Adx: индикатор силы тренда

Торговля в направлении сильного тренда снижает риск и увеличивает потенциальную прибыль. Индекс среднего направления (ADX) используется для определения сильного тренда цены. Во многих случаях это окончательный индикатор тренда. В конце концов, тренд может быть вашим другом, но он, несомненно, помогает узнать, кто ваши друзья. мы рассмотрим значение ADX как индикатора силы тренда.

Введение в ADX

ADX используется для количественной оценки силы тренда. Расчеты ADX основаны на скользящей средней расширения диапазона цен за данный период времени. По умолчанию установлено 14 баров, хотя можно использовать и другие периоды времени. ADX может использоваться на любом торговом инструменте, таком как акции, взаимные фонды, биржевые фонды и фьючерсы.

ADX изображен в виде одной линии со значениями от нуля до максимума 100. ADX ненаправленный; он регистрирует силу тренда независимо от того, поднимается цена или падает. Индикатор обычно отображается в том же окне, что и две линии индикатора направленного движения (DMI), из которых получен ADX (рисунок 1).

В оставшейся части этой статьи ADX будет отображаться отдельно на диаграммах в образовательных целях.

Рисунок 1: ADX ненаправленный и количественно определяет силу тренда, увеличиваясь как в восходящих, так и в нисходящих тенденциях.

Когда + DMI выше -DMI, цены растут, и ADX измеряет силу восходящего тренда. Когда -DMI выше + DMI, цены снижаются, и ADX измеряет силу нисходящего тренда. Рисунок 1 является примером восходящего тренда, переходящего в нисходящий тренд. Обратите внимание, как вырос ADX во время восходящего тренда, когда + DMI был выше -DMI. Когда цена развернулась, -DMI пересекла + DMI, и ADX снова вырос, чтобы измерить силу нисходящего тренда.

Количественная оценка силы тренда

Значения ADX помогают трейдерам определять самые сильные и прибыльные тренды для торговли. Значения также важны для различения трендовых и нетрендовых условий. Многие трейдеры будут использовать показания ADX выше 25, чтобы предположить, что тренд достаточно силен для стратегий тренда. И наоборот, когда ADX ниже 25, многие избегают стратегий тренда.

ADX Value	Сила тренда
0-25	Отсутствующий или слабый тренд
25-50	Сильный Тренд
50-75	Очень сильный тренд
75-100	Чрезвычайно сильный тренд

Низкий ADX обычно является признаком накопления или распределения. Когда ADX ниже 25 для более чем 30 баров, цена входит в условия диапазона, и ценовые модели часто легче идентифицировать. Затем цена движется вверх и вниз между сопротивлением и поддержкой, чтобы найти интерес к продаже и покупке соответственно. Из-за низких условий ADX цена в конечном итоге вырвется в тренд. На рисунке 2 цена перемещается из канала с низкой ценой ADX в восходящий тренд с сильным ADX.

Рисунок 2: Когда ADX ниже 25, цена входит в диапазон. Когда ADX поднимается выше 25, цена имеет тенденцию к тренду.

Рисунок 3: Периоды низкого ADX приводят к ценовым моделям. На этом графике показано формирование чашки и ручки, которое начинает восходящий тренд, когда ADX поднимается выше 25.

Направление линии ADX важно для определения силы тренда. Когда линия ADX растет, сила тренда увеличивается, и цена движется в направлении тренда. Когда линия падает, сила тренда уменьшается, и цена входит в период восстановления или консолидации.

Распространенным заблуждением является то, что падающая линия ADX означает, что тренд разворачивается. Падающая линия ADX только означает, что сила тренда ослабевает, но обычно это не означает, что тренд разворачивается, если не было ценового климакса. Пока ADX выше 25, лучше думать о падающей линии ADX как о менее сильной (рисунок 4).

Рисунок 4: Когда ADX ниже 25, тренд слабый. Когда ADX выше 25 и растет, тренд сильный. Когда ADX выше 25 и падает, тренд менее сильный.

