Ведущие фондовые индексы потерпели самое большое однодневное падение во вторник с конца августа, обеспокоенное слабыми данными по фабрике. Индекс менеджеров по снабжению (PMI) Института управления поставками (ISM) за сентябрь неожиданно упал до 47, 8, по сравнению с 49, 1 в июле, что оказалось намного ниже ожиданий экономистов в 50, 2, до рекордного 10-летнего минимума. Значение ниже 50 указывает на сокращение, и инвесторы и компании задаются вопросом, насколько продолжающийся торговый спор США с Китаем влияет на заводы.
«Повышение китайских тарифов вредит нашему бизнесу», - сказал один из респондентов из Barron's. «Большинство материалов сделано не в Соединенных Штатах, а только в Китае», - заявил другой член ISM.
Трейдеры получат дополнительное представление о состоянии экономики в пятницу, когда Бюро статистики труда США (BLS) опубликует свой сентябрьский отчет о занятости, который, как ожидается, покажет 145 000 новых рабочих мест, созданных в прошлом месяце, по сравнению с 130 000 в августе. Затем внимание переключается на торговые переговоры между США и Китаем в Вашингтоне в конце этого месяца и подсказки Федерального резерва о будущем направлении процентных ставок.
Те, кто хочет позиционироваться для дальнейшего неминуемого падения в индексах S & P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) и Nasdaq, могут получить короткую экспозицию к этим внимательно наблюдаемым индексам, торгуя фонды с обратным обменом (ETF), описанные ниже. Каждый фонд движется в направлении, противоположном его базовому индексу, и недавно сформировал основную модель. Давайте рассмотрим более мелкие детали каждого ETF и обсудим несколько возможностей свинг-трейдинга.
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)
ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS), имеющая огромную базу активов в размере 1, 06 млрд. Долл. США, стремится обеспечить двукратную обратную однодневную доходность индекса S & P 500. Эталонный тест дает оценку эффективности фондового рынка США с большой капитализацией. SDS переворачивает более 7 миллионов акций в день с небольшим средним спрэдом в 0, 03%, что делает его подходящим для трейдеров, которые хотят шортить имена участников рынка, таких как Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) и Warren Buffet's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Фонд взимает конкурентную комиссию за управление в размере 0, 90%, учитывая использование производных продуктов для получения доходности. По состоянию на 2 октября 2019 года SDS выпускает дивидендную доходность 1, 90% и упала почти на 30% с начала года (с начала года).
Поскольку индекс S & P 500 в течение первых семи месяцев года демонстрировал тенденцию к росту, SDS снизился, но теперь, похоже, формирует двойное дно. Хотя более низкий колебательный минимум сформировался в этом месяце по сравнению с июльским желобом, индекс относительной силы (RSI) показывает более низкий самый последний минимум, что указывает на бычью дивергенцию. Те, кто покупает фонд, должны подумать о резервировании прибыли при переходе к 33 долларам, где цена встречает сопротивление от 200-дневной простой скользящей средней (SMA) и пика августа. Защитите торговый капитал, разместив ордер стоп-лосс либо ниже вчерашнего минимума в 29, 20 долл. США, либо ниже сентябрьского минимума в 28, 63 долл. США.
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)
ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) стремится вернуть в два раза обратную дневную производительность Индекса промышленного индекса Доу-Джонса - эталонный тест, который отслеживает 30 крупных государственных компаний, торгующихся на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) и Nasdaq, DXD с коэффициентом расходов 0, 95%, сформированный в 2006 году, дает трейдерам эффективный тактический инструмент. Хотя ETF подходит для тех, кто хочет делать ставки против промышленников, он также обеспечивает разумную краткосрочную экспозицию для технологического и финансового секторов. Фонд торгует более 1 миллиона акций в большинстве дней и имеет средний спрэд 0, 04%, чтобы минимизировать проскальзывание. У DXD есть активы под управлением (AUM) в размере 169, 53 млн. Долл., Доходность 1, 78%, а с начала октября 2 года 2019 года падение составило 26, 39%.
После первоначального падения ниже минимума июльского колебания на уровне 25, 04 долл. Цена акций DXD изменила курс, чтобы торговаться выше этого уровня, что указывает на возможное двойное дно. Бычье расхождение между ценой и индикатором RSI также намекает на убывающую динамику продавца. Трейдерам, занимающим длинную позицию, следует ожидать движения к отметке 29 долларов - области на графике, где цена может столкнуться с сопротивлением от горизонтальной линии тренда и 200-дневной SMA. Ограничьте риск падения, установив стопы ниже 25 долларов.
ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)
Созданный в 2010 году, ETF ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) призван вернуть в три раза обратную однодневную производительность индекса Nasdaq 100. Базовый индекс включает 100 крупнейших, наиболее активно торгуемых компаний США, котирующихся на Nasdaq, которые работают в таких отраслях, как розничная торговля, биотехнология, промышленность, технологии и здравоохранение. Из-за краткосрочной тактической цели фонда его высокая плата за управление в размере 0, 95% не окажет чрезмерного влияния на активные стратегии. Что еще более важно, тонкий бритвенный средний спрэд в 0, 03% и ежедневная ликвидность в объеме более 200 миллионов долларов США удерживают торговые расходы на низком уровне. По состоянию на 2 октября 2019 года SQQQ контролирует чистые активы в размере 1, 17 миллиарда долларов и снизился примерно на 50% в этом году. Фонд дает 3, 09%.
Диаграмма SQQQ, что неудивительно, выглядит аналогично диаграмме первых двух обсуждаемых фондов. Наряду с формированием положительной дивергенции недавний пересечение линии дивергенции скользящей средней (MACD) над ее сигнальной линией поддерживает бычий случай. Цена ETF закрылась выше 50-дневной SMA на торговой сессии в четверг, чтобы добавить дополнительную уверенность в повышении. Те, кто входит, должны искать выход на уровне $ 39, где цена находит сопротивление от горизонтальной линии и падающего 200-дневного SMA. Чтобы обеспечить выгодное соотношение риска и прибыли, разместите стоп-ордер чуть ниже $ 31.
StockCharts.com
