MtGox стал синонимом мошенничества, боли и потерь в сообществе биткойнов. Токийская биржа, которой управляет эксцентричный французский эмигрант по имени Марк Карпелес, так часто блокировала средства пользователей, обеспечивая при этом краткую, загадочную коммуникацию - если таковая имеется - что глагол был придуман, использовался исключительно в пассиве: получать «goxxed». Когда биржа объявила о банкротстве в феврале 2014 года, и выяснилось, что было украдено 850 000 биткойнов (на тот момент около 480 миллионов долларов в то время и почти 8, 5 миллиардов долларов сегодня), goxxing приобрел совершенно новый смысл.
С января 2014 года в Интернете появилась теория о бурных последних днях MtGox: торговые роботы манипулировали ценой биткойнов на бирже. В статье (приложение здесь), которая вскоре будет опубликована в Журнале монетарной экономики "Манипуляция ценами в биткойн-экосистеме", два экономиста, Нил Гэндал и Тали Оберман из Тель-Авивского университета, и два программиста, Дж. Т. Хамрик и Тайлер Мур университета Талса, не только подтверждают существование этих ботов, которые были общеизвестны - они приходят к выводу, что 600 000 биткойнов подозрительной торговой активности, происходящей с февраля по ноябрь 2013 года, "вероятно, вызвали беспрецедентный всплеск USD-BTC обменный курс в конце 2013 года, когда курс подскочил со 150 до более 1000 долларов за два месяца ".
Вилли и Маркус
5 января 2014 г. paleh0rse опубликовал в подразделе BitcoinMarkets: «Бот покупал 10–19 BTC каждые 6–10 минут по крайней мере в течение последних двух недель» вместе с подсчетом «на спине», который бот взял как минимум 20 000 биткойнов. Тот же пользователь позже назвал бота Вилли, и в мае в специальном блоге WordPress под названием «Отчет Вилли» было изложено обоснование «массовой мошеннической торговой деятельности на горе Гокс», которая «чрезвычайно» повлияла на цену биткойна; автор, Кристиан Слаббекоорн, также определил второго, более раннего, бота по имени Маркус. Утвержденные в марте 2014 года данные о транзакциях MtGox способствовали дальнейшему развитию Интернета.
Те же утечки данных, которые охватывают 18 миллионов соответствующих сделок покупки и продажи с апреля 2011 года по ноябрь 2013 года, позволили Gandal et al. подтвердить манипуляцию не менее чем на 50 ботов: первый (за которым они следовали за своими предшественниками при вызове Маркуса) действовал с 14 февраля по 27 сентября 2013 года; остальные 49 (кластер счетов, которые следовали одному и тому же торговому протоколу, в совокупности называемому Willy) начали работать в тот же день, когда Маркус перешел в автономный режим, и продолжали до тех пор, пока данные не были отключены 30 ноября 2013 года .
Похоже, что ни один аккаунт не заплатил за купленный биткойн. Маркусу «были обманным путем приписаны заявленные биткойны, которые почти наверняка не были подкреплены реальными монетами», и «ни один законный клиент на горе Гокс не получил валюту, которую якобы заплатил Маркус, чтобы приобрести эти заявленные монеты». Бот также не платил за транзакции. Авторы приходят к выводу, что счет был обманным путем зачислен на баланс в 335 898 биткойнов.
В течение восьми часов после ухода Маркуса в сеть вошла нить Виллис. Первый купил биткойн на сумму 2, 5 миллиона долларов, затем стал неактивным, его немедленно заменил клон с другим идентификатором учетной записи и так далее, всего 49 ботов Вилли. Всего они собрали 268 132 биткойнов. «Похоже, что Вилли взаимодействовал с реальными пользователями, - пишут авторы, - но в то время как счета этих пользователей были« номинально »зачислены на валюту Fiat, Вилли, вероятно, не платил за биткойны». Наиболее подозрительно, что боты продолжали покупать даже во время (частых) сбоев MtGox'а.
Это не луна
Предположительно, цена биткойна на MtGox отразила этот натиск спроса ботами, которые не подвергались утомительным экономическим ограничениям, таким как фактическая необходимость платить за их биткойн. Это действительно так, считают авторы.
Маркус и Вилли не торговали каждый день. Они делали перерывы, предоставляя исследователям возможность контролировать бот-дни. Они находят, что во время карьеры Маркуса бот был неактивен в течение 193 дней; в течение этого периода цена биткойна на MtGox увеличилась на 109 дней, в 56% случаев. Когда Маркус был активен (33 дня), цена выросла в 79% случаев. Вилли был более прилежным, торгуя на 50 из 65 дней; когда бот торговал, цена росла в 80% случаев по сравнению с 40% времени, когда он был не в сети. Когда боты торговали, на их долю приходилось около 20% от общего объема биржи, и цена поднималась в среднем на 20 долларов в день.
