Содержание
- Использование ETFs: не для большинства
- Знай свои компоненты
- Дневные трейдеры нуждаются в основах
- Золотодобытчики с левереджем 3x
- Длинная и короткая сырая нефть 3x
- Большие и Маленькие заглавные буквы 3x
- S & P Biotech 3x
- Развивающиеся рынки 3x
- Заключение сделок с использованием ETF
- Суть
Использование ETFs: не для слабонервных
ETF с использованием заемных средств - это биржевые фонды, которые используют комбинацию производных и долговых инструментов, чтобы удвоить или утроить движение базового актива или индекса, который он отслеживает. ETFs с использованием кредитного плеча стали популярнее среди толпы дневных торговцев, потому что фонды могут очень быстро приносить прибыль - при условии, конечно, что трейдер находится на правильной стороне сделки.
Мы рассмотрим некоторые из наиболее популярных на рынке ETF с кредитным плечом и обсудим стратегии минимизации потерь при использовании этих ETF. Имейте в виду, что, хотя вся торговля несет риски, сделки с использованием заемных средств намного рискованнее. Эти средства должны использоваться только опытным трейдером, имеющим желание справиться с убытками.
Вследствие их заемного характера эти средства невероятно волатильны и рискованны.
Знай свои компоненты
Прежде всего, прежде чем торговать этими волатильными инструментами, вы должны знать, что они отслеживают. С потенциалом роста в два-три раза негативные движения, даже небольшой просчет их базовых свойств может нанести ущерб выигрышной сделке. Ниже приведены некоторые из наиболее популярных ETF с использованием заемных средств на рынке, а также активы или активы, которые они отслеживают.
|
имя |
Тикер (Бык / Медведь) |
левередж |
лежащий в основе |
|
Ежедневный индекс золотодобытчиков Direxion Bull / Bear 3x |
NUGT / DUST |
3x |
NYSE Arca Gold Miners Index |
| Сырая нефть ProShares Ultra Bloomberg / Сырая нефть UltraShort Bloomberg |
УКО / SCO |
2x |
Фьючерсы на нефть марки WTI |
|
Ежедневная небольшая кепка Direxion Bull / Bear 3x |
TNA / ТЗ |
3x |
Рассел 2000 (маленькие шапки) |
|
ProShares UltraPro S & P 500 / UltraPro Short S & P 500 |
UPRO / SPXU |
3x |
S & P 500 |
|
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ |
TQQQ / SQQQ |
2x |
NASDAQ Composite |
|
Direxion Daily S & P Биотех Бык / Медведь 3x |
Labu / LABD |
3x |
S & P Biotechnology Select Отраслевой индекс |
|
Ежедневно развивающиеся рынки Direxion Bull / Bear 3x |
EDC / EDZ |
3x |
Индекс развивающихся рынков MSCI |
Дневные трейдеры нуждаются в основах
Даже если вы планируете закрывать свои позиции в конце торгового дня, было бы целесообразно получить краткое представление об основных факторах, которые могут повлиять на эти ETF. Хотя технический анализ, вероятно, будет основным инструментом в вашем арсенале, фундаментальные факторы со всего мира, особенно события, происходящие в одночасье, могут определять направление тренда на следующее утро.
Ниже мы обсудим фундаментальные факторы, которые могут повлиять на некоторые из наиболее популярных ETF с кредитным плечом.
Золотодобытчики с левереджем 3x
Ежедневные индексы золотодобывающих компаний Direxion Bull 3x (NUGT) и трехкратные акции медвежьего индекса Direxion (DUST) отслеживают индекс золотодобывающей компании Arca на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). На этот индекс влияют геополитические события, стихийные бедствия, колебания курса доллара США и объявления о денежно-кредитной политике США.
Ключевыми информационными выпусками, на которые следует обращать внимание при торговле этими двумя продуктами, являются заявления Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC). FOMC публикует эти заявления примерно через три недели после каждого из восьми ежегодных заседаний комитета и после ежемесячных экономических отчетов, которые могут потенциально повлиять на денежно-кредитную политику. Такие эффективные ежемесячные отчеты включают Индекс потребительских цен (ИПЦ), Отчет о ситуации с сотрудниками и отчеты о розничных продажах.
Длинная и короткая сырая нефть 3x
Сырая нефть ProShares Ultra Bloomberg (UCO) и сырая нефть ProShares Ultra Bloomberg (SCO) отслеживают субиндекс нефти Bloomberg WTI. Таким образом, на них влияют изменения цен на нефть из-за геополитических событий и спроса и предложения в Северной Америке.
Ключевыми информационными выпусками для отслеживания запасов в США являются «Еженедельный статистический бюллетень» Американского института нефти по вторникам и отчет Управления энергетической информации «Эта неделя в нефти» по средам. Другим важным информационным выпуском является счет буровой установки Baker Hughes, публикуемый каждую пятницу в полдень по центральному времени.
Большие и Маленькие заглавные буквы 3x
3x акции Direxion Daily Small Cap Bull 3x, 3x акции Direxion Daily Small Cap, TZA, ProShares UltraPro S & P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ) и UltraPro Short QQQ (SQQQ), все отслеживают основные индексы США. Как таковые, они подвержены множеству макроэкономических факторов, влияющих на рынки капитала США. Они могут включать в себя следующее:
- Геополитические события Волатильность на международных фондовых рынкахЭкономические отчеты и объявления Федеральной резервной системыРезультаты доходов крупных компанийНестабильность на рынках облигаций и фьючерсов
S & P Biotech 3x
Direxion Daily S & P Biotech Bull (LABU) и Direxion Daily S & P Biotech Bear 3x (LABD) отслеживает NYSE Arca Biotech Index и подвержен тем же приливам и отливам на американских рынках капитала. Однако, поскольку они сосредоточены в биотехнологическом секторе, следите за результатами клинических испытаний Управления по контролю за продуктами и лекарствами США, слияниями и приобретениями биотехнологических фирм, а также отчетами о доходах известных биотехнологических компаний.
