Многие трейдеры форекс тратят свое время в поисках этого идеального момента для входа на рынки или контрольного знака, который кричит «покупай» или «продавай». И хотя поиск может быть увлекательным, результат всегда одинаков. Правда в том, что нет единого способа торговать на рынках форекс. В результате трейдеры должны узнать, что существует множество индикаторов, которые могут помочь определить наилучшее время для покупки или продажи кросс-курса форекс.
Вот четыре различных рыночных индикатора, на которые полагаются самые успешные трейдеры форекс.
4 типа индикаторов, которые должны знать трейдеры FX
Индикатор № 1: инструмент следования за трендом
Можно заработать, используя встречный тренд в торговле. Однако для большинства трейдеров более простой подход состоит в том, чтобы распознать направление основного тренда и попытаться получить прибыль, торгуя в направлении тренда. Вот где в игру вступают инструменты следования за трендом. Многие люди пытаются использовать их как отдельную торговую систему, и, хотя это возможно, реальная цель инструмента следования за трендом - предложить, стоит ли вам открывать длинную или короткую позицию. Итак, давайте рассмотрим один из самых простых методов следования за трендом - пересечение скользящих средних.
Простое скользящее среднее представляет среднюю цену закрытия за определенное количество дней. Чтобы уточнить, давайте рассмотрим два простых примера - один более длительный срок, один более короткий срок.
На рисунке 1 показано пересечение скользящей средней за 50 дней и 200 дней для пересечения евро / иена. Теория здесь заключается в том, что эта тенденция является благоприятной, когда 50-дневная скользящая средняя выше 200-дневной средней, и неблагоприятной, когда 50-дневная средняя ниже 200-дневной. Как показано на графике, эта комбинация хорошо определяет основной тренд рынка - по крайней мере, большую часть времени. Однако независимо от того, какую комбинацию скользящего среднего вы выберете, будут быстрые развороты.
Рисунок 1: Евро / йена с 50-дневной и 200-дневной скользящими средними
На рисунке 2 показана другая комбинация - 10-дневный / 30-дневный кроссовер. Преимущество этой комбинации в том, что она будет быстрее реагировать на изменения ценовых трендов, чем предыдущая пара. Недостатком является то, что он также будет более восприимчивым к разворотам, чем более длительный переход 50-дневный / 200-дневный.
Рисунок 2: Евро / йена с 10-дневной и 30-дневной скользящими средними
Многие инвесторы объявляют определенную комбинацию лучшей, но в действительности нет «лучшей» комбинации скользящих средних. В конце концов, форекс-трейдеры выиграют больше всего, решив, какая комбинация (или комбинации) лучше всего соответствует их временным рамкам. Оттуда, тренд - как показывают эти индикаторы - должен использоваться, чтобы сказать трейдерам, должны ли они торговать на длинных или коротких позициях; не следует полагаться на время входа и выхода.
Индикатор № 2: инструмент подтверждения тренда
Теперь у нас есть инструмент следования за трендом, который сообщает нам, является ли основной тренд данной валютной пары восходящим или нисходящим. Но насколько надежен этот показатель? Как упоминалось ранее, инструменты следования за трендом склонны к быстрому развороту. Поэтому было бы неплохо иметь возможность оценить, является ли текущий индикатор следования за трендом правильным или нет. Для этого мы будем использовать инструмент подтверждения тренда. Подобно инструменту следования за трендом, инструмент подтверждения тренда может или не может быть предназначен для генерации определенных сигналов покупки и продажи. Вместо этого мы ищем, согласуются ли инструмент следования за трендом и инструмент подтверждения тренда.
По сути, если и инструмент следования за трендом, и инструмент подтверждения тренда бычий, то трейдер может более уверенно рассмотреть возможность заключения длинной сделки по рассматриваемой валютной паре. Аналогично, если оба они медвежьи, то трейдер может сосредоточиться на поиске возможности короткой продажи рассматриваемой пары.
Один из самых популярных и полезных инструментов подтверждения тренда известен как дивергенция сходимости скользящего среднего (MACD). Этот индикатор сначала измеряет разницу между двумя экспоненциально сглаженными скользящими средними. Затем эта разница сглаживается и сравнивается с собственной скользящей средней. Когда текущее сглаженное среднее выше собственного скользящего среднего, гистограмма внизу рисунка 3 является положительной, и тенденция к повышению подтверждается. С другой стороны, когда текущее сглаженное среднее ниже его скользящего среднего, тогда гистограмма внизу рисунка 3 является отрицательной, и нисходящий тренд подтверждается.
Рисунок 3: пересечение евро / иены с 50-дневной и 200-дневной скользящими средними и индикатором MACD
По сути, когда комбинация скользящей средней, следующей за трендом, является медвежьей (краткосрочная средняя ниже долгосрочной средней), а гистограмма MACD отрицательная, тогда мы имеем подтвержденный нисходящий тренд. Когда оба положительные, у нас есть подтвержденный восходящий тренд.
