Имена математиков и статистиков доминируют в списке новаторов технического анализа; не часто мы видим авторов газет в этом списке, но токийский автор газет Гоичи Хосода является исключением из этого правила. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, Хосода - с помощью нескольких помощников - разработал Ишимоку Кинко Хио, или «методику равновесных диаграмм с одного взгляда». Этот метод, выпущенный в 1968 году, был разработан для того, чтобы показать, куда могут пойти цены и когда торговать. Мы рассмотрим эту необычную технику и то, как вы можете применить ее для улучшения своей торговли.
Построение диаграммы Ишимоку
Во-первых, давайте взглянем на диаграмму Ишимоку, чтобы мы имели визуальную точку отсчета. Диаграмма Ишимоку состоит из трех линий, которые имеют цветовую кодировку на диаграмме ниже, и «облака»:
Рисунок 1: График Ишимоку EUR / USD. Предоставлено ForexWatcher.com.
Давайте посмотрим, что представляют эти линии и как они построены:
- Tenkan-Sen, или линия преобразования (красная) - (наивысший максимум + наименьший минимум) / 2, рассчитанная за последние семь-восемь периодов времени. Киджун-сен, или базовая линия (бордовый) - (самый высокий максимум + самый низкий минимум) / 2, рассчитанный за последние 22 периода времени. Chikou Span или запаздывающий интервал (розовый) - самая последняя цена закрытия, построенная на 22 временных периодах (необязательно). Сенкоу Спан А (зеленый) - (Тенкан-Сен + Киджун-Сен) / 2, нанесенный на 26 периодов времени вперед. Senkou Span B - (синий) (самый высокий максимум + самый низкий минимум) / 2, рассчитано за последние 44 периода времени. Сюжет 22 периода впереди.
«Облако», известное как Кумо, - это пространство между Сенкоу Спан А и Сенкоу Спан Б. Период времени чаще всего измеряется в днях; однако, это может быть изменено, чтобы быть любой единицей времени, пока это непротиворечиво в течение всех вычислений. Мы должны отметить, что из-за сокращенной торговой недели (которая раньше была шестидневной), значения периода времени, показанные здесь, являются пересмотренными версиями тех, которые Hosoda использовала в 1968 году.
Чтобы вычислить эти цифры вручную, вы можете использовать программу для работы с электронными таблицами, такую как Excel (с формулами для ускорения процесса), а затем нанести точки на график временного ряда. Есть также несколько коммерческих программ построения диаграмм, в которых эта техника установлена по умолчанию и может автоматически отображать диаграмму Ишимоку в режиме реального времени.
Интерпретация диаграммы
Теперь, когда у нас есть хаотическая диаграмма, заполненная разноцветными линиями и странными облаками, нам нужно знать, как ее интерпретировать. График Ишимоку может быть использован для определения различных вещей. Вот список сигналов и как вы можете их обнаружить:
- Сильные сигналы - сильный сигнал на покупку возникает, когда Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen снизу. Сильный сигнал на продажу возникает, когда происходит обратное. Сигналы должны быть выше Кумо. Нормальные сигналы - нормальный сигнал на покупку возникает, когда Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen снизу. Нормальный сигнал на продажу возникает, когда происходит обратное. Сигналы должны быть в Кумо. Слабые сигналы - слабый сигнал на покупку возникает, когда Tenkan-Sen пересекает Kijun-Sen снизу. Слабый сигнал на продажу возникает, когда происходит обратное. Сигналы должны быть ниже Кумо. Общая Сила - Сила, как показано, с продавцами, если Чикоу Спан ниже текущей цены. Показано, что сила с покупателями, когда верно обратное. Уровни поддержки / сопротивления - Уровни поддержки и сопротивления представлены наличием Кумо. Если цена входит в Кумо снизу, то цена находится на уровне сопротивления. Если цена падает в кумо, то есть уровень поддержки. Тенденции - Тенденции можно определить, просто посмотрев, где находится текущая цена по отношению к Kumo. Если цена остается ниже Кумо, то существует нисходящий тренд (медвежий). В качестве альтернативы, если цена остается выше Кумо, то существует восходящая тенденция (бычий).
Графики Ишимоку дают нам редкую возможность предсказать время рынка, уровни поддержки / сопротивления и даже ложные прорывы - все в одной простой в использовании методике.
Почему не каждый зарабатывает деньги?
Хотя эта методика была создана еще в 1968 году, она не получила международного внимания до 1990-х годов. С тех пор он был применен трейдерами по всему миру. Несмотря на успех, график Ишимоку все еще имеет некоторые недостатки.
- Эмпирическое принятие решений - Как и в большинстве технических анализов, эмпирическое принятие решений требуется при определении периода времени для использования. Имейте в виду, что периоды времени - это единственное, что отличает этот метод от анализа скользящего среднего, поэтому очень важно точно настроить (оптимизировать). 24-часовой рынок - рынки, которые работают 24 часа в сутки, как и валютный рынок, не имеют действительной цены открытия и закрытия. Чтобы обойти проблему, трейдеры часто делают вычисления в режиме реального времени или используют время открытия и закрытия, которые тесно связаны с торгуемой валютной парой. Например, для пары EUR / USD было бы разумно использовать открытие и закрытие Нью-Йорка, поскольку именно тогда происходит большая часть торгов. Случайное короткое время между сделками - Будут моменты, когда сигналы покупки и продажи появляются в непосредственной близости. В мире без комиссий или спредов на покупку / продажу это не будет проблемой; однако такие быстрые сделки могут привести к тому, что комиссионные будут поглощать вашу прибыль.
Вывод
Когда Гоичи Хосода разработал технику построения диаграмм Ишимоку Кинко Хио, он определенно занялся чем-то. Этот метод дает трейдерам простой способ определения сигналов покупки и продажи, уровней поддержки и сопротивления, трендов и уровня сигнала. Однако метод построения графиков не лишен недостатков, таких как необходимость принятия эмпирических решений и определения временных периодов, а также его показания для совершения высокочастотных сделок. Несмотря на эти недостатки, этот метод часто используется международным торговым сообществом и может оказаться полезным для любого трейдера.
