Что такое Теория Дарваса?
Теория «Darvas Box» - это торговая стратегия, разработанная Николасом Дарвашем для таргетирования акций с использованием максимумов и объема в качестве ключевых индикаторов. Дарвас разработал свою теорию в 1950-х, путешествуя по миру в качестве профессионального танцора. Торговая техника Darvas включает в себя покупку акций, которые торгуются на новых максимумах и рисование рамки вокруг недавних максимумов и минимумов, чтобы установить точку входа и разместить ордер стоп-лосс. Акция считается находящейся в ящике Дарваса, когда ценовое действие поднимается выше предыдущего максимума, но возвращается к цене недалеко от этого максимума.
Ключевые вынос
- Трейдеры, использующие теорию коробки Дарваша, нацеливают акции на увеличение объема торговли. Теория ящиков Дарва не привязана к определенному периоду времени, поэтому ящики создаются путем рисования линии вдоль недавних максимумов и недавних минимумов периода времени, который использует трейдер. Теория ящиков Дарва лучше всего работает на растущем рынке и / или путем нацеливания на бычьи сектора.
Что говорит теория коробок Дарва?
Теория коробок Дарва является типом импульсной стратегии. Теория коробок Дарваса использует теорию импульса рынка наряду с техническим анализом, чтобы определить, когда входить и выходить из рынка. Коробки Дарваса - довольно простой индикатор, созданный путем рисования линии вдоль минимумов и максимумов, чтобы создать коробку. По мере того, как вы будете обновлять максимумы и минимумы с течением времени, вы увидите рост или падение. Теория коробок Дарваса предлагает торговать только растущими ящиками и использовать максимумы пробитых ящиков для обновления ордеров стоп-лосс.
Несмотря на то, что теория Дарваса была в значительной степени технической стратегией, она изначально представляла собой фундаментальный анализ, позволяющий определить, на какие акции следует ориентироваться. Дарвас полагал, что его метод работает лучше всего, когда применяется к отраслям с наибольшим потенциалом, чтобы заинтересовать инвесторов и потребителей революционными продуктами. Он также отдавал предпочтение компаниям, которые со временем показывали высокие доходы, особенно если рынок в целом был нестабильным.
Теория коробок Дарва на практике
Теория коробок Дарваса побуждает трейдеров сосредоточиться на растущих отраслях, то есть на отраслях, которые инвесторы ожидают превзойти в целом по рынку. При разработке системы Darvas выбрал несколько акций из этих отраслей и отслеживал их цены и торговал каждый день. Контролируя эти акции, Дарвас использовал объем в качестве основного показателя того, готова ли акция к сильному движению.
Как только Darvas заметил необычный объем, он создал коробку Darvas с узким ценовым диапазоном, основанным на недавних максимумах и минимумах торговых сессий. Внутри коробки минимум акции за данный период времени представляет пол, а максимумы создают потолок. Когда акция пробивала потолок текущего ящика, Дарвас покупал его и использовал потолок нарушенного ящика в качестве стоп-лосса для позиции. По мере того, как открывалось больше ящиков, Дарвас увеличивал сделку и повышал ордер стоп-лосс. Сделка обычно заканчивается, когда срабатывает стоп-лосс.
Происхождение теории коробок Дарваса
Путешествуя в качестве танцора в 1950-х годах, Дарвас получил копии The Wall Street Journal и Barron's , но использовал только указанные цены акций, чтобы определить свои инвестиции. Рисуя коробки и следуя строгим правилам торговли, Дарвас за 18 месяцев превратил инвестиции в 10 000 долларов в 2 миллиона долларов. Его успех побудил его написать «Как я заработал 2 000 000 долларов на фондовом рынке» в 1960 году, популяризируя теорию коробок Дарваша.
Сегодня в теории блоков Дарваша существуют вариации, которые фокусируются на разных периодах времени, чтобы установить блоки или просто интегрировать другие технические инструменты, которые следуют аналогичным принципам, таким как полосы поддержки и сопротивления. Первоначальная стратегия Darvas была создана в то время, когда поток информации был намного медленнее, и не было такого понятия, как построение графиков в реальном времени. Несмотря на это, теория такова, что сделки могут быть идентифицированы и точки входа и выхода установлены, применяя коробки к графику даже сейчас.
Ограничения теории Darvas Box
Критики метода теории коробок Дарваса приписывают первоначальный успех Дарваса тому, что он торговал на очень бычьем рынке, и утверждают, что его результаты не могут быть достигнуты при использовании этой техники на медвежьем рынке. Справедливо сказать, что следование теории коробок Дарваса приведет к небольшим потерям в целом, когда тренд не будет развиваться, как планировалось. Использование ордера трейлинг-стопа и следование за трендом / импульсом по мере его развития стало основой многих технических стратегий, разработанных начиная с Darvas. Как и во многих торговых теориях, истинной ценностью в теории ящиков Дарваса может быть дисциплина, которую она развивает у трейдеров, когда дело доходит до контроля риска и следования плану. Дарвас подчеркнул важность регистрации сделок в своей книге и последующего анализа того, что происходило правильно и неправильно.
