Рыночный импульс

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Рыночного Импульса

Рыночный импульс является мерой общего настроения рынка, которое может поддерживать покупки и продажи с учетом рыночных тенденций и против них. Есть несколько рыночных факторов и индикаторов, которые могут помочь инвестору следить за динамикой рынка.

ПРОРЫВ

Импульс рынка может быть хорошим индикатором для бычьих и медвежьих трендов. Положительный импульс может указывать на потенциальный бычий тренд, в то время как отрицательный импульс может указывать на медвежий тренд. Как правило, рыночный импульс может быть определен из следующего уравнения:

$\begin{matrix} M знак равно В - В_{Икс} \\ где: \\ В знак равно Последняя цена \\ В_{Икс} знак равно Цена закрытия Икс количество дней назад \end{matrix} \ begin {align} & M = V - V_x \\ & \ textbf {где:} \ & V = \ text {Последняя цена} \ & V_x = \ text {Цена закрытия} x \ text {количество дней назад} \ \ end {выровненный}$ M = V − Vx где: V = последняя цена Vx = цена закрытия х количество дней назад

Это уравнение может привести к построению линии тренда с различными периодами, используемыми в расчете.

В целом, импульс может быть измерен как по классам активов, так и по отдельным ценным бумагам. Есть несколько факторов, которые могут привести к рыночному импульсу.

В акциях широкий рост прибыли корпораций на рынке может помочь создать положительную динамику цен. В фиксированном доходе падение процентных ставок может стать катализатором динамики цен.

В отдельных ценных бумагах рыночный импульс для конкретной акции может быть обусловлен несколькими факторами. Положительный импульс может быть результатом увеличения доходов, прибыли или продаж. Позитивный импульс также может зависеть от сокращения долговых обязательств компании и увеличения ее прогнозируемого денежного потока.

Индикаторы рыночного импульса

Инвесторы и технические чартеры могут следить за несколькими индикаторами рынка, чтобы измерить импульс рынка.

Индексы импульса рынка предоставляют индикаторы импульса для различных секторов рынка. MSCI и FTSE Russell - две компании, которые ввели индексы импульса.

Индексы импульса MSCI являются частью ряда факторных индексов компании. Индексы Momentum включают MSCI USA Momentum Index и MSCI World ex USA Momentum Index. Индексы основывают свою методологию на оценке импульса.

FTSE Russell также управляет индексом целевого фактора Russell 1000, который был представлен в 2015 году. С запуском этого индекса State Street Global Advisors также запустила SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO), который является пассивным ETF, отслеживающим индекс.

В техническом анализе импульс может быть очень прибыльным индикатором для отслеживания торговых сигналов по отдельным ценным бумагам. Ниже приведены некоторые из популярных технических индикаторов динамики.

Скользящая средняя: скользящая средняя цена акции - один из самых простых способов проследить ее импульс. Скользящая средняя - это средняя цена за определенный период времени. Линии тренда с высокой скользящей средней сигнализируют о положительном импульсе, а линии тренда с нисходящей средней указывают о отрицательном импульсе

Средневзвешенная цена (VWAP): VWAP рассчитывается по следующей формуле:

$\begin{matrix} В W п знак равно \frac{T S \times п}{T S} \\ где: \\ T S знак равно Всего купленных акций \\ п знак равно Цена акции \end{matrix} \ begin {align} & VWAP = \ dfrac {TS \ times P} {TS} \ & \ textbf {где:} \ & TS = \ text {Всего купленных акций} \ & P = \ text {Цена акции} \ {конец выровнен}$ VWAP = TSTS × P, где: TS = общее количество купленных акцийP = цена акции

VWAP позволяет трейдеру следить за тем, как цена меняется относительно ее объема. Значительное повышение VWAP может быть сильным бычьим сигналом, в то время как значительное снижение может быть сильным медвежьим сигналом. важно для трейдеров и аналитиков?)

Индексы положительного и отрицательного объема (PVI и NVI). Индексы положительного и отрицательного объема были разработаны для того, чтобы предоставить индикатор того, как объем влияет на цену. Они рассчитываются из следующего:

$\begin{matrix} п В я знак равно п р е v я о U s п В я + \\ (\frac{T С - Y С}{Y С} \times п р е v я о U s п В я) \\ где: \\ T С знак равно Цена закрытия сегодня \\ Y С знак равно Цена вчерашнего закрытия \end{matrix} \ begin {align} & PVI = Предыдущая ~ PVI + \\ & ( dfrac {TC - YC} {YC} times Previous ~ PVI) \ & \ textbf {где:} \ & TC = \ text {Цена закрытия сегодня } \ & YC = \ text {цена закрытия вчерашнего дня} \ \ end {выровнен}$ PVI = предыдущий PVI + (YCTC − YC × предыдущий PVI) где: TC = цена закрытия сегодняYC = цена закрытия вчерашнего дня

$\begin{matrix} N В я знак равно п р е v я о U s N В я + \\ (\frac{T С - Y С}{Y С} \times п р е v я о U s N В я) \end{matrix} \ begin {align} & NVI = Предыдущий ~ NVI + \\ & ( dfrac {TC-YC} {YC} times Предыдущий ~ NVI) \ \ end {выровненный}$ NVI = предыдущий NVI + (YCTC − YC × предыдущий NVI)

Расхождение сходимости скользящего среднего (MACD): MACD рассчитывается с использованием экспоненциального скользящего среднего.

Индекс относительной силы (RSI): Индекс относительной силы рассчитывается по следующей формуле:

$\begin{matrix} р S я знак равно 100 - \frac{100}{(1 + р S)} \\ где: \\ р S знак равно \\ \frac{v е р грамм е U п п е р я о d грамм я N s T час р о U грамм час о U T S п е с я е я е d T я м е F р м е}{v е р грамм е L о s s е р о м D о вес N п е р я о d s о v е р S п е с я е я е d T я м е F р м е} \end{matrix} \ begin {align} & RSI = 100 - \ dfrac {100} {(1 + RS)} \ & \ textbf {где:} \ & RS = \\ & \ dfrac { text { small Средний период увеличения заданный период времени}} { text { small Средний убыток от периодов простоя за указанный период времени}} \ \ end {align}$ RSI = 100– (1 + RS) 100, где: RS = средняя потеря из периодов простоя за указанный период времениСредний период увеличения выручки за указанный период времени

RSI предназначен для предоставления индикатора импульса посредством оценки того, как цена изменяется в зависимости от скорости и количества изменений, происходящих в течение определенного периода времени.

Оглавление:

Рыночный импульс

ОПРЕДЕЛЕНИЕ Рыночного Импульса

ПРОРЫВ

Индикаторы рыночного импульса

Выбор редактора