Содержание
- Что такое скользящее среднее?
- Формулы для скользящих средних
- О чем говорят скользящие средние
- Простая и экспоненциальная скользящая средняя
- Пример скользящих средних
- Примеры индикаторов скользящей средней
Что такое скользящее среднее?
Скользящее среднее (MA) - это широко используемый индикатор в техническом анализе, который помогает сгладить движение цены, отфильтровывая «шум» от случайных краткосрочных колебаний цены. Это индикатор следования за трендом или отставание, потому что он основан на прошлых ценах.
Двумя основными и обычно используемыми скользящими средними являются простая скользящая средняя (SMA), которая является простым средним значением ценной бумаги за определенное количество периодов времени, и экспоненциальная скользящая средняя (EMA), которая придает больший вес более свежим ценам., Наиболее распространенные применения скользящих средних - определить направление тренда и определить уровни поддержки и сопротивления. Хотя скользящие средние достаточно полезны сами по себе, они также служат основой для других технических индикаторов, таких как дивергенция сходимости скользящих средних (MACD).
Поскольку у нас есть обширные определения и статьи о конкретных типах скользящих средних, мы будем определять здесь только термин «скользящая средняя».
Формулы для скользящих средних
Простая скользящая средняя
SMA = nA1 + A2 +… + An, где: A = среднее значение за период nn = количество периодов времени
Простое скользящее среднее вычисляет среднее арифметическое ценной бумаги за количество (n) периодов времени, A.
Экспоненциальная скользящая средняя
EMAt = + EMAy × где: EMAt = EMA сегодняVt = значение сегодня EMAt = EMA сегодня = сглаживание = количество дней
Чтобы рассчитать EMA, вы должны сначала вычислить простое скользящее среднее (SMA) за определенный период времени. Далее необходимо вычислить множитель для взвешивания EMA ( сглаживания ), который обычно следует формуле:. Таким образом, для 20-дневной скользящей средней множитель будет равен 0, 0952. Затем вы используете коэффициент сглаживания в сочетании с предыдущей EMA для получения текущего значения. Таким образом, EMA дает более высокий вес для последних цен, в то время как SMA присваивает одинаковый вес всем значениям.
Что говорят скользящие средние?
Скользящие средние отстают от текущих ценовых действий, потому что они основаны на прошлых ценах; чем длиннее период времени для скользящей средней, тем больше задержка. Таким образом, 200-дневная скользящая средняя будет иметь гораздо большую степень задержки, чем 20-дневная скользящая средняя, поскольку она содержит цены за последние 200 дней.
Длина используемой скользящей средней зависит от торговых целей: более короткие скользящие средние используются для краткосрочной торговли, а долгосрочные скользящие средние больше подходят для долгосрочных инвесторов. За 50-дневными и 200-дневными скользящими средними значениями широко следуют инвесторы и трейдеры, при этом разрывы выше и ниже этой скользящей средней считаются важными торговыми сигналами.
Скользящие средние также передают важные торговые сигналы сами по себе или при пересечении двух средних. Восходящее скользящее среднее указывает на то, что безопасность находится в восходящем тренде, в то время как снижающееся скользящее среднее указывает на то, что оно находится в нисходящем тренде.
Точно так же восходящий импульс подтверждается бычьим пересечением, которое происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю. Нисходящий импульс подтверждается медвежьим пересечением, которое происходит, когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю.
Прогнозирование тенденций на фондовом рынке не простой процесс. Хотя вы не можете предсказать, что именно произойдет, вы можете улучшить свои шансы, используя технический анализ и исследования. Для проверки ваших исследований и технического анализа на рынке потребуется брокерский счет. Выбор брокера может быть неприятным из-за их разнообразия, но вы можете выбрать одного из лучших онлайн-брокеров, чтобы найти платформу, соответствующую вашим потребностям.
Скользящие средние значения - это полностью настраиваемый индикатор, который означает, что пользователь может свободно выбирать любой период времени, который он хочет при создании среднего значения. Наиболее распространенные периоды времени, используемые в скользящих средних, составляют 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дней. Чем короче промежуток времени, используемый для создания среднего значения, тем более чувствительным он будет к изменениям цены. Чем дольше временной интервал, тем менее чувствительным или более сглаженным будет среднее значение.
Не существует «правильных» временных рамок для использования при настройке скользящих средних. Лучший способ выяснить, какой из них лучше всего подходит для вас, - поэкспериментировать с различными периодами времени, пока не найдете тот, который соответствует вашей стратегии.
