Что такое простая скользящая средняя (SMA)?
Простое скользящее среднее (SMA) - это арифметическое скользящее среднее, рассчитываемое путем добавления последних цен закрытия и деления этого числа на количество периодов времени в расчетном среднем. Простое или арифметическое скользящее среднее, которое рассчитывается путем сложения цены закрытия ценной бумаги за несколько периодов времени и последующего деления этой суммы на то же количество периодов. Краткосрочные средние быстро реагируют на изменения цены базового актива, в то время как долгосрочные средние реагируют медленно.
TradingView.
Существуют и другие типы скользящих средних, включая экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).
Ключевые вынос
- SMA - это технический индикатор для определения того, будет ли цена актива продолжать или разворачивать бычий или медвежий тренд. SMA рассчитывается как среднее арифметическое цены актива за некоторый период. SMA может быть увеличено как экспоненциальное скользящее среднее (EMA).) что в большей степени взвешивает недавнее изменение цены.
Формула для SMA - это
SMA = A1 + A2 +… + Annwhere: An = цена актива за период nn = количество общих периодов \ begin {выровненных} & \ text {SMA} = \ dfrac {A_1 + A_2 +… + A_n} {n} \ & \ textbf {где:} \ & A_n = \ text {цена актива за период} n \\ & n = \ text {количество общих периодов} \ \ end {выровнено } SMA = nA1 + A2 +… + An, где: An = цена актива за период nn = количество общих периодов
Пример расчета SMA
Давайте рассмотрим простой пример расчета простой скользящей средней ценной бумаги со следующими ценами закрытия за 15 дней:
1-я неделя (5 дней) - 20, 22, 24, 25, 23
Неделя 2 (5 дней) - 26, 28, 26, 29, 27
3-я неделя (5 дней) - 28, 30, 27, 29, 28
10-дневная скользящая средняя будет усреднять цены закрытия за первые 10 дней в качестве первой точки данных. Следующая точка данных отбросит самую раннюю цену, добавит цену на 11-й день и примет среднее значение и так далее. Аналогично, 50-дневная скользящая средняя будет накапливать достаточно данных, чтобы усреднять 50 последовательных дней данных на скользящей основе.
Простые против Экспоненциальные Скользящие Средние
Что говорит простая скользящая средняя?
Простое скользящее среднее можно настраивать в том смысле, что оно может быть рассчитано для различного количества периодов времени, просто путем добавления цены закрытия ценной бумаги для ряда периодов времени и последующего деления этой суммы на количество периодов времени, что дает средняя цена ценной бумаги за период времени. Простое скользящее среднее сглаживает волатильность и облегчает просмотр ценового тренда ценной бумаги. Если простая скользящая средняя указывает вверх, это означает, что цена ценной бумаги растет. Если он указывает вниз, это означает, что цена ценной бумаги снижается. Чем длиннее временной интервал для скользящей средней, тем более гладкой является простая скользящая средняя. Краткосрочная скользящая средняя более волатильна, но ее чтение ближе к исходным данным.
Аналитическая значимость
Скользящие средние являются важным аналитическим инструментом, используемым для определения текущих ценовых трендов и потенциала изменения установленного тренда. Самая простая форма использования простого скользящего среднего в анализе - это использование его для быстрой идентификации того, находится ли безопасность в восходящем или нисходящем тренде. Еще один популярный, хотя и немного более сложный аналитический инструмент, - это сравнение пары простых скользящих средних, каждая из которых охватывает разные временные рамки. Если краткосрочная простая скользящая средняя выше долгосрочной средней, ожидается восходящий тренд. С другой стороны, долгосрочное среднее значение выше краткосрочного среднего указывает на нисходящее движение в тренде.
Популярные торговые модели
Две популярные торговые модели, которые используют простые скользящие средние, включают крест смерти и золотой крест. Крест смерти происходит, когда 50-дневная простая скользящая средняя пересекает 200-дневную скользящую среднюю. Это считается медвежьим сигналом, что дальнейшие убытки накапливаются. Золотой крест возникает, когда краткосрочная скользящая средняя пробивается выше долгосрочной скользящей средней. Усиленный высокими объемами торговли, это может сигнализировать о дальнейшем росте.
Разница между SMA и EMA
Основное различие между экспоненциальной скользящей средней и простой скользящей средней заключается в чувствительности, которую каждая из них показывает к изменениям данных, используемых при ее расчете.
В частности, EMA дает более высокий вес для последних цен, в то время как SMA присваивает одинаковый вес всем значениям. Эти два средних значения похожи, потому что они интерпретируются одинаково и обычно используются техническими трейдерами для сглаживания колебаний цен. Поскольку EMA имеют больший вес для последних данных, чем для более старых, они более восприимчивы к последним изменениям цен, чем SMA, что делает результаты EMA более своевременными и объясняет, почему EMA является предпочтительным средним значением для многих трейдеров.
Ограничения SMA
Неясно, следует ли уделять больше внимания самым последним дням периода времени или более отдаленным данным. Многие трейдеры считают, что новые данные будут лучше отражать текущую тенденцию, с которой движется безопасность; Между тем, другие считают, что предпочтение определенным датам будет смещать тенденцию. Таким образом, SMA может слишком сильно полагаться на устаревшие данные, поскольку он обрабатывает влияние 10-го или 200-го дня так же, как первый или второй.
Точно так же SMA полностью полагается на исторические данные. Многие люди (включая экономистов) считают, что рынки эффективны, то есть текущие рыночные цены уже отражают всю доступную информацию. Если рынки действительно эффективны, использование исторических данных ничего не должно сказать нам о будущем направлении цен на активы.
Узнайте больше о простых скользящих средних
Чтобы глубже изучить SMA и как его использовать, вы можете прочитать некоторые другие наши статьи на эту тему, в том числе: Почему 50-дневная простая скользящая средняя так популярна среди трейдеров и аналитиков? и простые скользящие средние выделяют тенденции.
