Рассчитайте коэффициент корреляции, чтобы найти корреляцию между любыми двумя переменными, будь то рыночные индикаторы, акции или что-либо еще, что можно отследить численно. В статистике корреляция - это масштабированная версия ковариации, которая измеряет, являются ли переменные положительными или обратными. Корреляция является очень важной концепцией в техническом анализе фондового рынка, поскольку она позволяет угадать механику ценовых моделей.
Понимание корреляции
Предположим, что рыночный индикатор, такой как общие потребительские расходы, имеет тенденцию расти в то же время, когда конкретная акция растет в цене. Поскольку обе переменные имеют тенденцию двигаться в одном и том же направлении во времени, говорят, что они положительно коррелируют. Если бы цена акций имела тенденцию к снижению, когда общие потребительские расходы выросли, две переменные были бы обратно коррелированы. Однако корреляция никогда не является синонимом причинно-следственной связи.
Корреляция измеряется через коэффициент корреляции. Коэффициент корреляции всегда возвращает значение между +1, 0 (идеально положительно коррелированные) и -1, 0 (идеально отрицательно коррелированные); нулевой коэффициент корреляции не имеет предсказательной силы и мало пригоден для технического аналитика.
Расчет коэффициента корреляции
Существует несколько различных способов определения коэффициента корреляции. Каждая формула коэффициента корреляции требует данных временного ряда для рассматриваемых переменных. Получите правильные данные для индикатора рынка и конкретных цен акций.
Самый простой способ вычислить корреляцию - это использовать какое-то программное обеспечение, например, функцию = CORREL () в Excel. Вы можете выполнить расчет без этих инструментов, однако. Наиболее математически обоснованный метод состоит в том, чтобы найти ковариацию для двух переменных и стандартных отклонений каждой переменной, а затем использовать следующую формулу:
Коэффициент корреляции = SDMI × SDSPCOV где: COV = рыночный индикатор, цена акцийSDMI = стандартное отклонение для рыночного индикатора
Поиск ковариации и стандартного отклонения для каждой переменной может быть длительным и сложным процессом. Тем не менее, большинство калькуляторов и некоторые программы могут выполнять эти функции.
