Что такое Grid Trading?
Торговая сетка - это когда ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенно растущими и убывающими ценами. Торговля сетками чаще всего связана с валютным рынком. В целом, метод стремится извлечь выгоду из нормальной волатильности цены в активе, размещая заказы на покупку и продажу через определенные регулярные интервалы выше и ниже предварительно определенной базовой цены.
Например, трейдер форекс может выставлять ордера на покупку каждые 15 пипсов выше установленной цены, а также выставлять ордера на продажу каждые 15 пипсов ниже этой цены. Это использует преимущества тенденций. Они также могут размещать заказы на покупку ниже установленной цены и продавать заказы выше. Это использует преимущества условий ранжирования.
Ключевые вынос
- Торговля с использованием сетки заключается в размещении ордеров на покупку и продажу с установленными интервалами вокруг установленной цены. Сетка может быть создана для получения прибыли от трендов или диапазонов. Для получения прибыли от трендов размещайте ордера на покупку с интервалами выше установленной цены и ордера на продажу ниже установленной цены..Для получения прибыли от диапазонов, размещайте заказы на покупку с интервалами ниже установленной цены и продавайте заказы выше установленной цены.
Понимание Grid Trading
Преимущество торговли с использованием сетки заключается в том, что она требует небольшого прогнозирования направления рынка и может быть легко автоматизирована. Однако основными недостатками являются возможность понести большие потери, если не соблюдаются ограничения по стоп-лоссу, и сложность, связанная с запуском и / или закрытием нескольких позиций в большой сетке.
Идея трейдинга с трендовой сеткой заключается в том, что если цена движется в устойчивом направлении, позиция становится больше, чтобы извлечь из этого выгоду. Когда цена движется вверх, срабатывает больше ордеров на покупку, что приводит к увеличению позиции. Позиция становится больше и выгоднее, чем дальше цена движется в этом направлении.
Это приводит к дилемме, хотя. В конечном счете, трейдер должен определить, когда завершить сетку, выйти из сделок и получить прибыль. В противном случае цена может измениться, и эта прибыль исчезнет. Хотя убытки контролируются ордерами на продажу, также расположенными на равном расстоянии, к моменту их исполнения позиция могла бы перейти от прибыльной к убыточной.
По этой причине трейдеры обычно ограничивают свою сетку определенным количеством ордеров, например пятью. Например, они размещают пять заказов на покупку выше установленной цены. Если цена проходит через все ордера на покупку, они выходят из сделки с прибылью. Это можно сделать сразу или через сетку продаж, начиная с целевого уровня.
Если ценовое действие является изменчивым, это может вызвать ордера на покупку выше установленной цены и ордера на продажу ниже установленной цены, что приведет к убытку. Это то место, где колеблется трендовая сетка. В конечном счете, стратегия наиболее прибыльна, если цена движется в устойчивом направлении. Цена колеблется туда-сюда, как правило, не дает хороших результатов.
На колеблющихся или колеблющихся рынках торговля сеткой против тренда имеет тенденцию быть более эффективной. Например, трейдер размещает ордера на покупку через регулярные интервалы ниже установленной цены, а ордера на продажу - через регулярные интервалы выше установленной цены. Когда цена падает, трейдер становится длинным. По мере роста цены ордера на продажу срабатывают для сокращения длинной позиции и, возможно, становятся короткими. Трейдер получает прибыль до тех пор, пока цена продолжает колебаться вбок, вызывая как ордера, так и ордера на продажу.
Проблема с сеткой против тренда в том, что риск не контролируется. Трейдер может в конечном итоге накапливать все большую и большую убыточную позицию, если цена будет двигаться в одном направлении, а не в диапазоне. В конечном счете, трейдер должен установить уровень стоп-лосса, поскольку он не может продолжать удерживать убыточную (не говоря уже о том, чтобы увеличивать) позицию бесконечно.
Grid Trading Construction
Чтобы построить сетку, нужно выполнить несколько шагов.
- Выберите интервал, например, 10 пипсов, 50 пипсов или 100 пипсов. Определите начальную цену для сетки. Определите, будет ли сетка находиться в тренде или против тренда.
Предположим, что в сетке с трендом трейдер выбирает начальную точку 1.1550 и интервал в 10 пунктов. Разместите ордера на покупку в 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 и 1.1600. Размещайте ордера на продажу на 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 и 1.1500. Эта стратегия требует выхода, когда дела идут хорошо, чтобы зафиксировать прибыль.
Предположим, трейдер решил использовать сетку против тренда. Они также выбирают 1.1550 в качестве отправной точки и интервал в 10 пунктов. Они размещают ордера на покупку по 1.1540, 1.1530, 1.1520, 1.1510 и 1.1500. Они размещают ордера на продажу по 1.1560, 1.1570, 1.1580, 1.1590 и 1.1600. Эта стратегия будет фиксировать прибыль, когда срабатывают ордера на покупку и продажу, но она требует стоп-лосс, если цена движется в одном направлении.
Пример торговли сеткой в паре EURUSD
Предположим, дневной трейдер видит, что EURUSD находится в диапазоне между 1.1400 и 1.1500. Цена в настоящее время находится около 1, 1450, поэтому трейдер предпочитает использовать интервал 10 пипсов против сетки тренда, чтобы потенциально извлечь выгоду из диапазона.
Трейдер размещает ордер на продажу на 1.1460, 1.1470, 1.1480, 1.1490, 1.1500 и 1.1510. Стоп-лосс размещен на уровне 1.1530. Это гарантирует, что риск ограничен. Риск составляет 270 пипсов, если все ордера на продажу сработали, ордера на покупку не сработали, и достигнут стоп-лосс.
Они также размещают ордера на покупку по 1.1440, 1.1430, 1.1420, 1.1410, 1.1400 и 1.1390. Они устанавливают стоп-лосс на 1.1370. Риск составляет 270 пунктов, если сработают все ордера на покупку, ордера на продажу по сетке не сработают и достигнут стоп-лосс.
Трейдер надеется, что цена будет двигаться выше и ниже или ниже и выше в диапазоне 1.1510 и 1.1390. Хотя они также надеются, что цена не выйдет слишком далеко за пределы этого диапазона, в противном случае они будут вынуждены выйти с убытком, чтобы контролировать свой риск.
