Содержание
- MACD
- Индекс относительной силы
- RSI против MACD
- Другие соображения
Индикатор сходимости скользящей средней (MACD) и индекс относительной силы (RSI) - два популярных индикатора импульса, используемых техническими аналитиками и дневными трейдерами. Хотя они оба подают сигналы трейдерам, они работают по-разному. Основное различие заключается в том, что каждый предназначен для измерения.
Ключевые вынос
- MACD и RSI являются популярными техническими индикаторами, которые отслеживают импульс цены акции или другой ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA и запускает технические сигналы, когда она пересекает выше (для покупки) или ниже (для продажи) своей сигнальной линии. RSI сравнивает бычий и медвежий ценовой импульс, построенный на графике цены актива, где сигналы считаются перекупленными, когда индикатор выше 70%, и перепроданными, когда индикатор ниже 30%.
MACD
MACD прежде всего используется, чтобы измерить силу движения цены акций. Это достигается путем измерения расхождения двух экспоненциальных скользящих средних (EMA), обычно 12-периодной EMA и 26-периодной EMA. Линия MACD создается путем вычитания 26-периодной EMA из 12-периодной EMA, и линия, показывающая EMA из девяти периодов этого вычисления, наносится на график поверх базового представления MACD в виде гистограммы. Нулевая линия предоставляет положительные или отрицательные значения для MACD. По сути, большее разделение между 12-периодной EMA и 26-периодной EMA показывает увеличение рыночного импульса, вверх или вниз.
Индекс относительной силы
RSI имеет целью указать, считается ли рынок перекупленным или перепроданным по отношению к недавним уровням цен. RSI рассчитывает среднюю цену прибылей и убытков за определенный период времени; период времени по умолчанию составляет 14 периодов. Значения RSI нанесены на шкалу от 0 до 100. Значения выше 70 считаются показательными для перекупленности рынка по сравнению с недавними уровнями цен, а значения ниже 30 указывают на перепроданность рынка. На более общем уровне показания выше 50 интерпретируются как бычьи, а показания ниже 50 - как медвежьи.
RSI против MACD
RSI и MACD являются индикаторами импульса, следующими за трендом, которые показывают взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценной бумаги. MACD рассчитывается путем вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней (EMA) из 12-периодной EMA. Результатом этого расчета является линия MACD. Девятидневная EMA MACD, называемая «сигнальной линией», затем наносится поверх линии MACD, которая может служить триггером для сигналов покупки и продажи. Трейдеры могут покупать ценную бумагу, когда MACD пересекает ее сигнальную линию, и продавать или открывать короткую позицию, когда MACD пересекает сигнальную линию.
RSI имеет целью указать, считается ли рынок перекупленным или перепроданным по отношению к недавним уровням цен. RSI рассчитывает среднюю цену прибылей и убытков за определенный период времени; период времени по умолчанию составляет 14 периодов со значениями, ограниченными от 0 до 100.
MACD измеряет отношения между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены по отношению к недавним максимумам и минимумам цен. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить аналитикам более полную техническую картину рынка.
Оба эти индикатора измеряют импульс на рынке, но поскольку они измеряют различные факторы, они иногда дают противоположные признаки. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение продолжительного периода времени, указывая на то, что рынок перенапряжен в сторону покупки по сравнению с недавними ценами, в то время как MACD указывает, что рынок все еще растет в динамике покупок. Любой индикатор может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, пока индикатор поворачивается ниже, или наоборот).
Другие соображения
Поскольку два показателя измеряют разные факторы, они иногда дают противоположные показания. Например, RSI может показывать значение выше 70 в течение продолжительного периода времени, указывая на то, что рынок перенапряжен в сторону покупки по сравнению с недавними ценами, в то время как MACD указывает, что рынок все еще растет в динамике покупок. Любой индикатор может сигнализировать о предстоящем изменении тренда, показывая отклонение от цены (цена продолжает расти, пока индикатор поворачивается ниже, или наоборот).
В то время как оба считаются индикаторами импульса, MACD измеряет взаимосвязь между двумя EMA, в то время как RSI измеряет изменение цены относительно недавних максимальных и минимальных цен. Эти два индикатора часто используются вместе, чтобы предоставить аналитикам более полную техническую картину рынка.