Эти крупные биотехнологические компании включают Gilead Sciences (GILD), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) и Biogen Inc. (BIIB).
Развивающиеся рынки 3x
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) и Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) стремятся в три раза повторить движение Индекса развивающихся рынков MSCI. Хотя руководство по торговле бенчмарком MSCI может заполнить книгу, следите за колебаниями сырьевых товаров, азиатских и европейских рынков, валютных рынков и экономических новостей, выходящих из составляющих индекса, поскольку эти факторы могут сильно диктовать направление следующий торговый день
Заключение дневных сделок с использованием ETF
В отличие от большинства руководств по трейдингу, в этом не будет никаких стратегий по техническому анализу из-за его субъективного и постфакторного характера. Я предполагаю, что читатель уже познакомился с основными принципами технического анализа и может адаптировать эти методы к торговле ETF с использованием заемных средств. Вот несколько дополнительных советов:
Установить Стоп Лосс
Вследствие их волатильности трейдеру рекомендуется перейти в сделку и принять дисциплинированный подход к установлению стоп-лоссов. Кроме того, поскольку большие колебания довольно распространены в этих ценных бумагах, устанавливайте стоп-лосс достаточно широко, чтобы вы не были остановлены перед массовым пробежкой в направлении вашей гипотезы.
Не держите акции на ночь
Не удерживайте позиции на ночь, так как глобальные события могут стереть вашу торговлю. Нередко прослеживается дефицит заемных средств на 5-10% на следующее утро. Ваш стоп-лосс не защитит вас в таких случаях. Либо уменьшайте позиции, либо полностью закрывайте их в конце дня.
Следуйте за Полом Тюдором Джонсом
У известного управляющего хедж-фонда и экстраординарного трейдера Пола Тюдора Джонса был прикреплен совет к стене его кабинета: «ПОТЕРЯЮЩИЕ СРЕДНИЕ ПОТЕРЯЮЩИЕ ПОТЕРЯ» торговля в 3x ETF - это как выбросить деньги в окно.
Знай ключевые даты
Каждую неделю или около того, будет иметь место ключевое событие, которое может повлиять на эти средства. Например, нефтяные ETF, как правило, торгуются в боковом тренде в минуты, предшествующие отчетам Управления энергетической информации и Бейкер Хьюз. В зависимости от общей тенденции, настроений рынка и отчета предыдущей недели, некоторые трейдеры предпочитают делать ставки на движение после отчета. Если ваша гипотеза окажется верной, вы можете получить большую прибыль за очень короткое время, рискуя при этом небольшим капиталом.
Проверьте общую тенденцию
Наконец, имейте в виду, что, хотя дневная торговля происходит в течение промежутка времени, измеряемого в минутах, дневные движения указывают на большую картину. Используйте дневные, часовые и 15-30-минутные графики, чтобы измерить уровни поддержки и сопротивления от торговли предыдущего дня (недели). Обычно область сильной поддержки и сопротивления, которая была протестирована несколько раз, может оказаться лучшей точкой входа или выхода, чем уровнем, который появляется в течение дня.
Суть
ETFs с левереджем не для слабонервных. Трейдеры, которые могут пережить волатильность, могут очень быстро реализовать большие прибыли (или убытки) на своих позициях. Тем не менее, при торговле этими дикими инструментами обязательно проверяйте базовый актив, который они отслеживают, чтобы у вас было чувство направления, которое они будут использовать каждый торговый день.
Кроме того, трейдеры, которые делают ставки на эти средства, должны иметь адекватную стратегию управления рисками и быть готовы закрывать свои позиции в конце каждого рыночного дня.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Лучшие ETFs
Топ 10 самых торгуемых ETFs с левереджем
Золото
4 наиболее продаваемых 2x и 3x золотых ETF
биржевые индексные фонды
SPXU: ProShares UltraPro Short S & P 500 ETF
ETF Торговая стратегия и образование
3 ProShares ETFs для коротких позиций S & P 500
биржевые индексные фонды
SQQQ: ProShares UltraPro Short QQQ ETF
биржевые индексные фонды
ETFs с левериджем: подходят ли они вам? (SSO, DDM)
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Определение разрыва риска - это риск того, что цена акции резко упадет между ценой закрытия и ценой открытия следующего дня. подробнее Как работают ETFs с использованием заемных средств Биржевой фонд с использованием заемных средств - это фонд, который использует производные финансовые инструменты и долговые обязательства для усиления доходности базового индекса. подробнее Определение и тактика торговли на колебаниях Торговля на колебаниях - это попытка зафиксировать прибыль в активе за период от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры используют различные тактики, чтобы найти и использовать эти возможности. подробнее Макрохеджирование Макрохеджирование - это инвестиционная технология, используемая для смягчения или устранения системного риска, связанного с понижением, из портфеля активов. Более активное определение торговли Активная торговля - это покупка и продажа ценных бумаг или других инструментов с намерением удерживать позицию только в течение короткого периода времени. подробнее Определение дневного трейдера Дневные трейдеры заключают короткие и длинные сделки, чтобы извлечь выгоду из внутридневных рыночных ценовых действий, которые возникают из-за временной неэффективности спроса и предложения. Больше