Ключевые вынос
- Скользящее среднее - это метод, часто используемый в техническом анализе, который сглаживает историю цен путем усреднения дневных цен за некоторый период времени. Простые скользящие средние (SMA) принимают среднее арифметическое данного набора цен за последнее количество дней, например за предыдущие 15, 30, 100 или 200 дней. Экспоненциальные скользящие средние (EMA) используют взвешенное среднее, которое придает больший вес более поздним дням, чтобы сделать его более отзывчивым к новой информации. Когда цены активов пересекают свои скользящие средние, это может генерировать торговый сигнал для технических трейдеров.
Простая и экспоненциальная скользящая средняя
Простейшая форма скользящей средней, соответственно известная как простая скользящая средняя (SMA), рассчитывается путем взятия среднего арифметического заданного набора значений. Другими словами, набор чисел, или цены в случае финансовых инструментов, складываются вместе, а затем делятся на количество цен в наборе.
Экспоненциальное скользящее среднее - это тип скользящего среднего, который придает больший вес недавним ценам в попытке сделать его более отзывчивым к новой информации. Изучение довольно сложного уравнения для расчета EMA может быть ненужным для многих трейдеров, так как почти все графические пакеты выполняют расчеты за вас.
Теперь, когда вы лучше понимаете, как рассчитываются SMA и EMA, давайте посмотрим, как эти средние значения отличаются. Посмотрев на расчет EMA, вы заметите, что больше внимания уделяется последним точкам данных, что делает его типом средневзвешенного значения.
На рисунке ниже количество периодов времени, используемых в каждом среднем, идентично (15), но EMA быстрее реагирует на изменение цен. Обратите внимание, что EMA имеет более высокое значение, когда цена растет, и падает быстрее, чем SMA, когда цена снижается. Эта отзывчивость является основной причиной, по которой многие трейдеры предпочитают использовать EMA вместо SMA.
Пример вычисления скользящего среднего
Скользящая средняя
Скользящее среднее (MA) рассчитывается по-разному в зависимости от его типа. Ниже мы рассмотрим простую скользящую среднюю (SMA) ценной бумаги со следующими ценами закрытия в течение 15 дней:
- Неделя 1 (5 дней): 20, 22, 24, 25, 23 недели 2 (5 дней): 26, 28, 26, 29, 27 недели 3 (5 дней): 28, 30, 27, 29, 28
10-дневная скользящая средняя будет усреднять цены закрытия за первые 10 дней в качестве первой точки данных. Следующая точка данных отбросит самую раннюю цену, добавит цену на 11-й день и возьмет среднее значение, и так далее, как показано ниже. (Информацию по теме см. В разделе «Идеальные скользящие средние для дневной торговли»).
Примеры индикаторов скользящей средней
Расхождение сходимости скользящего среднего (MACD)
Дивергенция сходимости скользящих средних (MACD) используется трейдерами для отслеживания взаимосвязи между двумя скользящими средними. Обычно он рассчитывается путем вычитания 26-дневной экспоненциальной скользящей средней из 12-дневной экспоненциальной скользящей средней.
Когда MACD является положительным, краткосрочное среднее расположено выше долгосрочного среднего. Это показатель восходящего импульса. Когда краткосрочное среднее ниже долгосрочного среднего, это признак того, что импульс нисходящий. Многие трейдеры также будут наблюдать за движением выше или ниже нулевой линии. Движение выше нуля - это сигнал на покупку, а пересечение ниже нуля - это сигнал на продажу.
Линия сигнала / триггера
Скользящие средние могут быть созданы для любой формы данных, которая часто изменяется. Можно даже взять скользящее среднее технического индикатора, такого как MACD. Например, девятипериодное экспоненциальное скользящее среднее значений MACD добавлено к графику на рисунке 1.
Сигналы на покупку генерируются, когда значение индикатора пересекает выше сигнальной линии (пунктирная линия), в то время как короткие сигналы генерируются из креста ниже сигнальной линии.
фигура 1
Bollinger Band®
Технический индикатор Bollinger Band® имеет полосы, как правило, на расстоянии двух стандартных отклонений от простого скользящего среднего. В целом, движение в сторону верхней полосы предполагает перекупленность актива, в то время как движение вблизи нижней полосы говорит о перепроданности актива. Поскольку стандартное отклонение используется в качестве статистической меры волатильности, этот индикатор приспосабливается к рыночным условиям.
фигура 2
