Некоторые трейдеры чрезвычайно терпеливы и любят ждать идеальной настройки, в то время как другим нужно видеть быстрое движение, иначе они покинут свои позиции. Эти нетерпеливые души делают совершенных импульсных трейдеров, потому что они ждут, когда у рынка будет достаточно сил, чтобы подтолкнуть валюту в желаемом направлении и использовать импульс в надежде на расширение. Однако, как только движение показывает признаки потери силы, нетерпеливый трейдер также первым прыгнет с корабля. Следовательно, стратегия истинного импульса должна иметь твердые правила выхода, чтобы защитить прибыль, и в то же время иметь возможность использовать как можно большую часть движения расширения.
, мы рассмотрим стратегию, которая делает именно это: пятиминутная сделка Momo.
Что такое Момо?
Пятиминутная сделка Момо ищет импульс или взрыв "Момо" на очень краткосрочных (пятиминутных) графиках. Во-первых, трейдеры опираются на два индикатора, первый из которых - 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA). EMA выбирается из простых скользящих средних, потому что она придает больший вес недавним движениям, что необходимо для быстрых импульсных сделок. Скользящее среднее используется для определения тренда. Второй используемый индикатор - это гистограмма сходимости скользящей средней (MACD), которая помогает нам измерить импульс. Настройки для гистограммы MACD являются настройками по умолчанию: первая EMA = 12, вторая EMA = 26, сигнал EMA = 9, все с использованием цены закрытия.
Эта стратегия ожидает сделки разворота, но использует ее только тогда, когда импульс поддерживает движение разворота настолько, чтобы создать больший всплеск расширения. Позиция выходит в двух отдельных сегментах; Первая половина помогает нам зафиксировать выигрыш и гарантирует, что мы никогда не превратим победителя в проигравшего. Вторая половина позволяет нам попытаться поймать то, что может стать очень большим движением без риска, потому что стоп уже перенесен в безубыток.
Правила длинной сделки
- Ищите валютную пару, торгующуюся ниже 20-периодной EMA и MACD, чтобы она была отрицательной. Дождитесь пересечения цены выше 20-периодной EMA, затем убедитесь, что MACD либо находится в процессе перехода от отрицательного значения к положительному, либо перешел в положительное. территория не длиннее пяти баров назад. Пройдите на 10 пипсов выше 20-периодной EMA. Для агрессивной торговли установите стоп на минимуме свинга на пятиминутном графике. Для консервативной сделки разместите стоп на 20 пипсов ниже 20-периодной EMA. Продайте половину позиции на входе плюс сумму риска; переместите стоп во второй половине в безубыток. Следуйте за стопом по безубыточности или 20-периодной EMA минус 15 пипсов, в зависимости от того, что выше.
Правила короткой сделки
- Ищите валютную пару, которая будет торговаться выше 20-периодной EMA, и MACD, чтобы быть положительной. Дождитесь пересечения цены ниже 20-периодной EMA; убедитесь, что MACD находится либо в процессе пересечения с положительного на отрицательный, либо пересекся на отрицательную территорию не более пяти баров назад. Короткие 10 пипсов ниже 20-периодной EMA. Для агрессивной торговли установите стоп на максимуме свинга пятиминутный график. Для консервативной сделки разместите стоп на 20 пипсов выше 20-периодного EMAB, верните половину позиции при входе за вычетом рискованной суммы и переместите стоп во второй половине в безубыток. Следуйте за стопом по нижней точке безубыточности или 20-периодной EMA плюс 15 пипсов
Длинные сделки
Наш первый пример на Рисунке 1 - это EUR / USD 16 марта 2006 года, когда мы видим движение цены выше 20-периодной EMA, когда гистограмма MACD пересекает нулевую линию. Хотя было несколько случаев, когда цена пыталась подняться выше 20-периодной EMA между 1:30 и 2:00 EST, в это время сделка не была инициирована, потому что гистограмма MACD была ниже нулевой линии.
Мы ожидали, что гистограмма MACD пересечет нулевую линию, и когда это произошло, сделка была запущена на отметке 1.2044. Мы входим в 1.2046 + 10 пунктов = 1.2056 со стопом в 1.2046 - 20 пунктов = 1.2026. Наша первая цель была 1.2056 + 30 пунктов = 1.2084. Это было вызвано примерно через два с половиной часа. Мы выходим из половины позиции и следуем за оставшейся половиной к 20-периодной EMA минус 15 пипсов. Вторая половина в конце концов закрывается на уровне 1.2157 в 21:35 EST, что дает общую прибыль в торговле 65, 5 пипса.
Следующим примером, показанным на рисунке 2, является USD / JPY 21 марта 2006 года, когда мы видим движение цены выше 20-периодной EMA. Как и в предыдущем примере EUR / USD, было также несколько случаев, когда цена пересекла 20-периодную EMA прямо перед нашей точкой входа, но мы не открыли сделку, потому что гистограмма MACD была ниже нулевой линии.
MACD развернулся первым, поэтому мы подождали, пока цена пересечет EMA на 10 пипсов, и когда это произошло, мы вошли в сделку на 116, 67 (EMA была на 116, 57).
Математика немного сложнее в этом. Стоп находится на уровне 20-ЕМА минус 20 пунктов или 116, 57 - 20 пунктов = 116, 37. Первая цель - вход плюс сумма риска, или 116, 67 + (116, 67 - 116, 37) = 116, 97. Это срабатывает через пять минут. Мы выходим из половины позиции и следуем за оставшейся половиной к 20-периодной EMA минус 15 пипсов. Вторая половина в конце концов закрывается на 117, 07 в 18:00 по восточному поясному времени, что дает общую среднюю прибыль по сделке в 35 пунктов. Хотя прибыль была не такой привлекательной, как первая сделка, график показывает чистое и плавное движение, которое указывает на то, что ценовое движение хорошо соответствовало нашим правилам.
Короткие сделки
Коротко говоря, наш первый пример - NZD / USD 20 марта 2006 года (Рисунок 3). Мы видим пересечение цены ниже 20-периодной EMA, но гистограмма MACD все еще положительна, поэтому мы ждем ее пересечения ниже нулевой линии спустя 25 минут. Наша сделка запускается на уровне 0, 6294. Как и в предыдущем примере с USD / JPY, математика немного запутана, потому что пересечение скользящей средней не произошло в то же время, когда MACD опустился ниже нулевой линии, как это было в нашем первом примере с EUR / USD. В результате мы входим в 0, 6294.
Наш стоп - 20-ЕМА плюс 20 пипсов. В то время 20-ЕМА находилась на уровне 0, 6301, поэтому наш вход составляет 0, 6291, а наш стоп на уровне 0, 6301 + 20 пунктов = 0, 6321. Наша первая цель - цена входа минус сумма риска или 0, 6291 - (0, 6321 - 0, 6291) = 0, 6261. Цель поражена два часа спустя, и остановка во второй половине перемещена в безубыток. Затем мы продолжаем трейлинг второй половины позиции по 20-периодной EMA плюс 15 пипсов. Вторая половина затем закрывается на уровне 0, 6262 в 7:10 EST для общей прибыли по сделке в 29, 5 пипса.
Пример на рисунке 4 основан на возможности, которая появилась 10 марта 2006 года в паре GBP / USD. На графике ниже цена пересекает 20-периодную EMA, и мы ждем 10 минут, пока гистограмма MACD переместится на отрицательную территорию, тем самым запустив наш ордер на вход в 1.7375. Исходя из приведенных выше правил, как только сделка сработает, мы устанавливаем наш стоп на 20-ЕМА плюс 20 пипсов или 1.7385 + 20 = 1.7405. Нашей первой целью является цена входа за вычетом суммы риска или 1, 7375 - (1, 7405 - 1, 7375) = 1, 7345. Это срабатывает вскоре после этого.
Затем мы продолжаем трейлинг второй половины позиции по 20-периодной EMA плюс 15 пипсов. Вторая половина позиции в конце концов закрывается на уровне 1, 7268 в 14:35 EST, что дает общую прибыль в сделке в 68, 5 пункта. По совпадению, сделка также была закрыта в тот момент, когда гистограмма MACD перешла на положительную территорию.
Momo Trade Failure
Как вы можете видеть, Пятиминутная сделка Momo Trade является чрезвычайно мощной стратегией для захвата движений разворота на основе импульса. Однако, это не всегда работает, и важно изучить пример, где это терпит неудачу и понять, почему это происходит.
Последний пример Пятиминутной Сделки Момо - EUR / CHF 21 марта 2006 года. На Рисунке 5 цена пересекает 20-периодную EMA, и мы ждем 20 минут, пока гистограмма MACD переместится на отрицательную территорию, что ставит наш заказ на вход в 1.5711. Мы размещаем наш стоп на уровне 20-ЕМА плюс 20 пипсов или 1, 5721 + 20 = 1, 5741. Наша первая цель - цена входа минус сумма риска или 1, 5711 - (1, 5741-1, 5711) = 1, 5681. Цена торгуется вниз до минимума 1, 5696, что недостаточно для достижения нашего триггера. Затем он продолжает движение в обратном направлении, в конце концов достигая нашего стопа, в результате чего общий торговый убыток составляет 30 пунктов.
При торговле стратегией Five-Minute Momo самое важное, на что следует опасаться, это торговые диапазоны, которые слишком узкие или слишком широкие. В часы спокойной торговли, когда цена просто колеблется около 20-ЕМА, гистограмма MACD может переворачиваться взад и вперед, вызывая много ложных сигналов. В качестве альтернативы, если эта стратегия реализована в валюте, оплачиваемой по слишком широкому торговому диапазону, стоп может быть достигнут до срабатывания цели.
Суть
Пятиминутная Momo Trade позволяет трейдерам получать прибыль от коротких импульсов, а также обеспечивает надежные правила выхода, необходимые для защиты прибыли. (Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашим справочным руководством по Форекс, от начинающего до продвинутого.)
