Разработанный Джорджем К. Лейном в 1950-х годах стохастический осциллятор является одним из нескольких показателей импульса, используемых аналитиками и трейдерами для прогнозирования потенциальных разворотов. Вместо измерения цены или объема стохастический осциллятор сравнивает последнюю цену закрытия с диапазоном за данный период. Стандартный период составляет 14 дней, хотя его можно скорректировать в соответствии с конкретными аналитическими потребностями. Осциллятор стохастик рассчитывается путем вычитания минимума за период из текущей цены закрытия, деления на общий диапазон за период и умножения на 100. Например, если 14-дневный максимум равен 150, минимум равен 125, а текущий цена закрытия равна 145, тогда показание для текущей сессии будет (145-125) / (150-125) * 100 или 80. Сравнивая текущую цену с диапазоном во времени, стохастический осциллятор отражает согласованность, с которой цена закрывается около его недавнего максимума или минимума.
Осциллятор стохастик ограничен диапазоном, что означает, что он всегда между 0 и 100. Это делает его полезным индикатором условий перекупленности и перепроданности. Традиционно показания выше 80 считаются в диапазоне перекупленности, а показания ниже 20 считаются перепроданными. Тем не менее, они не всегда указывают на предстоящее изменение; очень сильные тренды могут поддерживать условия перекупленности или перепроданности в течение длительного периода. Вместо этого трейдерам следует обратить внимание на изменения в стохастическом осцилляторе, чтобы получить подсказки о будущих изменениях тренда.
График стохастического осциллятора обычно состоит из двух линий: одна отражает действительное значение осциллятора для каждой сессии, а другая - его трехдневное простое скользящее среднее. Поскольку считается, что цена следует за импульсом, пересечение этих двух линий считается сигналом о том, что в работах может произойти разворот, поскольку это указывает на большое изменение импульса со дня на день.
Дивергенция между стохастическим осциллятором и трендовым движением цены также рассматривается как важный сигнал разворота. Например, когда медвежий тренд достигает нового нижнего минимума, но осциллятор печатает более высокий минимум, это может быть индикатором того, что медведи исчерпывают свой импульс, и назревает бычий разворот.
