Расчет прибылей и убытков по вашим валютным сделкам

Торговля валютой предлагает сложную и выгодную возможность для хорошо образованных инвесторов. Тем не менее, это также рискованный рынок, и трейдеры всегда должны быть внимательны к своим позициям - в конце концов, успех или неудача измеряется с точки зрения прибылей и убытков (P & L) в их сделках.

Для трейдеров важно иметь четкое представление о своих прибылях и убытках, поскольку это напрямую влияет на баланс маржи, который они имеют на своем торговом счете. Если цены движутся против вас, баланс маржи уменьшается, и у вас будет меньше денег для торговли.

Реализованные и нереализованные прибыли и убытки

Все ваши валютные сделки будут отмечены на рынке в режиме реального времени. Расчет на рынке показывает нереализованный P & L в ваших сделках. Термин «нереализованный» здесь означает, что сделки все еще открыты и могут быть закрыты вами в любое время.

Значение mark-to-market - это значение, при котором вы можете закрыть свою сделку в этот момент. Если у вас длинная позиция, расчет по рыночной стоимости обычно является ценой, по которой вы можете продать. В случае короткой позиции это цена, по которой вы можете купить, чтобы закрыть позицию.

Пока позиция не будет закрыта, отчет о прибылях и убытках останется нереализованным. Прибыль или убыток реализуется (реализованный P & L), когда вы закрываете торговую позицию. В случае получения прибыли маржинальный баланс увеличивается, а в случае убытка - уменьшается.

Общий остаток маржи на вашем счете всегда будет равен сумме начального маржинального депозита, реализованных прибылей и убытков и нереализованных прибылей и убытков. Поскольку нереализованный отчет о прибылях и убытках отмечен на рынке, он продолжает колебаться, так как цены ваших инвестиций постоянно меняются. За счет этого маржинальный баланс также постоянно меняется.

Расчет прибылей и убытков

Фактический расчет прибыли и убытка в позиции довольно прост. Чтобы рассчитать P & L позиции, вам нужен размер позиции и количество пипсов, на которые сместилась цена. Фактическая прибыль или убыток будет равен размеру позиции, умноженному на движение пункта.

Давайте посмотрим на пример:

Предположим, что у вас есть позиция 100 000 GBP / USD, которая в настоящее время торгуется на 1, 3147 Если цены переместятся с GBP / USD на 1, 3147 на 1, 3162, то они подскочили на 15 пунктов. Для позиции 100 000 GBP / USD движение 15 пипсов равняется 150 $ (100 000 x.0015).

Чтобы определить, является ли это прибылью или убытком, нам нужно знать, были ли у нас длинные или короткие позиции по каждой сделке.

Длинная позиция: в случае длинной позиции, если цены будут расти, это будет прибыль, а если цены будут двигаться вниз, это будет убыток. В нашем предыдущем примере, если позиция длинная GBP / USD, то это будет прибыль в 150 долларов. В качестве альтернативы, если цены снизились с GBP / USD 1, 3147 до 1, 3127, то это будет потеря в 200 долларов (100 000 x -0, 0020).

Короткая позиция: в случае короткой позиции, если цены будут расти, это будет убыток, а если цены будут двигаться вниз, это будет прибыль. В том же примере, если бы у нас была короткая позиция GBP / USD, а цены выросли на 15 пунктов, это было бы потерей 150 долларов. Если цены упадут на 20 пунктов, это будет прибыль в 200 долларов.

В следующей таблице приведены расчеты прибылей и убытков:

100 000 фунтов стерлингов / долларов США	Длинная позиция	Короткая позиция
Цены до 15 пунктов	Прибыль $ 150	Потеря $ 150
Цены снизились на 20 пунктов	Потеря 200 $	Прибыль 200 долларов

Другим аспектом отчета о прибылях и убытках является валюта, в которой он выражен. В нашем примере P & L был номинирован в долларах. Тем не менее, это не всегда так.

В нашем примере курс GBP / USD указан в пересчете на количество долларов за фунт. GBP является базовой валютой, а USD является валютой котировки. По курсу GBP / USD 1, 3147 купить один GBP стоит 1, 3147 USD. Таким образом, если цена колеблется, это будет изменение стоимости в долларах. Для стандартного лота каждый пункт будет стоить 10 долларов, а прибыль и убыток будут в долларах США. Как правило, P & L будет деноминирован в валюте котировки, поэтому если он не в долларах США, вам придется конвертировать его в доллары США для расчета маржи.

Предположим, у вас 100 000 коротких позиций по USD / CHF. В этом случае ваш P & L будет деноминирован в швейцарских франках. Текущий курс составляет примерно 0, 9970. Для стандартного лота каждый пункт будет стоить 10 швейцарских франков. Если цена упала на 10 пунктов до 0, 9960, это будет прибыль в размере 100 швейцарских франков. Чтобы преобразовать этот P & L в доллары США, вам придется разделить P & L на Курс USD / CHF, т. Е. CHF 100 ÷ 0, 9960, что составит 100, 4016 долларов США.

Как только мы получим значения прибылей и убытков, их можно легко использовать для расчета баланса маржи, доступного на торговом счете. Расчет маржи обычно производится в долларах США.

Суть

Вам не нужно будет выполнять эти расчеты вручную, потому что все брокерские счета автоматически рассчитывают прибыль и прибыль для всех ваших сделок. Однако важно, чтобы вы понимали эти расчеты, так как вам придется рассчитывать свои P & L и маржинальные требования при структурировании вашей сделки - даже до того, как вы действительно войдете в сделку.

В зависимости от того, сколько кредитного плеча предлагает ваш торговый счет, вы можете рассчитать маржу, необходимую для удержания позиции. Например, если у вас есть кредитное плечо 100: 1, вам потребуется маржа в 1000 долларов, чтобы открыть позицию стандартного лота в 100000 долларов США / швейцарский франк. Наличие четкого понимания того, сколько денег поставлено на карту в каждой сделке, поможет вам эффективно управлять своим риском.

Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера Описание