Что такое индекс вооружений (TRIN)?
Индекс вооружений, также называемый индексом краткосрочной торговли (TRIN), является индикатором технического анализа, который сравнивает количество растущих и падающих акций (AD Ratio) с опережающим и убывающим объемом (AD AD). Он используется для оценки общего настроения рынка. Ричард В. Армс-младший изобрел его в 1967 году, и он измеряет соотношение между спросом и предложением на рынке. Он служит предиктором будущих ценовых движений на рынке, прежде всего, в течение дня. Это достигается путем генерации уровней перекупленности и перепроданности, которые указывают, когда индекс (и большинство акций в нем) изменит направление.
Ключевые вынос
- Если объем AD создает более высокий коэффициент, чем коэффициент AD, TRIN будет ниже единицы. Если коэффициент AD имеет более низкий коэффициент, чем коэффициент AD, значение TRIN будет выше единицы. Показание TRIN ниже единицы обычно сопровождается сильным повышением цены, поскольку сильное повышение цены Объем в растущих акциях помогает стимулировать ралли. Показатель TRIN выше единицы обычно сопровождается сильным снижением цен, поскольку сильный объем в склонах помогает питать распродажи. Индекс вооружений движется в противоположном направлении от ценовой траектории индекса. Как обсуждалось выше, сильное ценовое ралли приведет к движению TRIN к более низким уровням. Падение индекса приведет к росту TRIN.
Формула индекса вооружений (TRIN):
TRIN = Опережающий объем / Уменьшающийся объемПополняющие акции / Падающие акции, где: Опережающие акции = Количество акций, которые выше Падающие акции = Количество акций, которые меньше Опережающий объем = Общий объем всех опережающих акций
Как рассчитать индекс оружия (TRIN)
TRIN предоставляется во многих графических приложениях. Чтобы рассчитать вручную, используйте следующие шаги.
- Через заданные интервалы, например каждые пять минут или ежедневно (или любой другой интервал), найдите соотношение AD, разделив число продвигающихся акций на количество убывающих акций. Разделите общий опережающий объем на общий убывающий объем, чтобы получить объем AD. Разделите соотношение AD на объем AD. Запишите результат и построите график на графике. Повторите расчет в следующий выбранный интервал времени. Соедините несколько точек данных, чтобы сформировать график и посмотреть, как TRIN перемещается во времени.
Индекс вооружения (TRIN)
Что говорит Индекс вооружений (TRIN)?
Индекс «Оружие» стремится дать более динамичное объяснение общих движений совокупной стоимости фондовых бирж, таких как NYSE или NASDAQ, путем анализа силы и широты этих движений.
Значение индекса, равное 1, 0, указывает на то, что отношение объема AD равно отношению AD. Говорят, что рынок находится в нейтральном состоянии, когда индекс равен 1, 0, поскольку восходящий объем равномерно распределяется по наступающим выпускам, а понижающий объем равномерно распределяется по убывающим выпускам.
Многие аналитики полагают, что индекс Arms дает бычий сигнал, когда он меньше 1, 0, поскольку в среднем росте акций больше, чем в среднем снижении. Фактически, некоторые аналитики обнаружили, что долгосрочное равновесие для индекса ниже 1, 0, что потенциально подтверждает наличие бычьего уклона на фондовом рынке.
С другой стороны, чтение больше 1, 0 обычно рассматривается как медвежий сигнал, так как средний средний запас ниже, чем средний восходящий запас.
Чем дальше значение индекса вооружений от 1, 00, тем больше контраст между покупкой и продажей в этот день. Значение, которое превышает 3, 00, указывает на перепроданность рынка, и это медвежье настроение слишком драматично. Это может означать разворот цены / индекса вверх.
И наоборот, значение TRIN, которое падает ниже 0, 50, может указывать на рынок перекупленности, и это бычье настроение перегревается.
Трейдеры смотрят не только на значение индикатора, но и на то, как он меняется в течение дня. Они ищут крайности в значении индекса для признаков того, что рынок может вскоре изменить направление.
Разница между индексом вооружений (TRIN) и индексом тиков (TICK)
TRIN сравнивает количество продвигающихся и убывающих акций с объемом как растущих, так и убывающих акций. Индекс Tick сравнивает количество акций, совершающих рост, с количеством акций, совершающих спад. Индекс тиков используется для оценки внутридневных настроений. Индекс тика не учитывает объем, но экстремальные показания все еще сигнализируют о возможной ситуации перекупленности или перепроданности
Ограничения использования индекса оружия (TRIN)
Индекс вооружений имеет несколько математических особенностей, которые трейдеры и инвесторы должны знать при его использовании. Поскольку индекс подчеркивает объем, неточности возникают тогда, когда объем продвигающихся проблем не так велик, как ожидалось. Это может быть не типичная ситуация, но это ситуация, которая может возникнуть и потенциально может сделать индикатор ненадежным.
Вот два примера случаев, когда могут возникнуть проблемы:
- Предположим, что наступает очень бычий день, когда наступающих выпусков в два раза больше, чем спадающих выпусков, и вдвое больше опережающих объемов, чем снижающихся. Несмотря на очень бычью торговлю, Индекс вооружений даст только нейтральное значение (2/1) / (2/1) = 1, 0, предполагая, что чтение индекса может быть не совсем точным. Предположим, что другой бычий сценарий происходит там, где есть в три раза больше опережающих выпусков по сравнению с уменьшающимися выпусками и в два раза больше опережающих объемов, чем снижающихся. В этом случае Индекс вооружений на самом деле даст медвежье значение (3/1) / (2/1) = 1, 5, что снова указывает на неточность.
Одним из способов решения этой проблемы было бы разделение двух компонентов индикатора на проблемы и объем вместо использования их в одном уравнении. Например, продвигающиеся проблемы, разделенные на уменьшающиеся проблемы, могут показать одну тенденцию, в то время как увеличение объема по сравнению со снижающимся объемом может показать отдельную тенденцию. Эти соотношения называются соотношениями продвижения / снижения и отношениями вверх / вниз соответственно. Оба из них можно сравнить, чтобы рассказать правдивую историю рынка.
