Что такое индекс силы?
Индекс силы - это технический индикатор, который измеряет количество энергии, используемой для перемещения цены актива. Термин и его формула были разработаны психологом и трейдером Александром Элдером и опубликованы в его книге « Торговля для жизни» 1993 года. Индекс силы использует цену и объем, чтобы определить величину силы за движением цены. Индекс является осциллятором, колеблющимся между положительной и отрицательной территорией. Это неограниченно, что означает, что индекс может увеличиваться или уменьшаться бесконечно.
Индекс силы используется для подтверждения тренда и прорыва, а также для определения потенциальных точек разворота путем поиска расхождений.
Ключевые вынос
- Индекс силы роста выше нуля помогает подтвердить рост цен. Индекс силы падения ниже нуля помогает подтвердить падение цен. Прорыв или всплеск индекса силы помогает подтвердить прорыв цены. Если индекс силы создание более низких максимумов колебания, в то время как цена делает более высокие максимумы колебания, это медвежья дивергенция и предупреждает, что цена может вскоре снизиться. цена может вскоре вырасти. Индекс силы обычно составляет 13 периодов, но это можно отрегулировать на основе предпочтений. Чем больше периодов используется, тем плавнее движения индекса, как правило, предпочитают долгосрочные трейдеры.
Формула для индекса силы:
FI (1) = (CCP - PCP) ∗ VFI (13) = 13-периодная EMA FI (1) где: FI = индекс силыCCP = текущая цена закрытияPCP = цена предшествующего закрытия VFI = индекс силы объема EMA = экспоненциальная скользящая средняя
Как рассчитать индекс силы
- Скомпилируйте самую последнюю цену закрытия (текущую), цену закрытия предыдущего периода и объем за последний период (текущий объем). Рассчитайте индекс силы одного периода, используя эти данные. Рассчитайте экспоненциальную скользящую среднюю, используя несколько однопериодных расчеты индекса силы. Например, для расчета индекса силы (20) потребуется не менее 20 расчетов индекса силы (1). Постоянно повторяйте шаги после окончания каждого периода.
Что говорит Индекс Силы
Индекс силы за один период сравнивает текущую цену с предыдущей, а затем умножает ее на объем за этот период. Значение может быть положительным или отрицательным. Как правило, индекс силы усредняется за несколько периодов, например, 13 или 100. Следовательно, индекс силы говорит о том, добилась ли цена большего прогресса вверх или вниз, а также о том, какой объем или мощность находится за движением.
Высокие значения индекса силы связаны с очень сильными ценовыми движениями и очень большим объемом. Большие движения цены, в которых отсутствует объем, приведут к тому, что индекс силы будет не таким высоким или низким (по сравнению с большим объемом).
Поскольку индекс силы помогает измерить силу или силу рынка, его можно использовать для подтверждения тенденций и прорывов.
Сильные скачки цен также должны увидеть рост индекса силы. Во время откатов и боковых движений индекс силы часто падает, потому что объем и / или размер движения цены становится меньше.
Во время сильного снижения индекс силы должен упасть. Во время ралли на медвежьем рынке или боковых коррекций индекс силы будет выравниваться или двигаться вверх, потому что объем и размер цены обычно сужаются.
Прорывы, например, из графика, обычно подтверждаются увеличением объема. Поскольку индекс силы влияет как на цену, так и на объем, скачок индекса силы в направлении прорыва может помочь подтвердить прорыв цены. Отсутствие объема или неподтверждение индекса силы может означать, что прорыв, скорее всего, потерпит неудачу.
Если вышеприведенные рекомендации не выполняются, это может указывать на проблему с ценой / трендом и, следовательно, на возможное изменение цены. Например, если цена достигает более высоких максимумов, а индекс силы делает более низкие максимумы, это называется медвежьей дивергенцией, и цена может быть вызвана снижением. Если цена делает более низкие минимумы, а индекс силы делает более высокий минимум, то это бычья дивергенция, и цена может вскоре вырасти.
Разница между индексом силы и индексом денежного потока (МФО)
Индекс денежного потока (MFI), как и индекс силы, использует цену и объем, чтобы помочь оценить силу тренда и определить потенциальные развороты цены. Тем не менее, расчеты индикаторов весьма различны: МФО использует более сложную формулу, которая включает в себя типичную цену (максимум + минимум + закрытие / 3), а не просто использование цен закрытия. MFI также ограничен от нуля до 100. Поскольку MFI связан и использует другой расчет, он будет предоставлять информацию, отличную от индекса силы.
Ограничения использования индекса силы
Индекс силы является запаздывающим индикатором. Он использует предыдущие данные о цене и объеме, а затем эти данные используются для расчета среднего (EMA). Поскольку данные обычно вводятся в среднее значение, иногда может быть медленным предоставление торговых сигналов. Например, может потребоваться пара периодов, чтобы индекс силы начал расти после прорыва вверх, но к этому времени цена, возможно, уже значительно перешагнула точку прорыва и, таким образом, может больше не оправдывать вход.
Краткосрочный индекс силы (например, 10, 13 и 20) создает множество быстрых разворотов, поскольку даже умеренное движение цены или увеличение объема может вызвать большие колебания индикатора. Долгосрочный индекс силы (например, 50, 100 или 150) не будет совершать столько колебаний, но будет медленнее реагировать на изменения цены и будет более задерживаться в предоставлении торговых сигналов.