Тенденция Моментум

Серия пиков ADX также является наглядным представлением общего импульса тренда. ADX четко указывает, когда тренд набирает или теряет импульс. Импульс - это скорость цены. Ряд более высоких пиков ADX означает, что импульс тренда увеличивается. Серия более низких пиков ADX означает, что импульс тренда уменьшается. Любой пик ADX выше 25 считается сильным, даже если это более низкий пик. В восходящем тренде цена все еще может расти при уменьшении импульса ADX, потому что накладные расходы съедаются по мере развития тренда (рисунок 5).

Рисунок 5: Пики ADX выше 25, но становятся меньше. Тенденция теряет импульс, но восходящий тренд остается неизменным.

Знание того, когда импульс тренда увеличивается, дает трейдеру уверенность в том, что прибыль может расти, а не уходить до того, как тренд закончится. Тем не менее, ряд более низких пиков ADX является предупреждением, чтобы следить за ценой и управлять рисками. Лучшие торговые решения принимаются на основе объективных сигналов, а не эмоций.

ADX также может показывать расхождение импульса. Когда цена достигает более высокого максимума, а ADX - более низкого максимума, возникает отрицательная дивергенция или неподтверждение. В целом, дивергенция - это не сигнал к развороту, а предупреждение о том, что импульс тренда меняется. Может быть целесообразно ужесточить стоп-лосс или зафиксировать частичную прибыль.

Каждый раз, когда тренд меняет характер, наступает время для оценки и / или управления риском. Дивергенция может привести к продолжению тренда, консолидации, коррекции или развороту (Рисунок 6).

Рисунок 6: Цена делает более высокий максимум, в то время как ADX делает более низкий максимум. В этом случае отрицательная дивергенция привела к развороту тренда.

Стратегическое использование ADX

Цена является единственным наиболее важным сигналом на графике. Сначала прочитайте цену, а затем прочитайте ADX в контексте того, что делает цена. Когда используется какой-либо индикатор, он должен добавить что-то, что цена сама по себе не может сказать нам легко. Например, лучшие тренды возникают из периодов консолидации ценового диапазона. Прорывы из диапазона происходят, когда между покупателями и продавцами возникают разногласия по цене, которые нарушают баланс спроса и предложения. Является ли это большим предложением, чем спросом, или большим спросом, чем предложением, это разница, которая создает ценовой импульс.

Прорывы не трудно обнаружить, но они часто не могут прогрессировать или оказываются ловушкой. Тем не менее, ADX сообщает вам, когда прорывы действительны, показывая, насколько ADX достаточно силен, чтобы цена имела тенденцию после прорыва. Когда ADX поднимается от 25 до 25, цена достаточно сильна, чтобы продолжить движение в направлении прорыва.

ADX как дальномер

И наоборот, часто трудно увидеть, когда цена переходит от тренда к диапазону. ADX показывает, когда тренд ослаб, и входит в период консолидации диапазона. Условия диапазона существуют, когда ADX падает с 25 до 25. В диапазоне наблюдается боковая тенденция, и между покупателями и продавцами существует общее ценовое соглашение. ADX будет бродить в боковом направлении до 25 лет, пока баланс спроса и предложения снова не изменится.

ADX дает отличные стратегические сигналы в сочетании с ценой. Сначала используйте ADX, чтобы определить, являются ли цены трендовыми или нетрендовыми, а затем выберите подходящую торговую стратегию для условия. В трендовых условиях записи делаются на откатах и принимаются в направлении тренда. В условиях диапазона стратегии тренда не подходят. Тем не менее, сделки могут совершаться на разворотах при поддержке (длинная) и сопротивлении (короткая).

Итог: поиск дружественных тенденций

Наилучшая прибыль получается от торговли по сильным трендам и избегания условий диапазона. ADX не только определяет трендовые условия, но и помогает трейдеру находить самые сильные тренды для торговли. Способность количественно оценить силу тренда является основным преимуществом для трейдеров. ADX также определяет условия диапазона, поэтому трейдер не будет застревать, пытаясь торговать в боковом ценовом движении. Кроме того, он показывает, когда цена вышла за пределы диапазона с достаточной силой, чтобы использовать стратегии тренда. ADX также предупреждает трейдера об изменениях импульса тренда, поэтому управление рисками можно решить. Если вы хотите, чтобы тренд был вашим другом, вам лучше не позволять ADX становиться незнакомцем.

Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера Описание