Любой трейдер, будь то любитель, профессионал или кто-то другой, просто не может полностью избежать потерь. Дисциплинированный трейдер полностью осознает неизбежность потери с трудом заработанной прибыли и способен принимать убытки без эмоциональных потрясений. В то же время, однако, существуют систематические методы, с помощью которых вы можете гарантировать, что потери сводятся к минимуму. Давайте посмотрим, как. (Для получения более подробной информации прочтите «Стоп-лосс ордер - убедитесь, что вы его используете, и сузьте свой диапазон с помощью стоп-лимитных ордеров». )
Системы с ограничением потерь
Каждый трейдер должен использовать систему ограничения убытков, при которой он или она ограничивает убытки фиксированным процентом активов или фиксированным процентным убытком от капитала, использованного в одной сделке. Думайте о такой системе как о выключателе в торговле. После того, как определенный процент был потерян с торгового счета или основной сделки, трейдер вполне может полностью прекратить торговлю или может немедленно выйти из убыточной позиции. С этой системой выход из проигрышной позиции - это неэмоциональное решение, на которое не влияют какие-либо надежды на то, что рынок «обязательно развернется в любую минуту».
2% -й предел потери
Общий уровень приемлемых потерь для своего торгового счета составляет 2% от собственного капитала на торговом счете. Капитал на вашем торговом счете - это ваш капитал риска, т. Е. Капитал, который вы используете (рисуете) на ежедневной основе, чтобы попытаться получить прибыль для вашего предприятия.
Эта система ограничения убытков может быть реализована даже до входа в сделку. Когда вы решаете, какую часть торгового инструмента купить, вы одновременно рассчитываете, сколько убытков вы могли бы понести в этой сделке, не нарушая правило 2%. При определении своей позиции вы также размещаете стоп-ордер с максимальной потерей в 2% от общей суммы средств на вашем счете. Конечно, ваша остановка может составлять от 0% до 2% общего убытка. Более низкий уровень риска вполне приемлем, если этого требует отдельная профессия или философия.
У каждого трейдера своя реакция на правило 2%. Многие трейдеры считают, что предел риска в 2% слишком мал и что он душит их способность принимать более рискованные торговые решения с большей частью своих торговых счетов. С другой стороны, большинство профессионалов считают, что 2% - это смехотворно высокий уровень риска, и предпочитают, чтобы убытки были ограничены примерно 0, 5% -0, 25% их портфелей. Конечно, профессионалы будут более склонны к риску, чем те, у кого меньшие счета, поскольку потеря 2% в большом портфеле - сокрушительный удар. Независимо от размера вашего капитала, разумно быть консервативным, а не агрессивным, когда впервые разрабатываете свою торговую стратегию. (Для связанного чтения, см. Методы трейлинг-стопа .)
Ежемесячный лимит потерь 6%
В дополнение к ограничению потерь от отдельных сделок, трейдеры должны установить автоматический выключатель, который предотвращает значительные общие потери в течение определенного периода времени.
Общее правило для общих ежемесячных потерь - максимум 6% вашего портфеля. Как только баланс вашего счета упадет до 6% ниже, чем он был зарегистрирован в последний день предыдущего месяца, прекратите торговать! Да, вы правильно меня услышали. Когда вы достигнете своего предела потерь в 6%, полностью прекратите торговлю до конца месяца. Фактически, когда ваш 6% автоматический выключатель сработал, идите еще дальше и закройте все свои оставшиеся позиции и проведите остаток месяца в сторонке. Возьмите оставшиеся дни месяца, чтобы перегруппировать, проанализировать проблемы, наблюдать за рынками и подготовиться к повторному входу, если вы уверены, что сможете предотвратить подобное в следующем месяце.
Как вы собираетесь создать систему ограничения убытков 6%? Вы должны рассчитывать свой капитал каждый день. Сюда входят все денежные средства на вашем торговом счете, их эквиваленты и текущая рыночная стоимость всех открытых позиций на вашем счете. Сравните эту ежедневную сумму с вашей общей суммой в последний торговый день предыдущего месяца и, если вы приближаетесь к порогу в 6%, приготовьтесь прекратить торговлю.
Использование ежемесячного лимита потерь в 6% позволяет трейдеру удерживать три открытые позиции с потенциальными потерями 2% каждая или шесть открытых позиций с потенциальными убытками 1% каждая и так далее.
Внесение необходимых корректировок
Конечно, изменчивый характер как единого торгового лимита в 2%, так и ежемесячного лимита потерь в 6% означает, что вы должны калибровать свои торговые позиции каждый месяц. Например, если вы вводите новый месяц, получив значительную прибыль в предыдущем месяце, вы скорректируете свои стопы и размеры ваших ордеров таким образом, чтобы не более 2% вновь рассчитанного общего капитала подвергалось риску убытков. В то же время, когда стоимость вашего счета возрастет, правило 6% позволит вам торговать большими позициями в следующем месяце. Обратное также верно: если вы потеряете деньги через месяц, меньшая база капитала в следующем месяце обеспечит уменьшение ваших торговых позиций.
Как правило 2%, так и правило 6% позволяют вам пирамиду или добавлять к своим выигрышным позициям, когда вы находитесь в броске. Если ваша позиция попадает на положительную территорию, вы можете переместить свой стоп выше уровня безубыточности, а затем купить больше той же самой акции - при условии, что риск по новой совокупной позиции составляет не более 2% от капитала вашего счета и вашего общего риска по счету составляет менее 6%. Добавление системы пирамид в уравнение позволяет вам расширять прибыльные позиции без какого-либо соразмерного увеличения ваших порогов риска.
Суть
Правила 2% и 6% настоятельно рекомендуются всем трейдерам, особенно тем, кто подвержен эмоциональной боли от пережитых потерь. Если вы более склонны к риску, во что бы то ни стало, отрегулируйте потери в процентах до меньших значений, чем 2% и 6%. Однако не рекомендуется увеличивать пороговые значения. Профессионалы редко выходят за рамки такого потенциала потерь, поэтому подумайте дважды, прежде чем увеличивать свои пороги риска.
