Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) - это взвешенное скользящее среднее (WMA), которое придает недавним ценовым данным больший вес или важность, чем простое скользящее среднее (SMA). EMA быстрее реагирует на недавние изменения цен, чем SMA. Формула для расчета EMA включает в себя использование множителя и начало с SMA.
Расчет SMA и EMA
Три шага для расчета EMA:
- Рассчитайте SMAC, рассчитайте множитель для взвешивания EMAC, рассчитайте текущую EMA
Расчет для SMA очень прост. SMA для любого заданного количества периодов времени - это просто сумма цен закрытия акций за это количество периодов времени, деленная на это же число. Так, например, 10-дневный SMA - это просто сумма цен закрытия за последние 10 дней, деленная на 10.
Математическая формула выглядит так:
Простая скользящая средняя = N (сумма N-периода), где: N = количество дней в данном периоде. Сумма периода = сумма цен закрытия акций в этом периоде.
Формула для расчета весового множителя выглядит следующим образом:
Взвешенный множитель = 2 ÷ (выбранный период времени + 1) = 2 ÷ (10 + 1) = 0, 1818 = 18, 18%
(В обоих случаях мы предполагаем 10-дневный SMA.)
Итак, когда дело доходит до расчета EMA акции:
EMA = цена (t) × k + EMA (y) × (1 − k), где: t = todayy = вчераN = количество дней в EMAk = 2 ÷ (N + 1)
Вес, данный самой последней цене, больше для EMA с более коротким периодом, чем для EMA с более длительным периодом. Например, множитель 18, 18% применяется к самым последним ценовым данным для 10-дневной EMA, как мы делали выше, тогда как для 20-дневной EMA используется только коэффициент взвешивания 9, 52%. Существуют также небольшие вариации ЕМА, полученные при использовании цены открытия, максимума, минимума или медианы, а не цены закрытия.
Использование EMA: ленты скользящих средних
Трейдеры используют скользящие средние при разработке своих торговых стратегий. Они делают это через ленты скользящих средних, которые наносят большое количество скользящих средних на ценовой график. Несмотря на то, что ленты кажутся сложными из-за огромного объема параллельных линий, они создают эффективный и простой способ визуализации динамических отношений между краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными тенденциями. Трейдеры и аналитики полагаются на ленты для определения поворотных точек, продолжений, условий перекупленности / перепроданности, для определения областей поддержки и сопротивления и для измерения сильных ценовых трендов.
Определяемые характерной трехмерной формой, которая, кажется, течет и перекручивается на ценовом графике, ленты со скользящей средней очень просто создавать и интерпретировать. Они генерируют сигналы покупки и продажи всякий раз, когда линии скользящего среднего сходятся в одной точке. Трейдеры рассчитывают покупать в тех случаях, когда краткосрочные скользящие средние пересекаются выше долгосрочных скользящих средних снизу и смотрят на продажу, когда более короткие скользящие средние пересекают снизу сверху.
Как создать ленту скользящего среднего
Чтобы построить ленту скользящих средних, просто нанесите большое количество скользящих средних различной продолжительности периода времени на ценовой график одновременно. Общие параметры включают восемь или более скользящих средних и интервалы, которые варьируются от двухдневной скользящей средней до 200- или 400-дневной скользящей средней. Для удобства анализа сохраняйте тип скользящей средней на ленте одинаковым - например, все EMA.
Когда лента сгибается - все скользящие средние сходятся в одну точку закрытия на графике - сила тренда, вероятно, ослабевает и, возможно, указывает на разворот. Обратное верно, если скользящие средние разветвляются и расходятся друг от друга, предполагая, что цены колеблются, а тренд сильный или усиливается.
Тенденции нисходящего тренда строятся из более коротких скользящих средних, пересекающих более длинные скользящие средние. И наоборот, восходящие тренды показывают более короткие скользящие средние, пересекающие более длинные скользящие средние. В этих условиях краткосрочные скользящие средние выступают в качестве опережающих индикаторов, которые подтверждаются как тенденция к долгосрочным средним.
Суть
Количество и тип скользящих средних значительно различаются у разных трейдеров в зависимости от инвестиционных стратегий и базовой ценной бумаги или индекса. Но EMA особенно популярны, потому что они придают больший вес недавним ценам, отставая от других средних показателей. Некоторые распространенные примеры ленты скользящего среднего включают восемь отдельных линий EMA, длина которых варьируется от нескольких дней до нескольких месяцев.