Внизу рисунка 4 мы видим другой инструмент подтверждения тренда, который может рассматриваться в дополнение к (или вместо) MACD. Это показатель скорости изменения (ROC). Как показано на рисунке 4, красная линия измеряет сегодняшнюю цену закрытия, разделенную на цену закрытия 28 торговых дней назад. Показания выше 1.00 показывают, что цена сегодня выше, чем была 28 дней назад, и наоборот. Синяя линия представляет собой 28-дневное скользящее среднее дневных значений ROC. Здесь, если красная линия находится над синей линией, ROC подтверждает восходящий тренд. Если красная линия находится ниже синей, то у нас есть подтвержденный нисходящий тренд.
Обратите внимание, что на рисунке 4 резкое снижение цены, которое наблюдалось при пересечении курса евро / йена с середины января до середины февраля, с конца апреля по май и во второй половине августа, сопровождалось:
- Скользящая средняя за 50 дней ниже скользящей средней за 200 днейА отрицательная гистограмма MACD
Медвежья конфигурация для индикатора ROC (красная линия под синим):
Рисунок 4: пересечение евро / йены с MACD и индикаторами подтверждения тренда скорости изменения
Индикатор № 3: Инструмент перекупленности / перепроданности
После выбора направления основного тренда трейдер должен решить, будет ли ему удобнее прыгать, как только установится четкий тренд или произойдет откат. Другими словами, если тренд определен как бычий, то становится выбор: покупать в силе или покупать в слабости. Если вы решите войти как можно быстрее, вы можете рассмотреть возможность входа в сделку, как только будет подтвержден восходящий или нисходящий тренд. С другой стороны, вы можете ожидать отката в рамках более широкой общей первичной тенденции в надежде, что это даст возможность снизить риск. Для этого трейдер будет полагаться на индикатор перекупленности / перепроданности.
Есть много показателей, которые могут соответствовать этому счету. Однако с точки зрения торговли полезно использовать трехдневный индекс относительной силы или трехдневный RSI для краткости. Этот индикатор рассчитывает совокупную сумму восходящих и нисходящих дней за период окна и вычисляет значение, которое может варьироваться от нуля до 100. Если все ценовое действие направлено вверх, индикатор приблизится к 100; если все ценовое действие будет в сторону понижения, то индикатор приблизится к нулю. Чтение 50 считается нейтральным.
На рисунке 5 показан трехдневный RSI для пересечения евро / йена. Вообще говоря, трейдер, желающий войти в откаты, может рассмотреть возможность продолжения длинной позиции, если 50-дневная скользящая средняя выше 200-дневной, а трехдневный RSI падает ниже определенного уровня триггера, такого как 20, что будет указывать на перепроданную позицию., И наоборот, трейдер может рассмотреть возможность входа в короткую позицию, если 50-дневный уровень ниже 200-дневного, а трехдневный RSI поднимается выше определенного уровня, например 80, что указывает на позицию перекупленности. Разные трейдеры могут предпочесть использование разных уровней триггера.
Рисунок 5: Кросс евро / иена с трехдневным индикатором перекупленности / перепроданности RSI
Индикатор № 4: инструмент получения прибыли
Последний тип индикатора, который нужен трейдеру на Форексе, - это то, что помогает определить, когда извлекать прибыль из выигрышной сделки. Здесь также есть много вариантов. Фактически, трехдневный RSI также может вписаться в эту категорию. Другими словами, трейдер, имеющий длинную позицию, может рассмотреть возможность получения некоторой прибыли, если трехдневный RSI поднимется до высокого уровня 80 или более. И наоборот, трейдер, имеющий короткую позицию, может рассмотреть возможность получения некоторой прибыли, если трехдневный RSI снизится до низкого уровня, например 20 или менее.
Еще одним полезным инструментом получения прибыли является популярный индикатор, известный как полосы Боллинджера. Этот инструмент берет стандартное отклонение изменений ценовых данных за период, а затем добавляет и вычитает его из средней цены закрытия за тот же период времени, чтобы создать торговые «полосы». Хотя многие трейдеры пытаются использовать полосы Боллинджера для определения времени входа в сделку, они могут быть еще более полезными в качестве инструмента фиксации прибыли.
На рисунке 6 показан кросс-курс евро / йена с 20-дневными полосами Боллинджера, перекрывающими дневные ценовые данные. Трейдер, имеющий длинную позицию, может рассмотреть возможность получения некоторой прибыли, если цена достигнет верхней полосы, а трейдер, имеющий короткую позицию, может рассмотреть возможность получения некоторой прибыли, если цена достигнет нижней полосы.
Рисунок 6: Крест евро / йена с полосами Боллинджера®
Последним инструментом фиксации прибыли будет «трейлинг-стоп». Трейлинг-стопы, как правило, используются в качестве метода, позволяющего сделке увеличить прибыль, одновременно пытаясь избежать потери накопленной прибыли. Есть много способов добраться до трейлинг-стопа. Рисунок 7 иллюстрирует только один из этих способов.
Сделка, показанная на рисунке 7, предполагает, что 1 января 2010 года на рынке форекс была введена короткая сделка для евро / иены. Каждый день средний истинный диапазон за последние три торговых дня умножается на пять и используется для расчета трейлинга. стоп-цена, которая может двигаться только в сторону или ниже (для короткой сделки), или в сторону или выше (для длинной сделки).
Рисунок 7: пересечение евро / иены с трейлинг-стопом
Суть
