Определение того, сколько валюты, акций или товаров накапливается в торговле, часто упускается из виду. Трейдеры часто выбирают случайный размер позиции. Они могут взять больше, если они «действительно уверены» в сделке, или они могут взять меньше, если они чувствуют небольшую осторожность. Это недопустимые способы определения размера позиции. Трейдеру также не следует принимать установленный размер позиции для всех обстоятельств, независимо от того, как настроена сделка, и этот стиль торговли, вероятно, приведет к снижению производительности в долгосрочной перспективе. Давайте посмотрим, как на самом деле должен быть определен размер позиции.
Что влияет на размер позиции
Первое, что нам нужно знать, прежде чем мы сможем определить размер нашей позиции, - это уровень стопа для сделки. Остановки не должны быть установлены на случайных уровнях. Стоп должен быть размещен на логическом уровне, где он скажет трейдеру, что он ошибся в направлении торговли. Мы не хотим ставить стоп, где он мог бы легко быть вызван обычными движениями на рынке.
Как только у нас есть стоп-уровень, мы теперь знаем риск. Например, если мы знаем, что наш стоп составляет 50 пипсов от нашей цены входа в сделку форекс (или предположим, что 50 центов в торговле акциями или товарами), мы можем начать определять размер нашей позиции. Следующее, что нам нужно посмотреть, это размер нашего аккаунта. Если у вас небольшая учетная запись, вы должны рисковать максимум 1% до 3% от вашей учетной записи в торговле.
Предположим, у трейдера есть торговый счет на 5000 долларов. Если трейдер рискует 1% этого счета в сделке, это означает, что он или она может потерять 50 долл. В сделке, что означает, что трейдер может взять один мини-лот. Если будет достигнут стоп-уровень трейдера, трейдер потеряет 50 пипсов на одном мини-лоте или 50 долларов. Если трейдер использует уровень риска 3%, он может потерять 150 долларов (что составляет 3% от счета). Это означает, что при уровне стопа в 50 пунктов он или она может взять три мини-лота. Если трейдера останавливают, он потеряет 50 пунктов на трех мини-лотах или 150 долларов.
На фондовом рынке риск 1% от вашего счета в сделке будет означать, что трейдер может получить 100 акций с уровнем стопа 50 центов. Если будет достигнут стоп, это будет означать, что в сделке будет потеряно 50 долларов или 1% от общего счета. В этом случае риск для сделки был ограничен небольшим процентом счета, и размер позиции был оптимизирован для этого риска.
Альтернативные методы определения размера позиции
Для крупных счетов есть несколько альтернативных методов, которые можно использовать для определения размера позиции. Человек, торгующий на счете в 500 000 долларов или 1 миллион долларов, не всегда может рисковать 5000 долларов или более (1% от 500 000 долларов) в каждой сделке. У них может быть много позиций на рынке, они могут фактически не использовать весь свой капитал, или могут быть проблемы с ликвидностью при больших позициях. В этом случае также можно использовать стоп с фиксированным долларом.
Предположим, трейдер со счетом такого размера хочет рискнуть в сделке только $ 1000. Он или она все еще может использовать метод, упомянутый выше. Если расстояние до стопа от цены входа составляет 50 пунктов, трейдер может взять 20 мини-лотов или 2 стандартных лота.
На фондовом рынке трейдер может получить 2000 акций, при этом стоп-лосс находится в 50 центах от цены входа. Если будет достигнут стоп, трейдер потеряет только 1000 долларов, которые он или она готовы были рисковать, прежде чем совершать сделку.
Дневные стоп-уровни
Другой вариант для активных дневных трейдеров, работающих полный день, - это использовать ежедневный уровень стопа. Ежедневная остановка позволяет трейдерам, которые должны делать суждения за доли секунды и требуют гибкости в своих решениях по размеру позиции. Ежедневный стоп означает, что трейдер устанавливает максимальную сумму денег, которую он или она может потерять за день, неделю или месяц. Если трейдеры теряют эту заранее определенную сумму капитала или больше, они немедленно выходят из всех позиций и прекращают торговлю до конца дня, недели или месяца. Трейдер, использующий этот метод, должен иметь положительную репутацию.
Для опытных трейдеров ежедневный стоп-лосс может быть примерно равен их средней дневной доходности. Например, если в среднем трейдер зарабатывает 1000 долларов в день, то он или она должны устанавливать ежедневный стоп-лосс, близкий к этому числу. Это означает, что проигрышный день не уничтожит прибыль более чем за один средний торговый день. Этот метод также может быть адаптирован для отображения результатов торгов за несколько дней, недель или месяцев.
Для трейдеров, у которых есть история прибыльной торговли, или которые чрезвычайно активны в торговле в течение дня, ежедневный уровень стопа дает им свободу принимать решения о размере позиции на лету в течение дня и все же контролировать свой общий риск. Большинство трейдеров, использующих ежедневный стоп, будут по-прежнему ограничивать риск очень небольшим процентом своего счета в каждой сделке, отслеживая размеры позиций и подверженность риску, создаваемому позицией.
Начинающий трейдер с небольшой историей торговли может также адаптировать метод ежедневного стоп-лосса в сочетании с использованием правильного определения размера позиции, определяемого риском сделки и общим балансом его счета.
Суть
Чтобы достичь правильного размера позиции, мы должны сначала узнать наш уровень стопа и процент или сумму в долларах нашего счета, которые мы готовы рисковать в сделке. Определив их, мы можем рассчитать идеальный размер позиции.
