Что такое актуарный риск?
Актуарный риск относится к риску, который актуарии предположений внедряют в модели, используемые для определения цены определенных страховых полисов, могут оказаться неточными или неправильными. Возможные предположения включают частоту потерь, серьезность потерь и соотношение потерь между контрактами. Актуарный риск также известен как «страховой риск».
Ключевые вынос
- Актуарный риск исследует возможность того, что предположения актуариев встраиваются в модели, используемые для определения цены определенных страховых полисов, не в состоянии развиться. Уровень актуарного риска пропорционален надежности допущений, реализованных в моделях ценообразования, используемых страховыми компаниями при установлении премий. Актуарии используют таблицы продолжительности жизни, которые показывают уровни смертности определенной группы людей в течение определенного периода времени, и они используют когортные таблицы продолжительности жизни, которые показывают общие показатели смертности для общей продолжительности жизни конкретной группы населения.
Понимание актуарного риска
Уровень актуарного риска прямо пропорционален надежности допущений, реализованных в моделях ценообразования, используемых страховыми компаниями для установления премий.
Жизнь несет много рисков. Домовладелец сталкивается с возможностью изменения, связанного с возможностью экономических потерь, вызванных пожаром дома. Водитель сталкивается с потенциальной экономической потерей, если его автомобиль поврежден. Ему грозит еще больший ущерб, если он повредит третьему лицу в автомобильной аварии, за которую он несет ответственность. Основным элементом работы актуария является прогнозирование частоты и серьезности этих рисков, поскольку они связаны с финансовым обязательством за риски, принятые страховщиком в договоре страхования.
Различные модели прогнозирования
Актуарии используют различные типы моделей прогнозирования для оценки уровней риска. Эти модели прогнозирования основаны на предположениях, которые направлены на отражение реальной жизни, что имеет жизненно важное значение для ценообразования всех видов страхования. Недостатки в допущениях модели могут привести к неправильной оценке премии. В худшем случае актуарий может недооценивать частоту события. Неучтенные инциденты приведут к увеличению частоты выплат, что может привести к банкротству страховщика.
Таблицы жизни могут быть основаны на исторических данных, которые часто недооценивают младенческую смертность, по сравнению с регионами, которые имеют лучшие показатели.
Актуарные таблицы риска и жизни
Таблицы жизни являются одними из наиболее распространенных моделей оценки риска. Эти устройства обычно используются в целях определения стоимости полисов страхования жизни. Таблицы жизни стремятся предсказать вероятность смерти человека до его следующего дня рождения. Следующие два типа таблиц жизни доминируют в актуарных науках:
- Таблица периодов жизни: эта таблица демонстрирует показатели смертности для данной группы людей в течение определенного и узкого периода времени. Таблица продолжительности жизни когорты: эта таблица отображает общие коэффициенты смертности для всей жизни конкретного населения Иногда называемый «таблицей жизни поколений», этот инструмент предполагает, что все люди в данной популяции рождаются в течение одного интервала времени. Эти таблицы используются наиболее часто, потому что они могут предсказать будущие изменения уровня смертности в данной популяции, и они могут анализировать модели уровня смертности с течением времени.
