Индекс направленного движения

Что такое индекс направленного движения (DMI)?

Индекс направленного движения, или DMI, является индикатором, разработанным Дж. Уэллсом Уайлдером в 1978 году, который определяет, в каком направлении движется цена актива. Индикатор делает это, сравнивая предыдущие максимумы и минимумы и рисуя две линии: положительную линию направленного движения (+ DI) и отрицательную линию направленного движения (-DI). Дополнительная третья линия, называемая направленным движением (DX), показывает разницу между линиями. Когда + DI выше -DI, давление цены выше, чем давление вниз. Если -DI выше + DI, тогда в цене будет больше понижательное давление. Этот индикатор может помочь трейдерам оценить направление тренда. Пересечения между линиями также иногда используются в качестве торговых сигналов для покупки или продажи.

TradingView.

Ключевые вынос

Индекс направленного движения (DMI) состоит из двух линий, и необязательной, показывающей давление продажи (-DI), показывающей давление покупки (+ DI), и третьей линии DX, показывающей разницу между прежними положительными и отрицательными линиями. Линия + DI над линией -DI означает, что движение вверх больше, чем нисходящее. Линия -DI выше линии + DI означает, что движение вниз больше, чем движение вверх. Кроссоверы могут использоваться для обозначения возникающих трендов. Например, пересечение + DI выше -DI может сигнализировать о начале восходящего тренда в цене. Чем больше разброс между двумя линиями, тем сильнее ценовой тренд. Если + DI намного выше -DI, ценовой тренд сильно повышается. Если -DI намного выше + DI, то ценовой тренд сильно понижается. Индекс среднего направленного движения (ADX) является еще одним индикатором, который можно добавить в DMI.

Формулы для индекса направленного движения (DMI):

$\begin{matrix} + DI знак равно (\frac{Сглаженный + DM}{ATR}) \times 100 \\ -DI знак равно (\frac{Сглаженный -ДМ}{ATR}) \times 100 \\ DX знак равно (\frac{| + DI - -DI |}{| + DI + -DI |}) \times 100 \\ где: \\ + DM (Направленное движение) знак равно Текущий максимум - PH \\ PH знак равно Предыдущий максимум \\ -DM знак равно Предыдущий низкий - Текущий Низкий \\ Сглаженный +/- DM знак равно Σ_{T знак равно 1}^{14} DM - (\frac{Σ_{T знак равно 1}^{14} DM}{14}) + CDM \\ CDM знак равно Текущий DM \\ ATR знак равно Средний Истинный Диапазон \end{matrix} \ begin {align} & \ text {+ DI} = \ left ( frac { text {Smoothed + DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {-DI} = \ left ( frac { text {Smoothed -DM}} { text {ATR}} right) times 100 \\ & \ text {DX} = \ left ( frac { mid \ text {+ DI} - \ text {-DI} mid} { mid \ text {+ DI} + \ text {-DI} mid} right) times 100 \\ & \ textbf {где:} \ & \ text { + DM (Направленное движение)} = \ text {Текущий максимум} - \ text {PH} \ & \ text {PH} = \ text {Предыдущий максимум} \ & \ text {-DM} = \ text {Предыдущий минимум } - \ text {Current Low} \ & \ text {Smoothed +/- DM} = \ texttyle { sum_ {t = 1} ^ {14} text {DM} - \ left ( frac { sum_ { t = 1} ^ {14} text {DM}} {14} right) + \ text {CDM}} \ & \ text {CDM} = \ text {Current DM} \ & \ text {ATR} = \ text {Средний истинный диапазон} \ \ end {выровненный}$ + DI = (ATR сглаженное + DM) × 100-DI = (ATR сглаженное -DM) × 100DX = (∣ + DI + -DI∣∣ + DI −- DI∣) × 100 где: + DM (направленное движение) = Текущий High-PHPH = Предыдущий High-DM = Предыдущий Low-Current LowSmoothed +/- DM = ∑t = 114 DM- (14∑t = 114 DM) + CDMCDM = Текущий DMATR = Средний истинный диапазон

Расчет индекса направленного движения (DMI)

Рассчитайте + DM, -DM и True Range (TR) для каждого периода. Обычно используется 14 периодов. + DM - Текущий максимум - Предыдущий максимум.-DM - Предыдущий минимум - Текущий минимум. Используйте + DM, когда Текущий максимум - Предыдущий максимум больше, чем Предыдущий минимум - Текущий минимум. Используйте -DM, если предыдущий минимум - текущий минимум больше, чем текущий максимум - предыдущий максимум. TR - больше текущего максимума - текущий минимум, текущий максимум - предыдущее закрытие или текущий минимум - предыдущее закрытие. Сгладьте средние за 14 периодов + DM, -DM и TR. Ниже приведена формула для ТР. Вставьте значения -DM и + DM, чтобы рассчитать сглаженные средние их тоже. Первые 14TR = Сумма первых 14 показаний TR. Далее значение 14TR = Первые 14TR - (Предыдущие 14TR / 14) + Текущий TRNext, разделите сглаженные + DM значение по сглаженному значению TR, чтобы получить + DI. Умножьте на 100. Разделите сглаженное значение -DM на сглаженное значение TR, чтобы получить -DI. Умножьте на 100. Дополнительный индекс направленного движения (DX) равен + DI минус -DI, деленный на сумму + DI и -DI (все абсолютные значения). Умножьте на 100.

Индекс среднего направленного движения, или ADX, является сглаженным средним DX.

Что говорит Индекс направленного движения (DMI)

DMI в основном используется для оценки направления тренда и предоставления торговых сигналов.

Кроссоверы являются основными торговыми сигналами. Длинная сделка происходит, когда + DI пересекает выше -DI, и восходящий тренд может начаться. Сигнал на продажу появляется, когда -DI падает ниже -DI. Короткая сделка начинается, когда -DI падает ниже + DI, потому что может быть нисходящий тренд.

Хотя этот метод может выдавать несколько хороших сигналов, он также генерирует некоторые плохие, поскольку после входа в тренд не обязательно развивается тренд.

Индикатор также можно использовать как инструмент подтверждения тренда или сделки. Если + DI значительно выше -DI, тренд имеет силу в сторону повышения, и это поможет подтвердить текущие длинные сделки или новые длинные торговые сигналы, основанные на других методах входа. Если -DI значительно выше + DI, это подтверждает сильный нисходящий тренд или короткие позиции.

Разница между индексом направленного движения (DMI) и индикатором Aroon

Индикатор DMI состоит из двух строк с дополнительной третьей строкой. Индикатор Aroon также имеет две линии. Оба индикатора показывают положительное и отрицательное движение, помогая определить направление тренда. Однако расчеты различны, поэтому пересечение каждого из индикаторов будет происходить в разное время.

Ограничения индекса направленного движения (DMI)

Индекс направленного движения (DMI) является частью более крупной системы, называемой индексом среднего направленного движения (ADX). Направление тренда DMI может быть включено с показаниями силы ADX. Показатели выше 20 на ADX означают, что цена сильно меняется. Независимо от того, используете ли вы ADX или нет, индикатор по-прежнему склонен выдавать много ложных сигналов.

Показания DI и -DI и кроссоверы основаны на исторических ценах и не обязательно отражают то, что произойдет в будущем. Может произойти пересечение, но цена может не отреагировать, что приведет к проигрышной сделке. Линии также могут перекрещиваться, что приводит к множественным сигналам, но без изменения цены. Этого можно в некоторой степени избежать, если совершать сделки только в направлении большего тренда на основе долгосрочных ценовых графиков или включать показания ADX, чтобы помочь выделить сильные тренды.

Оглавление: