Ранняя торговля часто диктует, что может произойти в течение сессии. Это не означает, что трейдер может точно знать, куда пойдет рынок, но скорее информация, предоставленная около открытия, может помочь определить, будет ли день находиться в диапазоне, тренде, слабом или волатильном. Собирая определенные виды информации, трейдер может лучше подготовиться к остальной части дня.
Почему открытые вопросы
Открытие - это первый шанс трейдера взглянуть на то, что может провести торговый день (предварительный рынок также дает подсказки). Информация от ночных и международных рынков поглощается и обрабатывается группами трейдеров, поскольку рынки стремятся к открытию. Инвесторы быстро прочитали новости и разместили свои заказы у брокеров. Профессиональные трейдеры рассчитывают, как это повлияет на первые несколько минут торговли, и трейдеры хедж-фондов и взаимных фондов либо активно участвуют, либо занимают второстепенные позиции.
Для дневных трейдеров взаимодействие этих групп дает ценную информацию, которая может помочь им в течение дня. Дневные трейдеры должны следить за:
- Сколько активности происходит (кто, сколько и в каком направлении), если есть уверенность в движении, где вероятные отказы или скачки цен находятся
объем
Объем открытия по утрам всегда высок по сравнению с остальной частью дня, как правило, конкурирует только с объемом закрытия. Таким образом, утренний объем по сравнению с внутридневным объемом мало что объясняет, его необходимо сравнить с другими объемами открытия. Увеличение объема, как правило, означает увеличение волатильности и, вероятно, большее изменение цены. Высокий объем индекса или акций в начале дня указывает на то, что учреждения вовлечены, и существует более высокая вероятность ежедневных устойчивых тенденций. Низкий объем около открытия акции указывает на то, что в ней участвуют, главным образом, краткосрочные трейдеры, и, следовательно, дневной климат, скорее всего, будет более динамичным.
Чтобы получить дальнейшее понимание, трейдер может пожелать отфильтровать объем по размеру. В то время как небольшие заказы составляют большую часть сделок на складе, крупные заказы составляют большую часть общего объема. Если крупные заказы поддерживают себя в определенном направлении, это, вероятно, признак тенденции. Минимальные крупные заказы указывают на более дальние движения. Большие ордера, проходящие по обеим сторонам рынка, указывают на краткосрочную привязку к диапазону, но тренд (вполне возможно, агрессивный) последует, когда одна сторона победит другую. (Информацию по теме см. В разделе « Как использовать инсайдерскую и институциональную собственность» .)
Разрывы и международные рынки
Трейдеры могут начать наблюдать за предварительным рынком и увидеть, что индексы и акции уже отошли от предыдущего закрытия на новостях или корреляциях с другими рынками. Некоторые локальные и мировые рынки активно торгуются до официального открытия фондового рынка. Агрессивные движения на этих рынках дают представление о том, что возможно при открытии фондового рынка. Учитывали ли акции движение на золоте, серебре, облигациях, нефти, валютах и международных фондовых рынках? Были ли на этих рынках прорывы или серьезные спады? Если это так, то, скорее всего, вы увидите, что акции изменятся в соответствии с их корреляцией с этими рынками. Небольшие действия в течение ночи или на других рынках указывают на пассивность, и, если в течение дня не произойдет что-то радикальное, в торговом дне, вероятно, будут преобладать ограниченные среды.
Подтверждение ходов
Трейдер хочет иметь возможность получить представление о том, является ли раннее движение рынка устойчивым или может ли оно сорваться, и есть много способов помочь определить это. Это не только поможет трейдеру совершать сделки на этих движениях, но также поможет определить, каким может быть общий тон дня. Некоторые трейдеры могут посмотреть на $ TICK, который является мерой торговли акциями NYSE по их предложению минус торговля акциями по их цене предложения. Это хороший показатель количества акций, участвующих в движении, и крайне краткосрочных изменений в настроениях.
Чуть менее чувствительными индикаторами, которые могут использовать трейдеры, являются балансовый объем (OBV), денежный поток Чайкина или индекс денежного потока. Эти индикаторы используют немного другие расчеты, но помогают определить, имеет ли ценовое движение основную силу. Агрессивное движение с открытия, не сопровождаемое большой громкостью или подтверждающие сигналы от индикатора (ов), указывает на возможную неудачу в движении. Если показатели в основном находятся в прежних диапазонах, ожидайте, что ценовые движения будут ограничены. (Информацию по теме см. В разделе « Как использовать генератор Чайкина» .)
Особый уровень индикатора в этом случае не важен, скорее, это то, как индикатор действует относительно недавней активности. Небольшое изменение индикатора (ов) или движение в противоположном направлении с большим изменением цены означает вероятную коррекцию. Если движение цены подтверждается, то есть если индикаторы движутся вместе с ценой, то вероятность того, что движение будет устойчивым, будет выше, и у тренда будет более высокая вероятность продолжения.
Технические уровни
Перед началом дня трейдер должен нарисовать линии поддержки и сопротивления, включая горизонтальные линии и линии тренда (наклонные). В последнее время акции или рынок находились в диапазоне или были в тренде? Мы близки к поддержке и сопротивлению? Заранее проведя линии поддержки и сопротивления, трейдер лучше поймет, как может развернуться день, когда начнется торговля. (Информацию по теме см. В разделе « Основы поддержки и сопротивления» .)
Если рынок находился в диапазоне и открывает средний, можно ожидать большего. Если рынок открывается вблизи или даже выше или ниже сопротивления или поддержки, тогда подтверждения и объем становятся очень важными.
Построение технических уровней также поможет в течение дня. По мере приближения к уровням трейдеры могут определить, указывают ли другие рыночные факторы на законный прорыв или цена отойдет от уровня, основанного на вышеупомянутых методах.
Суть
Ни одна часть не предоставляет всю необходимую нам информацию, скорее, все эти элементы работают вместе, чтобы помочь нам определить тип дня, который, вероятно, будет на рынках. Рассматривая международные рынки, а также другие активно торгуемые классы товаров и активов, мы можем видеть, были ли уже какие-то шаги, на которые стоит обратить внимание. Первые несколько моментов торговли дают много информации. Если трейдер внимательно анализирует эту информацию, он получит представление о том, будет ли день плоским или трендовым, волатильным или успокоительным. (Для дальнейшего чтения см.: Использование технических индикаторов для разработки торговых стратегий .)
