Что такое Базель I?
Базель I представляет собой свод международных банковских правил, выдвинутых Базельским комитетом по банковскому надзору (BCBS), который устанавливает минимальные требования к капиталу финансовых учреждений с целью минимизации кредитного риска.
Базель I был первым аккордом BCBS. Он был выпущен в 1988 году и ориентирован в основном на кредитный риск путем создания системы классификации банковских активов.
Банки, которые работают на международном уровне, обязаны поддерживать минимальный объем (8%) капитала, основанный на проценте взвешенных по риску активов. Базель I является первым из трех наборов правил, известных как Базель I, II и III, и вместе именуемых Базельскими соглашениями.
Базель I
Понимание Базеля I
BCBS была основана в 1974 году как международный форум, где участники могли сотрудничать по вопросам банковского надзора. Целью BCBS является повышение «финансовой стабильности путем совершенствования надзорного ноу-хау и качества банковского надзора во всем мире». Это делается с помощью правил, известных как соглашения.
Правила BCBS не имеют юридической силы. Члены несут ответственность за их внедрение в своих странах. Базель I изначально призывал к тому, чтобы к концу 1992 года было введено минимальное отношение капитала к взвешенным по риску активам в размере 8%. В сентябре 1993 года BCBS выпустил заявление, подтверждающее, что банки стран G10 с существенным международным банковским бизнесом встречались минимальные требования изложены в Базеле I.
Согласно BCBS, система минимального коэффициента достаточности капитала была введена в странах-членах и практически во всех других странах с активными международными банками.
Требования к Базелю I и классификациям
Система классификации Базель I группирует активы банка по пяти категориям риска, классифицированным как проценты: 0%, 10%, 20%, 50% и 100%. Активы банка подразделяются на категории в зависимости от характера должника.
Категория риска 0% состоит из денежных средств, долга центрального банка и правительства, а также любого государственного долга Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Долг государственного сектора может быть размещен в категории 0%, 10%, 20% или 50%, в зависимости от должника.
Долг банка развития, долг банка ОЭСР, долг фирмы ОЭСР по ценным бумагам, долг банка за пределами ОЭСР (сроком до одного года), долг не государственного ОЭСР государственного сектора и денежные средства в коллекции составляют 20%. Категория 50% - это ипотека для населения, а категория 100% представлена долгом частного сектора, задолженностью банков, не входящих в ОЭСР (срок погашения более года), недвижимостью, станками и оборудованием, а также инструментами капитала, выпущенными в других банках.
Банк должен поддерживать капитал (уровень 1 и уровень 2) не менее 8% от своих активов, взвешенных с учетом риска. Например, если банк имеет взвешенные с учетом риска активы в размере 100 миллионов долларов, он должен поддерживать капитал не менее 8 миллионов долларов.
Ключевые вынос
- Базель I, за которым следуют Базель II и III, заложил основу для банков по снижению рисков, как это предусмотрено законом. Базель I считается слишком упрощенным, но был первым из трех «Базельских соглашений». Банки классифицируются в соответствии с риском и являются В соответствии с Базелем I банки должны сохранять капитал не менее 8% от своего определенного профиля риска под рукой.
Преимущества Базеля I
Хотя некоторые будут утверждать, что Базельские соглашения препятствуют банковской деятельности, Базель I был разработан для снижения риска как для потребителя, так и для учреждения. Базель II, появившийся несколько лет спустя, снизил требования к банкам. Это подверглось критике со стороны общественности, но, поскольку Базель II не заменил Базель II, многие банки продолжали работать в соответствии с первоначальной системой Базель I, дополненной добавлениями Базель III.
Базель I понизил профили рисков большинства банков, что, в свою очередь, привело к возвращению инвестиций в банки, которые по праву не доверяли после краха субстандартного ипотечного кредитования в 2008 году. Общественность нуждалась, - возможно, даже в большей, чем защита, предложенная Базелем, - в доверии банкам с их активами снова. Базель Я был движущей силой столь необходимого притока капитала в банки.
Возможно, самым большим вкладом Базеля I было то, что он способствовал постоянной корректировке банковских правил и передовой практики, прокладывая путь для дополнительных мер, которые защищают банки, потребителей и их соответствующие экономики.