Совокупный эффект был огромным, и хотя боты были активны только на MtGox, рост цен перетек на другие биржи. 27 сентября 2013 года индекс цен на биткойны CoinDesk составил $ 123.50, в день, когда Маркус, чье влияние на цену было не столь впечатляющим, передал факел первому Вилли. Когда данные об утечке MtGox были отключены 30 ноября того же года, цена составляла 1 124, 76 доллара США, а это был максимум, который не ударит снова до 2017 года.
paleh0rse, пользователь Reddit, который впервые указал на активность ботов на MtGox, не согласен с акцентом статьи на роли Маркуса и Вилли. «Эта исследовательская работа страдает тем же явным недостатком, что и каждая из предыдущих попыток отдать должное Маркусу и Вилли за это событие», - сказал мне paleh0rse в личном сообщении. «Он полностью игнорирует« фактор Китая ».« В то время как активность ботов MtGox играла «второстепенную» роль на бычьем рынке 2013 года, «на самом деле, вход в Китай и торговая активность» привели к росту цен на биткойны.
Слаббекоорн, автор отчета Вилли, рассматривает газету как «подтверждение того, что боты, скорее всего, единолично несут ответственность за повышение цен», сказал он мне по электронной почте. «Это всегда было моим подозрением, - добавил он, - но у меня не было возможности доказать это (и в целом это было категорически отвергнуто в биткойн-сообществе)».
На благо компании
Ранняя теория Redditsphere об этих ботах вращалась вокруг центрального вопроса: была ли это работа внешнего хакера или инсайдера MtGox?
Основываясь на доказательствах, появившихся с тех пор, авторы придерживаются теории, впервые выдвинутой пользователем bitcointalk Питером Р. в марте 2014 года: Karpelès пытался покрыть нехватку средств, возможно, за счет взлома 2011 года. «Если бы гора Гокс пыталась скрыть отсутствие огромного количества BTC от своей казны, - пишут авторы, - это могло бы быть успешным, если бы клиенты оставались уверенными в обмене. Предлагая купить большое количество биткойнов, Вилли может поддержать объем торгов на горе Гокс и «конвертировать» потребительские балансы «биткойнов» в бумажные деньги ». До тех пор, пока основная масса клиентов оставляла свои фиатные балансы на бирже, MtGox мог на некоторое время предотвратить неизбежное, в стиле Берни Мэдоффа.
По словам Кима Нильссона, главного инженера WizSec, который проанализировал утечку данных транзакций MtGox, эта теория верна. «На самом деле было несколько краж из MtGox еще в самом начале 2011 года», - сказал он на конференции Breaking Bitcoin в Париже в сентябре 2017 года.
«Это означает, что почти все существование MtGox было неплатежеспособным. У него не было достаточно денег, чтобы когда-либо расплатиться с депонированными людьми. Кроме того, у нас было доказательство того, что после того, как MtGox обнаружил свои первые несостоятельности, он начал торгуйте этими обязательствами на своей собственной бирже. И это то, что позже стало известно как бот Вилли, и что он собирал фальшивые фонды и обменивал их, чтобы превратить долги биткойнов в долларовые долги и наоборот ».
Сам Карпелес подтвердил, что он управлял Вилли во время суда в Токио в июле 2017 года; он назвал это «обменом обязательствами» и сказал, что, по словам активиста, присутствовавшего на слушании, бот был «для блага компании, поэтому не является незаконным». Карпелес не признал себя виновным в хищениях и манипулировании данными.
Эти откровения подтверждают подозрения, что Gandal et al. в ранней версии их статьи, написанной в июне 2017 года: 60430 биткойнов, которые приобрели Маркус и Вилли, «очень близки» к 650 000 биткойнов, которые MtGox потерял в итоге (Карпелес заявил, что в марте 2014 года компания обнаружила 200 000 из пропавших 850 000 биткойнов),
Вещи изменились… Верно?
Биткойн в значительной степени вышел за пределы захудалого детства, определяемого такими, как MtGox и Шелковый путь. Авторы статей, однако, высказывают предостережение об «очень непрозрачном и нерегулируемом рынке», который теперь включает в себя множество других, часто торгуемых криптовалют:
«Учитывая недавний стремительный рост биткойнов до уровней после пика 2013 года (и огромный рост цен на другие криптовалюты), важно, чтобы биржи не допускали мошеннической торговли. Потенциал манипулирования вырос, несмотря на увеличение общей рыночной капитализации, поскольку произошло очень большое увеличение числа криптовалют ».
Они добавляют, что для регуляторов, возможно, пришло время играть более активную роль в обменах криптовалютой.
