Трейдеры полагаются на скользящие средние, чтобы помочь определить точки входа в торговлю с высокой вероятностью и прибыльные выходы в течение многих лет. Однако хорошо известной проблемой со скользящими средними является серьезное отставание, характерное для большинства типов скользящих средних. Двойное экспоненциальное скользящее среднее, или DEMA, обеспечивает решение путем расчета более быстрой методики усреднения.
История двойной экспоненциальной скользящей средней
В техническом анализе термин скользящее среднее относится к среднему значению цены для конкретного торгового инструмента за определенный период времени. Например, 10-дневная скользящая средняя вычисляет среднюю цену конкретного инструмента за последние 10 дней, 200-дневная скользящая средняя вычисляет среднюю цену за последние 200 дней и так далее. Каждый день период ретроспективного анализа продвигается на основе вычислений за последние X дней. Скользящая средняя отображается в виде плавной кривой линии, которая обеспечивает визуальное представление долгосрочного тренда инструмента. Более быстрые скользящие средние, с более короткими периодами оглядки назад, более изменчивы; более медленные скользящие средние, с более длительными периодами оглядки назад, являются более плавными. Поскольку скользящая средняя является индикатором, обращенным в прошлое, она описывается как запаздывающая.
Двойное экспоненциальное скользящее среднее (DEMA), показанное на рисунке 1, было разработано Патриком Маллой в попытке уменьшить количество времени задержки, встречающегося в традиционных скользящих средних. Впервые он был представлен в февральском выпуске журнала «Технический анализ акций и товаров» в статье 1994 года в статье Маллоя «Сглаживание данных с помощью более быстрых скользящих средних». (Подробнее см.: Технический анализ. )
Расчет DEMA
Как объясняет Маллой в своей оригинальной статье, «DEMA - это не просто двойная EMA с удвоенным временем задержки одной EMA, но это составная реализация одиночных и двойных EMA, создающих другую EMA с меньшим запаздыванием, чем любая из исходных двух». " Другими словами, DEMA - это не просто две EMA или скользящее среднее скользящего среднего, но это расчет как одиночной, так и двойной EMA.
Почти во всех торговых аналитических платформах DEMA включена в качестве индикатора, который можно добавить в графики. Следовательно, трейдеры могут использовать DEMA, не зная математики, лежащей в основе расчетов, и без необходимости писать или вводить какой-либо код.
Сравнение DEMA с традиционными скользящими средними
Скользящие средние являются одним из самых популярных методов технического анализа. Многие трейдеры используют их для определения разворотов тренда, особенно в пересечении скользящих средних, где на графике располагаются две скользящие средние разной длины. Точки пересечения скользящих средних могут означать возможности покупки или продажи.
DEMA может помочь трейдерам быстрее находить развороты, потому что быстрее реагирует на изменения рыночной активности. На рисунке 2 показан пример фьючерсного контракта e-mini Russell 2000. Этот одноминутный график имеет четыре скользящие средние:
- 21-периодическая DEMA (розовая) 55-периодная DEMA (темно-синяя) 21-периодная MA (светло-голубая) 55-периодная MA (светло-зеленая)
Первый кроссовер DEMA появляется в 12:29, а следующий бар открывается по цене $ 663, 20. Кроссовер MA, с другой стороны, формируется в 12:34, а цена открытия следующего бара составляет $ 660, 50. В следующем наборе кроссоверов кроссовер DEMA появляется в 1:33, а следующий бар открывается в $ 658. MA, напротив, формируется в 1:43 со следующим открытием бара в 662, 90 $. В каждом случае кроссовер DEMA обеспечивает преимущество в переходе к тренду раньше, чем кроссовер MA.
Торговля с помощью DEMA
Приведенные выше примеры пересечения скользящих средних иллюстрируют эффективность использования более быстрой DEMA. В дополнение к использованию DEMA в качестве отдельного индикатора или в конфигурации кроссовера, DEMA может использоваться в различных индикаторах, в которых логика основана на скользящем среднем. Инструменты технического анализа, такие как сходимость скользящего среднего (MACD) и тройное экспоненциальное скользящее среднее (TRIX), основаны на типах скользящего среднего и могут быть модифицированы для включения DEMA вместо других более традиционных типов скользящих средних.
Замена DEMA может помочь трейдерам определить различные возможности покупки и продажи, которые превосходят возможности, предоставляемые MA или EMA, традиционно используемыми в этих индикаторах. Конечно, попадание в тренд раньше, чем позже, обычно приводит к увеличению прибыли. Рисунок 2 иллюстрирует этот принцип - если бы мы использовали кроссоверы в качестве сигналов покупки и продажи, мы бы открыли сделки значительно раньше при использовании кроссовера DEMA, а не кроссовера MA. (Подробнее см.: Как использовать скользящее среднее для покупки акций .)
Нижняя линия
Трейдеры и инвесторы давно используют скользящие средние в своем анализе рынка. Скользящие средние - это широко используемый инструмент технического анализа, который позволяет быстро просматривать и интерпретировать долгосрочные тренды данного торгового инструмента. Поскольку скользящие средние по своей природе являются запаздывающими индикаторами, полезно настроить скользящее среднее, чтобы рассчитать более быстрый и более отзывчивый индикатор. DEMA предоставляет трейдерам и инвесторам представление о более долгосрочной тенденции с дополнительным преимуществом более быстрой скользящей средней с меньшим временем задержки. (Для дополнительного чтения, проверьте: Скользящее среднее MACD Combo и Простые против Экспоненциальных Скользящих средних. )
