Осциллятор Стохастик, разработанный Джорджем Лейном в 1950-х годах, отслеживает эволюцию давления покупателей и продавцов, выявляет циклические повороты, которые чередуют силу между быками и медведями. Немногие трейдеры пользуются этим инструментом прогнозирования, потому что они не понимают, как лучше сочетать конкретные стратегии и периоды удержания. Это легко исправить, как вы увидите в этом кратком учебнике по настройкам и интерпретации стохастика.,
Стохастик Строительство
Современный осциллятор или «полный стохастик» объединяет элементы «медленного стохастика» и «быстрого стохастика» Лейна в три переменные, которые управляют периодами просмотра и степенью сглаживания данных. (Чтобы узнать больше, прочитайте: В чем разница между быстрой и медленной стохастикой? )
- Fast K% - измеряет цену закрытия по сравнению с указанными периодами просмотра. Full K% или K% замедляет Fast K% с помощью простого скользящего среднего (SMA). При полном D% или D% добавляется второе сглаживающее среднее.
- Переменные Lower Fast K%, K% и D% = более короткий период просмотра с меньшим сглаживаниемВысокие Fast K%, K% и D% переменные = более долгосрочный период просмотра с большим сглаживанием
Выбор лучших настроек
Выберите наиболее эффективные переменные для вашего стиля торговли, решив, какой шум вы готовы принять с данными. Поймите, что, что бы вы ни выбрали, чем больше у вас опыта работы с индикатором, тем лучше вы будете распознавать надежные сигналы. Краткосрочные участники рынка, как правило, выбирают низкие параметры для всех переменных, поскольку это дает им более ранние сигналы в условиях высококонкурентного внутридневного рынка. Долгосрочные рыночные таймеры, как правило, выбирают высокие настройки для всех переменных, потому что сильно сглаженный результат реагирует только на серьезные изменения в ценовом действии. (См. Также: Стохастик: точный индикатор покупки и продажи ).
SPDR S & P 500 Trust (SPY) показывает различные следы стохастика в зависимости от переменных. Циклические развороты происходят, когда быстрая линия пересекает медленную линию после достижения уровня перекупленности или перепроданности. (Как указано в разделе: Используйте еженедельные стохастики, чтобы эффективно определять время рынка ). Адаптивная настройка 5, 3, 3 часто переворачивает циклы покупки и продажи, часто без линий, достигающих уровней перекупленности или перепроданности. Средние значения 21, 7, 7 оглядываются назад на более длительный период, но продолжают сглаживаться на относительно низких уровнях, давая более широкие колебания, которые генерируют меньше сигналов на покупку и продажу. Долгосрочная настройка 21, 14, 14 делает гигантский шаг назад, сигнальный цикл разворачивается редко и только вблизи ключевых поворотных точек рынка.
Краткосрочные переменные вызывают более ранние сигналы с более высокими уровнями шума, в то время как более долгосрочные переменные вырабатывают более поздние сигналы с более низкими уровнями шума, за исключением крупных рыночных разворотов, когда временные рамки имеют тенденцию выстраиваться, вызывая одинаковые сигналы времени на основных входах. Это можно увидеть на октябрьском минимуме, где синий прямоугольник выделяет бычьи пересечения во всех трех версиях индикатора. Эти кроссоверы с большими циклами говорят нам, что настройки на важных поворотных точках менее важны, чем наше умение фильтровать уровни шума и реагировать на новые циклы. С логистической точки зрения это часто означает закрытие позиций, следующих за трендом, и реализацию стратегий затухания, которые покупают откаты или продают ралли. (Подробнее см.: Каковы лучшие показатели для определения перекупленности и перепроданности акций? ).
Стохастик и анализ моделей
Стохастикам не нужно достигать экстремальных уровней, чтобы вызывать надежные сигналы, особенно когда ценовая модель демонстрирует естественные барьеры. В то время как наиболее глубокие развороты ожидаются на уровнях перекупленности или перепроданности, кроссам в центре панели можно доверять, пока выстраиваются заметные уровни поддержки или сопротивления. Скользящие средние, пробелы, линии тренда или восстановления Фибоначчи часто будут чередоваться, сокращая продолжительность цикла и переворачивая силу на другую сторону. Это подчеркивает важность чтения ценовой модели одновременно с интерпретацией индикатора. (Чтобы узнать больше, прочитайте: Введение в технический анализ ценовых моделей ).
American Airlines Group (AAL) поднялась выше 50-дневной EMA после волатильного снижения и установила новый уровень поддержки (1), заставив индикатор развернуться, прежде чем достигнуть уровня перепроданности. Он пробился выше 2-месячной линии тренда и откатился назад (2), вызвав бычий кроссовер в средней точке панели. Последующее ралли развернулось на 44, получив откат, который находит поддержку на 50-дневной EMA (3), вызвав третий бычий разворот выше линии перепроданности.,
Суть
Многие трейдеры не могут воспользоваться мощью Стохастика, потому что они не уверены в правильности настроек своих рыночных стратегий. Эти полезные советы помогут устранить этот страх и помогут раскрыть больший потенциал.
