Что такое метод частоты и серьезности?
Метод частотной серьезности - это актуарный метод определения ожидаемого количества требований, которые страховщик получит в течение определенного периода времени, и того, сколько будет стоить среднее требование. Метод частоты-серьезности использует исторические данные для оценки среднего числа претензий и средней стоимости каждой претензии. Метод умножает среднее количество претензий на среднюю стоимость претензии.
Метод частотно-серьезного объяснения
В методе «частота-серьезность» под частотой понимается число требований, которые, как ожидает страховщик, будут возникать в течение определенного периода времени. Если частота высокая, это означает, что ожидается большое количество претензий. Серьезность относится к стоимости претензии. Заявка с высокой степенью серьезности дороже, чем средняя заявка, а заявка с низкой серьезностью дешевле, чем средняя заявка. Средняя стоимость претензий оценивается на основе исторических данных.
Например, рассмотрим потенциального покупателя дома, рассматривающего покупку пляжного дома в Майами. В этой части побережья Флориды в среднем один ураган в год. С учетом вероятности полного разрушения, столь высокой и частой, метод определения частоты будет указывать на то, что страховой компании следует избегать подписания полиса для этого пляжного домика.
Частотно-серьезный метод и другие модели риска
Страховщики используют сложные модели, чтобы определить вероятность того, что им придется выплатить иск. В идеале страховщик предпочел бы получать страховые взносы за страхование новых страховых полисов, не выплачивая при этом никаких требований, но это очень маловероятный сценарий. Вместо этого страховщики разрабатывают оценки относительно того, сколько претензий они ожидают увидеть и насколько дорогими будут претензии на основе типов полисов, которые они предоставляют держателям полисов.
Метод частотной строгости является одним из вариантов, который страховщики используют для разработки моделей. Частота относится к числу претензий, которые страховщик ожидает увидеть. Высокая частота означает, что ожидается поступление большого числа претензий. Серьезность относится к стоимости претензии, причем претензии высокой серьезности стоят дороже, чем средние оценки, а претензии низкой серьезности дешевле, чем в среднем. Средняя стоимость претензий может быть оценена на основе исторических данных о стоимости.
Поскольку метод частоты-серьезности учитывает прошлые годы при определении средних затрат на будущие годы, он менее подвержен влиянию более волатильных последних периодов. Это означает, что он не зависит от факторов развития потерь, основанных на более поздних годах. Однако это также означает, что метод медленнее адаптируется к увеличению волатильности. Например, страховщик, предоставляющий страхование от наводнения, будет медленнее приспосабливаться к увеличению серьезности или частоты заявлений о возмещении ущерба от наводнения, вызванного недавним повышением уровня воды.
