вы можете заметить пару случаев, когда MACD и стохастик близки к пересечению одновременно: например, январь 2008 года, середина марта и середина апреля. Даже выглядит так, что они пересеклись в одно и то же время на графике такого размера, но если вы присмотритесь, вы увидите, что они фактически не пересеклись в течение двух дней друг от друга, что было критерием для настройки этого сканирования. Возможно, вы захотите изменить критерии, чтобы включить перекрестки, которые встречаются в более широких временных рамках, чтобы вы могли фиксировать движения, как показано ниже.
Изменение параметров настройки может помочь создать удлиненную линию тренда, которая помогает трейдеру избежать разворота. Это достигается путем использования более высоких значений в настройках интервала / периода времени. Это обычно называют «сглаживанием». Активные трейдеры, конечно, используют гораздо более короткие таймфреймы в настройках своих индикаторов и будут ссылаться на пятидневный график вместо одного с месяцами или годами ценовой истории.
Стратегия
Во-первых, ищите бычьи пересечения, которые произойдут в течение двух дней друг от друга. При применении стохастической стратегии и стратегии двойного пересечения MACD, в идеале, пересечение происходит ниже линии 50 на стохастике, чтобы поймать более длинное движение цены. И желательно, чтобы значение гистограммы уже было или было больше нуля в течение двух дней с момента размещения вашей сделки.
Также обратите внимание, что MACD должен немного пересечь после стохастика, так как альтернатива может создать ложную индикацию ценового тренда или поставить вас в боковой тренд.
Наконец, безопаснее торговать акциями, торгующимися выше 200-дневных скользящих средних, но это не является абсолютной необходимостью.
Преимущество, недостаток и хитрость торговли
Преимущество этой стратегии в том, что она дает трейдерам возможность лучше ориентироваться на восходящих акциях или быть уверенным в том, что любой нисходящий тренд действительно разворачивается, когда идет ловля на дно для долгосрочных удержаний. Эта стратегия может быть превращена в сканирование, где позволяет программное обеспечение для построения графиков.
С каждым преимуществом любой стратегии всегда есть недостаток. Поскольку акции обычно занимают больше времени, чтобы выстроиться в лучшую позицию на покупку, фактическая торговля акциями происходит реже, поэтому вам может потребоваться большая корзина акций для наблюдения.
Стохастик и двойное пересечение MACD позволяют трейдеру изменять интервалы, находя оптимальные и последовательные точки входа. Таким образом, он может быть скорректирован с учетом потребностей как активных трейдеров, так и инвесторов. Поэкспериментируйте с обоими интервалами индикатора, и вы увидите, как кроссоверы будут располагаться по-разному, затем выберите количество дней, которые лучше всего подойдут для вашего стиля торговли. Вы также можете добавить в индекс индикатор относительной силы (RSI), просто для удовольствия.
Суть
Отдельно стохастический осциллятор и MACD работают в разных технических помещениях и работают в одиночку. По сравнению со стохастиком, который игнорирует рыночные колебания, MACD является более надежным вариантом в качестве единственного торгового индикатора. Однако, как и две головы, два индикатора обычно лучше, чем один! Стохастик и MACD являются идеальным парным соединением и могут обеспечить расширенный и более эффективный опыт торговли.
