Что такое свинг-лоу?
Низкий уровень колебания - это термин, используемый в техническом анализе, который относится к впадинам, достигнутым ценой ценной бумаги или индикатором в течение определенного периода времени, обычно менее 20 торговых периодов. Минимум колебания создается, когда минимум ниже, чем любые другие окружающие цены в данный период времени. Противоположность свинг-минимума - это свинг-максимум. Свинговые минимумы и максимумы колебаний используются различными способами для определения торговых стратегий, направлений тренда и диапазонов волатильности.
Ключевые вынос
- Отмечая минимумы колебания цен, минимумы колебания являются визуально очевидной нижней точкой в данной совокупности торговых периодов. Относительная нижняя точка за последние 20 или около того торговых периодов, скорее всего, будет определяться как минимум колебания. временные рамки наблюдателя.
Понимание свинга
Минимум колебания представляет собой относительно низкую точку в ценовом действии в течение данного периода времени. На дневном графике минимум колебания, вероятно, будет самой низкой ценой за последний месяц. Свинг-минимум часто ассоциируется со свинг-торговыми стратегиями.
Свинг-трейдеры работают на разных временных периодах, и минимальная цена на свинге будет самой низкой ценой в данный период времени, который наблюдают эти трейдеры. Для некоторых это может быть самая низкая цена за неделю, а для других, торгующих на часовых графиках, это может быть самая низкая цена за последние несколько часов. Для других это может быть самая низкая цена за последний час или меньше. Поскольку цены колеблются на всех таймфреймах, колебание минимума является субъективным наблюдением, основанным на таймфрейме, наиболее важном для наблюдателя. Типичный минимум колебания, независимо от временных рамок, должен быть довольно очевидным даже для случайного наблюдателя, как показано в следующем примере.
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2020
В этом примере максимумы колебания отмечены точками с номерами 1 и 2. Низкий уровень колебания на этом рисунке - это точка, обозначенная буквой B. Буква A показана для сравнения. Если бы трейдер интересовался каждым максимумом и минимумом в течение трех-четырехдневного периода, оба этих пункта считались бы минимумом колебания. Для большинства зрителей графика только точка B будет считаться колебанием минимума интереса здесь.
Низкие колебания могут быть определены как часть алгоритма, и в этом случае они становятся более полезными. Свинговые минимумы и максимумы могут быть использованы для определения трендов. Череда колеблющихся минимумов и максимумов колебания указывает на то, что восходящий (бычий) тренд продолжается. Если один из минимумов или максимумов нарушает модель и ставит понижение, это становится сигналом, на который трейдеры или технические аналитики будут обращать внимание и следить за возможным изменением тренда. Последовательно более низкие минимумы колебания указывают, что базовая безопасность находится в нисходящем тренде, в то время как более высокие минимумы сигнализируют о потенциальном изменении восходящего тренда.
Низкие колебания полезны для инвестора, который держит длинную позицию в ценной бумаге, потому что они могут использоваться, чтобы определить стратегические местоположения для ордера стоп-лосс. Согласно теории Доу, если цена пробивается ниже предыдущего минимума, это движение можно интерпретировать как начало нисходящего тренда. В случае индикатора, если он не сможет установить новый минимум колебания, в то время как цена ценной бумаги продолжает снижаться, возникает положительная дивергенция, которая может указывать на то, что нисходящий тренд теряет импульс. Последовательные минимумы колебания могут также сформировать модель разворота тренда, например, двойное или тройное дно.
Swing Low Торговые стратегии
Восстановление тренда: трейдеры могут использовать минимум колебания, чтобы войти в позицию по более выгодной цене в акции, которая находится в тренде. Чтобы определить, приближается ли минимум колебания к минимуму, трейдеры могут использовать технические индикаторы, такие как стохастический осциллятор, скользящее среднее или линия тренда. В идеале, свинг-минимум находит поддержку от нескольких индикаторов.
Трейдеры должны подождать, пока импульс вернется в верх, прежде чем открывать сделку. Например, импульс может быть подтвержден стохастическим осциллятором, пересекающим отметку выше 20, или просто двумя последовательными днями вверх. Стоп-лосс следует разместить ниже минимума колебания, чтобы закрыть сделку, если цена неожиданно развернется. Если акция продолжает расти, стоп можно отследить выше под каждым последующим минимумом колебания.
Смена тренда: Многократные колебания минимумов после продолжительного нисходящего тренда могут указывать на то, что рыночное дно уже на месте. Чтобы эта настройка была действительной, нижняя точка каждого минимума колебания должна быть примерно равна. Часто самый последний минимум колебания на графике немного ниже предыдущего минимума колебания, поскольку умные деньги очищают ордера стоп-лосс перед тем, как поднять рынок вверх.
Смена тренда подтверждается, когда цена закрывается выше реакционного максимума предыдущего минимума колебания. Трейдеры могут установить начальную цель прибыли, вычитая самую низкую точку последовательных минимумов колебания из точки подтверждения. Например, если самая низкая точка составляет 50 долларов, а точка подтверждения - 75 долларов, разница в 25 долларов (75-50 долларов) используется в качестве первого целевого показателя прибыли.
