Индикатор коэффициента волатильности предназначен для измерения диапазона цен. Он используется трейдерами и аналитиками для маркировки существующих ценовых диапазонов и для отслеживания торговых сигналов, генерируемых прорывами из ценового диапазона. Индикатор рассчитывается на основе текущего диапазона истинных цен и ранее существующего диапазона истинных цен. На графике коэффициент волатильности обычно изображается в виде линии и отображается во втором окне под основным окном графика.
Коэффициент волатильности рассчитывается следующим образом:
Текущий истинный диапазон = Максимум-Минимум где-то: Максимум = Среднее от максимума текущего дня и PTR = HIGH-LOW где: PTR = Предыдущий истинный диапазон за x количество днейHIGH = Среднее из максимальных цен каждого дня
Значения по умолчанию, наиболее часто используемые значения X при расчете предыдущего истинного диапазона, составляют 10 или 14.
Коэффициент волатильности определяет периоды времени трейдеров, когда цена превысила свой последний ценовой диапазон до степени, достаточной для того, чтобы составить прорыв. Точные показания, которые указывают на прорыв, обычно адаптируются трейдерами к конкретной акции или рынку, на которых они торгуют, но обычно используемое значение составляет 0, 5. Этот уровень представляет собой точку, в которой текущий истинный диапазон равен удвоенному предыдущему истинному диапазону. Чтобы подтвердить сигналы прорыва, подаваемые индикатором коэффициента волатильности, трейдеры часто используют другие технические индикаторы, такие как объем, поскольку объем торгов обычно резко увеличивается во время прорывов рынка.
