Потратив буквально тысячи часов, наблюдая за движением акций, особенно на уровнях слияния, Новакс начал замечать регулярную конфигурацию цены. Джон назвал это паттерном ABC, который он определяет простыми словами: «Это стоп-ход первого отката после агрессивного движения вверх, что означает больший потенциал в направлении большего движения».
Например, в начале восходящего тренда эквити будет совершать агрессивный переход к крайней точке разворота (обозначенной «Ext» на рисунке 2) за пределами своего канала тренда. Этот тип действий часто был сигналом о том, что формируется новая краткосрочная тенденция. После установки экстремальной точки разворота за пределами трендовых полос цена затем немного отступает и ставит точку разворота, которую он назвал «А». Зачастую цена затем возобновляет первоначальный восходящий тренд, чтобы создать еще один экстремальный разворот за пределами полос. Опять же, акции вернутся назад, чтобы вставить еще один А, прежде чем возобновится восходящий тренд. Новак разработал свои собственные трендовые группы, но группы на канале Keltner также работают довольно хорошо.
Когда разворот А произошел в месте слияния Фибоначчи или рядом с ним, генерируемым их индикатором T-3 Fibs Protrader, это было хорошее место для совершения консервативной длинной сделки с трендом (см. Рисунок 2). Если A произошел на уровне поддержки среднего тренда (пурпурная линия), это было дополнительным подтверждением. Позиция будет открыта, когда либо другой экстремальный пивот появится за пределами трендовых полос, либо другой пивот сформируется внутри полос, либо цена упадет через поддержку, вызывая стоп-лосс, установленный чуть ниже полосы среднего тренда, или поддерживающий уровень слияния.
Пока тренд продолжается, консервативная длинная сделка будет размещаться каждый раз, когда формируются A и / или C, особенно если они произошли на уровне слияния Fib или около него. На следующем уровне разворота или слияния сделка будет закрыта, и трейдер будет ждать формирования следующего крайнего разворота, чтобы начать новую последовательность ABC. Стоп-лосс в восходящем тренде будет установлен на пивотах A и C, на 1–5% ниже уровня слияния поддержки (в зависимости от торгуемого капитала и плана торговли каждого конкретного трейдера).
Существует несколько комбинаций и перестановок шаблона ABC. Другая конфигурация показана на рисунке 3. В этом случае эквити ставится экстремум, за которым следует A, из которого можно было бы провести консервативную длинную сделку (первая зеленая стрелка). В точке B лонг будет закрыт, а затем снова введен в точке C (вторая зеленая стрелка). В этом примере эквити не удалось достичь более высокого максимума, чем B, поэтому паттерн не удался. Сделка немедленно закрывается после сбоя ABC.
Более агрессивные трейдеры могут заключать сделки против тренда, продиктованные их опытом и размером торговых счетов. В приведенном выше примере короткое замыкание от оси B (красная стрелка) на уровне слияния Fib будет считаться контр-трендовым и, следовательно, более высоким риском.
Относительно легко увидеть торговую модель, но проблема заключается в попытке полностью автоматизировать процесс. Nexgen взял на себя задачу. Мало того, что ABC и крайности должны быть запрограммированы, но сигнал интеграции тренда должен был быть интегрирован. Таким образом, у трейдера было мало шансов непреднамеренно войти в контр-тренд и, следовательно, в более рискованную сделку. Чтобы выполнить эту задачу, зеленый вертикальный бар появился под ценовым баром, как только был подтвержден новый восходящий тренд, и пурпурный бар над ценовым баром, когда был подтвержден нисходящий тренд. Чтобы сделать сигнал более четким, на графике были отмечены трендовые и контртрендовые сделки (см. Рисунок 4).
«Одна из вещей, которую большинство трейдеров не осознают, заключается в том, что у вас будет возможность не только торговать по всей фигуре ABC, но и в подавляющем большинстве случаев вы будете более или более прибыльными, когда будете торговать всеми комбинациями пивота А, B и P, с общей тенденцией », - говорит Новак.
№ 1 на рисунке 4 показывает предыдущий отказ шаблона ABC. Те, кто вошел в контр-тренд C по короткой позиции вправо, выйдут из сделки в этой точке под номером 1. Новые экстремальные формы и потенциальный торговый сигнал A-long генерируется (№ 2) вблизи слияния (горизонтальная белая линия). Эта сделка будет закрыта под номером 3 на следующем пивоте. Агрессивные трейдеры, которые приняли эту контртрендовую сделку и не были остановлены или ушли, получили бы очень прибыльную сделку до следующей экстремальной точки, которая начала следующую последовательность ABC. Следующая контртрендовая сделка C также была бы очень прибыльной (№ 4).
Новак, возможно, не первый человек, который заметил, что торговля ABC-паттерном может быть прибыльной. Другие обсуждали этот тип торговой стратегии в литературе. Что делает Новака настоящим пионером торговли, так это то, что он интегрировал этот паттерн с трендовыми каналами и автоматизированными зонами слияния Фибоначчи, чтобы сделать их гораздо более надежными и, следовательно, торговыми сигналами с меньшим риском. (Подробнее см.: Пионеры технического анализа .)
Компьютеризированный поцелуй
Торговля не должна быть сложной. На самом деле, лучшие трейдеры все научились целоваться - чтобы быть простым и понятным - прежде чем они действительно преуспеют в торговой игре.
Но кто говорит, что трейдеры не могут использовать эффективные (хотя и сложные) формулы, если их компьютеры выполняют большую часть тяжелой работы за кулисами? Даже когда с каждым новым движением цены происходят тысячи или даже сотни тысяч вычислений, сигналы для трейдера так же просты, как для ABC, с правильными инструментами и ноу-хау. (Для дополнительного чтения, проверьте: Лучшее программное обеспечение для технического анализа .)
