В 1995 году Тушар Чанде, руководитель Tuscarora Capital Management и автор книг «Новый технический трейдер» (1994) и «За пределами технического анализа» (2001), разработал индикатор Aroon для определения направления и силы тренда. Наибольшее значение индикатора заключается в том, чтобы помочь трейдерам и инвесторам определить, заканчивается ли долгосрочный тренд или просто останавливается перед очередным движением. Эта статья покажет вам, как рассчитать и применить индикатор Aroon для своей собственной торговли.
Расчет Арун
Индикатор Aroon можно рассчитать по следующей формуле:
Бычье - / (количество периодов)] x 100
Медвежий - / (количество периодов)] x 100
Если мы посмотрим на эти формулы, становится очевидным, что они оба смотрят на то, какими недавними были последние максимумы и минимумы. Более высокие значения Aroon указывают на недавние максимумы и минимумы, в то время как более низкие значения указывают на недавние максимумы и минимумы. Кроме того, значения Aroon колеблются между 100 и 0 - более высокое число указывает на более сильный тренд и наоборот.
Два индикатора Aroon (бычий и медвежий) также можно превратить в один осциллятор, сделав бычий индикатор от 100 до 0, а медвежий от 0 до -100 и найдя разницу между двумя значениями. Затем этот осциллятор колеблется между 100 и -100, где 0 указывает на отсутствие тренда.
Использование индикатора Aroon
Индикатор Aroon используется для построения бычьей и медвежьей версий на одном и том же вспомогательном графике или для построения осциллятора на одном вспомогательном графике.
Ключ к успешному использованию индикаторов Aroon заключается в наблюдении за двумя вещами:
- Движения индикатора вокруг ключевых уровней 30 и 70 - движения выше 70 указывают на сильный тренд, в то время как движения ниже 30 указывают на низкую силу тренда. Движения между 30 и 70 указывают на нерешительность. Например, если бычий индикатор остается выше 70, а медвежий индикатор остается ниже 30, тренд окончательно бычий. Пересечение между бычьим и медвежьим индикаторами - пересечения указывают на подтверждения, если они происходят между 30 и 70. Например, если бычий индикатор пересекает выше медвежьего индикатора, он подтверждает бычий тренд.
Давайте посмотрим на пример:
Здесь у нас есть пример Titanium Metals (TIE), акции которого сильно изменились из-за возросшего спроса на титан. Обратите внимание, что когда индикаторы Aroon находились на противоположных концах 30-70 барьеров, цена была в сильном тренде. Также обратите внимание, что когда пересечение происходило в пределах 30-70 барьеров, оно часто сигнализировало о подтверждении новой тенденции.
Осциллятор Aroon немного проще, но предоставляет меньше информации. Ключевыми уровнями для просмотра являются 50, 0 и -50. Когда осциллятор движется выше 50, это указывает на сильный бычий тренд. Когда он колеблется около 0, это указывает на отсутствие определенной тенденции. И, наконец, когда он пробивает уровень ниже -50, это указывает на сильный медвежий тренд.
Давайте посмотрим на тот же график с помощью осциллятора:
Здесь мы можем увидеть очень похожую информацию, но с отсутствием подтверждений, потому что с осциллятором невозможно пересечение.
При взгляде на эти графики важно понимать, что индикатор Aroon отстает и, следовательно, подвержен резкому падению или повышению цены. Следовательно, очень важно использовать другие методологии, чтобы разумно выйти. Например, наблюдение за свечами разворота большого объема - это хороший способ выбраться в нужную точку в случае резкого разворота цены. Точки стоп-лосс, установленные на ключевых уровнях поддержки, являются еще одним хорошим способом контроля риска.
Инвесторы могут предпочесть осциллятор, потому что он легче читается и имеет менее противоречивые сигналы. Между тем, активные трейдеры могут оценить дополнительную информацию, предоставленную двумя индикаторами. Вам решать, какая методология лучше всего подходит для ваших нужд, и применять ее в своей собственной торговле. Они оба предлагают отличный способ определить, существует ли тренд и насколько он силен.
Вывод
Индикатор Aroon лучше всего используется трейдерами и инвесторами, заинтересованными в том, сохранился ли тренд или нет. Это может помочь трейдерам избежать неэффективного использования капитала, позволяя им искать другие возможности на боковых рынках и удерживать позиции только во время сильных трендов. Тем не менее, важно внимательно следить и анализировать акции, используя другие исследования в сочетании с Aroon, чтобы избежать основной слабости этой системы - резких движений цен.
